程式碼分析.4

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古有名言,掌握波動度,掌握交易,如何計算波動度的大小,至為重要,以下我利用常見的柯西不等式來定義盤整盤、波動度壓縮,至於柯西不等式的定義請利用Google與維基百科
盤整盤,顧名思義K棒呈現出來的視覺就是短短、小小、乾乾、扁扁,以單一K棒而言,High、Low很接近,或是Open、Close也很接近,尤有甚者,以多隻K棒而言,High與High[1]、Low與Low[1]、...等近期價格,都彼此很糾纏也可視為盤整、波動度壓縮。
對柯西不等式來說,等式的成立條件在於每一個(X/Y)的比值相等,運用這個不等式關係,計算每一隻K棒的左右兩邊相減的差值,只要差值(Diff)有符合 Diff<=Lowest(Diff,Len)這種類似的條件,就可以定義符合盤整,至於其他更多的不等式運用方法,就留給讀者自行創造
柯西不等式
簡易程式碼分享
Inputs:chLen(30);
Vars:Diff(0),Narrow(False);
Narrow=False;
Value1=Power(High,2);
Value3=Summation(Value1,chLen);
Value2=Power(Low,2); Value4=Summation(Value2,chLen); Value5=Power(Summation(High*Low,chLen),2);

Diff=Value3*Value4-Value5;
If Diff<Lowest(Diff,chLen)[1] then Narrow=True;
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