前言
在利率衍生商品交易中，衡量市場利率變動對部位淨現值的影響是風險管理的核心任務之一。PV01（Price Value of a Basis Point），即當利率變動一個基點（0.01%）時，部位的淨現值變動金額，是最基本也最常被使用的利率風險衡量指標。
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QuantLib與利率交換(五) : 利率交換交易中的利率風險衡量
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Quantivor
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在金融市場中，從外匯、利率交換、選擇權，到複雜結構型商品，每一種商品背後，都仰賴嚴謹的模型運算與穩定的計算工具。QuantLib 作為一套專為金融商品設計的開源程式庫，提供了從定價模型、利率與波動率曲線到風險分析的完整能力，讓理論走向實務。透過這裡跟大家分享如何使用QuantLib-Python這強大的工具。
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