短線交易技巧 - 模擬與交易.3

Tick Trading Statistics Tool
1. 假設每筆成交價與前一筆成交價的差距只有三個情況 : +1、0、-1個跳動級距(Tick)，且每個情況出現的機率相同
2. 假設成立之下，試問在95%的信心水準下，觀察50筆成交價之後，累積漲跌點數(Tick)的合理區間

3. 算法如下 :
A. 利用均勻分配亂數模擬+1、0、-1的出現次序，然後加總
B. 重覆計算A步驟10萬次，並將10萬次的每次加總數字紀錄保留
C. 對10萬次的加總數字做大小排序，並取出第5000大與第5000小的加總數據，此即為95%信心水準下的50筆累積漲跌區間

4. 應用 : 累積漲跌幅超過合理區間，則可以判斷行情突破盤整，短線趨勢確認

以10萬次模擬而言(很粗糙)

50筆Tick資料為 24 (意即50筆資料下，累積漲跌超過24個Tick的機率低於5%)
120筆Tick資料為 38
150筆Tick資料為 46
200筆Tick資料為 62

不過相比之理論值，這個模擬誤差頗大，理論上，50筆加總的期望值為0、標準差約為5.77，所以兩倍的標準差、95%的信心水準約為 11.4。

因此，我會利用上述的資料長度與合理的累積漲跌空間(5%的機率水準值)來判斷期貨市場的短線是否有超漲、超跌現象，若有，則使用突破策略