Excel VBA 懶人股票理財研究員
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財金研究所畢業，目前在金融領域工作，也擔任過研究員工作，喜歡研究股票，常用Excel VBA整理自己所需的資料，在這個領域算是有些小小心得可以分享
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本文介紹一款利用蒙地卡羅模擬工具，預測臺股加權指數未來走勢的方法。透過模擬多條價格路徑，讀者可以估計特定價位被觸及的機率，評估商品或部位的損益分佈，並理解模型及其結果的限制。此工具結合Excel輸入與VBA運算，提供直觀的圖表呈現，對於結構型商品設計、風險控管及機率評估具有實用價值。
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本文提供一份詳細的蒙地卡羅模擬 Excel 模板操作指南，利用幾何布朗運動（GBM）模型，模擬臺股加權指數在不同假設下的潛在價格路徑，涵蓋了模型理論基礎、Excel 模板結構說明、實際操作步驟，並強調模擬結果的直觀解讀，包括期望值與隨機路徑的差異，旨在幫助使用者更清晰地理解風險範圍，而非預測未來。
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本文探討期貨市場的 Put Call Ratio (PCR) 指標，建議如何結合大戶期貨部位、外資現貨買賣超、隱含波動率及技術型態，全方位判讀市場情緒。文章強調 PCR 應作為「情緒濾網」而非單一交易訊號，輔助而非主導決策。最終，將 PCR 比喻為「情緒儀錶板」，強調在風險控管與部位管理上的重要性。
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本文深入解析未平倉 Put Call ratio 的意義，說明此指標如何反映臺股選擇權市場的多空情緒，並探討在不同時期 Put Call ratio 的波動所代表的市場訊號，Put Call ratio 的劇烈波動應視為風險提醒，需結合其他指標進行綜合判斷。
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本文深入探討臺股融資餘額指標的應用，文中詳細分析了融資槓桿放大的漲跌幅、散戶從眾行為、以及籌碼結構的脆弱性。同時，提出關鍵線的「風險管理區間」概念，並建議了在中長期資產配置上的實務做法。最後，點出指標的限制，並建議將融資餘額視為「逆向思考」的起點。
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本文深入解析臺灣股市的融資餘額，將其視為結合「槓桿」與「散戶情緒」的綜合指標。透過觀察融資餘額的變化與加權指數的互動，回顧歷史幾次重大循環（金融海嘯、歐債危機、疫情、AI多頭），揭示融資高點通常預示著多頭的尾聲，而低點則可能接近市場底部，為讀者提供獨特的分析視角，觀察市場的風險偏好與潛在轉折點。
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本文深入探討臺灣景氣對策信號與股市之間的關係，包含股市的領先指標特性、人性的情緒放大效應。進而提出實務上可以參考的方向，包括調整股票比重、個股與產業配置，並強調結合技術面、籌碼面等其他指標的重要性。最後，也提醒讀者景氣對策信號的限制與風險，並建議將其作為「冷靜檢視」的工具，輔助投資決策。
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本文深入分析臺灣景氣對策信號分數與臺股加權指數的歷史數據，探討景氣處於極端低檔或高檔時，觀察臺股可能的後續走勢。透過回顧2005年至2024年的歷史案例，包括金融海嘯、歐債危機、新冠疫情及近年AI帶動的多頭，旨在幫助投資人更好地理解經濟訊號與台股之關係，及評估自身之風險控管策略。
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本文深入探討期貨市場中「小臺散戶多空比」的應用，強調其應作為情緒/籌碼的反向輔助指標，並提供「看極端，不看日常」的核心用法。內容包含：散戶多空比的定義與常見認知、如何解讀極端值而非單純方向、搭配三大法人期貨淨多空口數、選擇權Put/Call Ratio等其他籌碼指標觀察、以及此指標的風險與限制。
AI世代來臨，網路上各式各樣的股票、財經資料多如繁星，如何有效率地取得、整理出自己有用的資料，應該是不少人都想知道的事….
對於數據性資料的整理，最方便最好用的工具莫過於Excel，本篇教學將教你如何用Excel VBA抓取上市櫃公司歷年EPS資料。
