20220617空頭下的指數空單應對-COVERED PUT

閱讀時間約 1 分鐘
台美股走空,7月FED還要升息3碼,
預測短期內大漲之可能性偏低。
做空的幾種方式:
1. 做空台指期
2. SELL CALL
3. BUY PUT
4. 買權空頭價差
5. 賣權空頭價差
6. 買00632R
各有不同特性及優缺點。
以做空台指期為例,
怕的是反彈上漲,
例如5/19空台指在15750,
到5/31台指最高16716,
帳上虧損966點,
趨勢走空,
做空卻虧損,很嘔。
台指5/31起跌,
到了6/13最低15809,
自5/31已跌了907,
空單仍然虧損。
結算日6/15,
結算價16061,
空單結算,還是虧損。
有一個COVERED PUT策略試試:
5/19空台指15750,
同時SELL PUT 14600共3口,
價位60。
當期貨被軋空時,
5/31期貨帳上虧966
14600P跌到12,
SP帳上獲利150,
合計虧816;
若忍住不出場,
到6/13,
期指跌到15809
空單帳上虧59,
14600P因為遠價外及快結算,
跌到剩1,
SP帳上獲利176,
合計賺117。
放到結算16061
COVERED PUT之組合,
總計為期貨-311 + SP(+180)
總計賠131點。
製成比較表格如下:
小結:
做空是順勢而為,
若不幸做空在最低點,
COVERED PUT尚可彌補一些損失。
若順勢下跌,
尚未跌破SP的履約價前,SP尚可獲利。
若出現大跌,打穿PUT的履約價,
則會造成總部位損失。
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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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若你選擇的是期貨,因為期貨有結算的規定, 不論你願意與否,不論你買多遠期的期貨, 你手上部位,終究要面臨結算。 期貨為保證金交易,每期有結算規定, 以台指期為例,有當月、次月、3月、6月、9月及12月等各種不同期結算的合約, 在每月第3個禮拜三,當月合約在中午13時30分便會停止交易, 但是,
3個轉折都能抓到的獲利: 但事情無法那麼理想,
在投資的漫長旅程,及眾多的流派中,萬宗歸一的初始理論,是「建立長期正期望值交易系統」,其內涵詳如投資理期系統化課程「六」之一,價差交易」。 有沒有一種方式,是可以連續使用23年而是正報酬的?
這是單看點數的比較,但每個時期的大盤位階不同, 因此不能只看跌點,例如: 大盤在6000點,跌3000點,是跌掉50%; 大盤在9000點,跌3000點,是跌掉33%; 大盤在12000點,跌3000點,是跌掉25%; 這在槓桿及margin call的計算上,會有差距。 由表看出: 以控制槓桿。
長抱多單的做法,自1998~2021的23年中,下跌7年,上漲16年,多單勝率69%,累積漲幅比跌幅多,所以總和是獲利的。 比較重大的下跌為2000年網路泡沫、2002年、2008年金融海嘯、2011年歐債風暴、2015年TRF風暴、2018年中美貿易戰。 5/10~11,台指跌731, 待續
聲明: 一、本研究非任何投資建議,亦不為任何人負投資盈虧責任。 二、本研究沒有盡頭,永遠有進步空間。 壹、研究起始 我對於網路上流傳的幾句話,始終想要求證: 一、200萬做1口大台,每月多單轉倉不要管他。 二、期指就某些角度而言,比個股還安全。 三、有些基金經理人,操盤績效連大盤都不如。
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