短線交易技巧 - 模擬與交易.3

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Tick Trading Statistics Tool
1. 假設每筆成交價與前一筆成交價的差距只有三個情況 : +1、0、-1個跳動級距(Tick),且每個情況出現的機率相同
2. 假設成立之下,試問在95%的信心水準下,觀察50筆成交價之後,累積漲跌點數(Tick)的合理區間
3. 算法如下 :
A. 利用均勻分配亂數模擬+1、0、-1的出現次序,然後加總
B. 重覆計算A步驟10萬次,並將10萬次的每次加總數字紀錄保留
C. 對10萬次的加總數字做大小排序,並取出第5000大與第5000小的加總數據,此即為95%信心水準下的50筆累積漲跌區間
4. 應用 : 累積漲跌幅超過合理區間,則可以判斷行情突破盤整,短線趨勢確認
以10萬次模擬而言(很粗糙)
50筆Tick資料為 24 (意即50筆資料下,累積漲跌超過24個Tick的機率低於5%)
120筆Tick資料為 38
150筆Tick資料為 46
200筆Tick資料為 62
不過相比之理論值,這個模擬誤差頗大,理論上,50筆加總的期望值為0、標準差約為5.77,所以兩倍的標準差、95%的信心水準約為 11.4。
因此,我會利用上述的資料長度與合理的累積漲跌空間(5%的機率水準值)來判斷期貨市場的短線是否有超漲、超跌現象,若有,則使用突破策略
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為價格找尋支撐壓力的意義為何? 這是一個不容易回答的問題,我先透過列舉CDP、DeMark、三關價、樞紐價等四個常見的支撐壓力計算方法,來了解彼此間的相同點與相異之處。
金融交易的古老名言 : 掌握波動,創造財富、 預測方向,傾家蕩產、 本多常勝,本少拚勇、 富貴在天、智者常思。 Kaufman的概念也很直覺,甚至可以作為逐筆Tick交易的策略範本,意即累積移動的淨距離與總計的移動距離比值,以此作為波動大小的判斷依據
簡單的均線排列加上一個拉回等待買進的條件,運用平均真實區間作為波動度的衡量依據,並以此做為停利目標、停損目標與條件式損益兩平出場策略
ADX這個指標可以同時衡量波動度與行情方向,也因為內在的出頭落尾設計邏輯可以多方變化(利用創新高、創新低的動能,作為多空力道的判斷依據),長久以來就是模組開發練功的第一步
在內建的報表中有一個萬用的鑑別指標,就是 Profit/MDD 這個比例,可以理解為期間累積淨利與淨值最大回落程度的比值,也就是一種風險報酬比例的概念,可以評估濾網條件的有效程度、比較不同的長度參數的優劣。
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