程式碼分析.4

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古有名言,掌握波動度,掌握交易,如何計算波動度的大小,至為重要,以下我利用常見的柯西不等式來定義盤整盤、波動度壓縮,至於柯西不等式的定義請利用Google與維基百科
盤整盤,顧名思義K棒呈現出來的視覺就是短短、小小、乾乾、扁扁,以單一K棒而言,High、Low很接近,或是Open、Close也很接近,尤有甚者,以多隻K棒而言,High與High[1]、Low與Low[1]、...等近期價格,都彼此很糾纏也可視為盤整、波動度壓縮。
對柯西不等式來說,等式的成立條件在於每一個(X/Y)的比值相等,運用這個不等式關係,計算每一隻K棒的左右兩邊相減的差值,只要差值(Diff)有符合 Diff<=Lowest(Diff,Len)這種類似的條件,就可以定義符合盤整,至於其他更多的不等式運用方法,就留給讀者自行創造
柯西不等式
簡易程式碼分享
Inputs:chLen(30);
Vars:Diff(0),Narrow(False);
Narrow=False;
Value1=Power(High,2);
Value3=Summation(Value1,chLen);
Value2=Power(Low,2); Value4=Summation(Value2,chLen); Value5=Power(Summation(High*Low,chLen),2);

Diff=Value3*Value4-Value5;
If Diff<Lowest(Diff,chLen)[1] then Narrow=True;
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1. 假設每筆成交價與前一筆成交價的差距只有三個情況 : +1、0、-1個跳動級距(Tick),且每個情況出現的機率相同 2. 假設成立之下,試問在95%的信心水準下,觀察50筆成交價之後,累積漲跌點數(Tick)的合理區間
為價格找尋支撐壓力的意義為何? 這是一個不容易回答的問題,我先透過列舉CDP、DeMark、三關價、樞紐價等四個常見的支撐壓力計算方法,來了解彼此間的相同點與相異之處。
金融交易的古老名言 : 掌握波動,創造財富、 預測方向,傾家蕩產、 本多常勝,本少拚勇、 富貴在天、智者常思。 Kaufman的概念也很直覺,甚至可以作為逐筆Tick交易的策略範本,意即累積移動的淨距離與總計的移動距離比值,以此作為波動大小的判斷依據
簡單的均線排列加上一個拉回等待買進的條件,運用平均真實區間作為波動度的衡量依據,並以此做為停利目標、停損目標與條件式損益兩平出場策略
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