台指期23年長抱多單策略與績效-(3)建立長期正期望值交易系統

閱讀時間約 2 分鐘
在投資的漫長旅程,及眾多的流派中,萬宗歸一的初始理論,是「建立長期正期望值交易系統」,其內涵詳如投資理期系統化課程「六」之一,價差交易」。
有沒有一種方式,是可以連續使用23年而是正報酬的?
操作口數可以放大的?
盯盤時間比較少的?
遇到反向大行情(黑天鵝?)也能因應的?
能夠減少停損的痛苦的?
各種交易系統的績效怎樣算好?
跟誰比較?就跟大盤比吧。
期權交易人,經歷花錢上課、學當沖、抓轉折、買程式、頻繁交易、專注盯盤、耗費極大心力、投資電腦設備、情緒緊繃、熬夜戰夜盤、盯美股、長時間焦慮、停損的痛苦及心理療傷、在停利與停損之間浮沉,過了幾年,績效平平,甚至還是負的,連大盤都贏不了,此時,是否能夠先退出來,用整體20年的格局來看市場?
當我發現我耗費數年,辛苦學習,投入真金白銀到市場交易,連續幾年的績效,竟然不如長抱多單轉倉時,著實令我震驚,因此決定做完23年回測,想要徹底了解台指期。
做完23年完整回測後,才發現自己視野的侷限性,原來要擊敗大盤並不容易。因此決定將此法納入多元投資的一部分,一部分資金,採用這個策略,並且保證金的比例準備好,不至於在大崩盤時爆倉。
另外再開一個戶頭,主動操盤,看主動操盤跟長抱多單績效相比,究竟如何,如果連大盤都贏不了,何不先取得大盤的績效,再精進自己主動操盤的技術?
說難聽一點,如果連大盤都贏不了,買0050就好,根本不該踏入期權。
期權是零和遊戲,若踏入期權,最終結果是負的,或只是小賺,那麼在投資報酬率上,並不如其他投資管道。
指數投資說穿了,就是長期看好某一市場長期是上漲的,以臺灣大盤而言,長期來說是上漲的,這也是指數ETF近年成為顯學的原因,包含巴菲特也推薦散戶買進S&P500指數ETF。
說到指數追蹤、交易成本低、交易量大、流動性高、槓桿高,那一個商品比期貨更好?期貨的發明原本是為了原物料避險,演變成大盤指數期貨,高度槓桿吸引多少想要一夜致富的投資人,有無數的人畢業,又有無數的人跳入,又有無數的人還在裡面浮沉,最終,是要找到一套長久的,可受檢驗的投資法,否則,以台股淺碟妖股的特性,台指期並不能成為一般散戶致富的投資商品。
試想是否有一個系統,能夠連續使用23年,而且用真實數據回測,最後結果是正報酬的?
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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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這是單看點數的比較,但每個時期的大盤位階不同, 因此不能只看跌點,例如: 大盤在6000點,跌3000點,是跌掉50%; 大盤在9000點,跌3000點,是跌掉33%; 大盤在12000點,跌3000點,是跌掉25%; 這在槓桿及margin call的計算上,會有差距。 由表看出: 以控制槓桿。
長抱多單的做法,自1998~2021的23年中,下跌7年,上漲16年,多單勝率69%,累積漲幅比跌幅多,所以總和是獲利的。 比較重大的下跌為2000年網路泡沫、2002年、2008年金融海嘯、2011年歐債風暴、2015年TRF風暴、2018年中美貿易戰。 5/10~11,台指跌731, 待續
聲明: 一、本研究非任何投資建議,亦不為任何人負投資盈虧責任。 二、本研究沒有盡頭,永遠有進步空間。 壹、研究起始 我對於網路上流傳的幾句話,始終想要求證: 一、200萬做1口大台,每月多單轉倉不要管他。 二、期指就某些角度而言,比個股還安全。 三、有些基金經理人,操盤績效連大盤都不如。
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今日量縮至1917億, 大盤下跌93點, 明顯動能不足, 幾個關注的點都顯示動能不足, 美金再漲至29.45, 離近日低點已漲4角, 恐慌指數升到31, 美股短線上有壓, 外資賣超, 大盤虛弱無力,
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