付費限定

望盡期權賣方天涯路010

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
所以你決定賣13800的Put收61點了嗎?這將會是一個充滿挑戰的旅程,順利的話,可以賺3050元,不順利的話,你就把它做一些「管理」就行了。大盤現在在14632,照理說大盤如果慢慢的跌13800的Put會因為時間價值的消逝抵銷掉下跌的不利影響(指數下跌對13800的Put之影響要看它的Delta是多少),我們不用那麼早去停損。但是,萬一大盤重挫隱含波動率又上升,會透過不斷上升的Vega對該部位產生更不利的影響。是以,Vega本身也是不穩定的產物,從009表一得知目前的Vega大概在8左右,如果大盤好心不跌,只有隱含波動率上升,假設從20漲到30,我們看一下新的Vega值會是多少?
以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 2494 字、0 則留言,僅發佈於選擇權賣方絕學你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
avatar-img
50會員
130內容數
我從2003年開始操作台指選擇權,同時也在美股投資上使用個股選擇權當成增加收益或減少風險的工具。選擇權操作需要懂一些教科書的科普知識,但對於實戰操作技巧更要有前人指路,才會少走很多彎路。在該版,您會看到至少20篇深入淺出關於選擇權理論與實際操作的文章,之後,我鼓勵您來找我,有3小時免費對談。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
劉葉魚的沙龍 的其他內容
表一顯示還有1000天到期履約價為14600Put之模型價為458點。如果只剩25天,會像價平一樣價值還有一半嗎? 不會。如表二所示,到了剩25天,這個價外的14000的Put在波動率及台指期價格不變的情狀下,只剩下137點,和表一中的權利金458點相較,著實消風了七成。
順著系列文005節走,我們繼續探究選擇權模型,還是來對面20天到期的14600的Put,現貨價為14632,假設現在是2022年9月2日下午八時多,這14600的Put的隱含波動率是20,報價為253,我們跑出模型,如表一所示:
表一顯示還有1000天到期履約價為14600Put之模型價為458點。如果只剩25天,會像價平一樣價值還有一半嗎? 不會。如表二所示,到了剩25天,這個價外的14000的Put在波動率及台指期價格不變的情狀下,只剩下137點,和表一中的權利金458點相較,著實消風了七成。
順著系列文005節走,我們繼續探究選擇權模型,還是來對面20天到期的14600的Put,現貨價為14632,假設現在是2022年9月2日下午八時多,這14600的Put的隱含波動率是20,報價為253,我們跑出模型,如表一所示:
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
可能包含敏感內容
有在做選擇權與期貨交易的人都知道必須要看現貨指數才可以追蹤行情。更厲害的人是可以追蹤到權值股的動向。因為非常重要,從週五夜盤的籌碼來看,是中性小偏空。夜盤期貨點數來到21561點,最高點21820,低點是21331。因此,明天的現貨就很重要了。目前指數的壓力區是21800,如果遭遇突破就直接往220
Thumbnail
周一崩盤絕對精彩,只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單,通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單,但很容易出現夜盤崩盤,若沒有出場就會造成隔天重大損傷,所以波段單一定要把夜盤也納入設計,不然畢業就不用玩了。
Thumbnail
我剛剛在復盤的時候警覺! 凌晨3點35發現起漲的支撐快要破的那一瞬間 發現有支撐,也就是後來看到下影線的時候上車 後面是整整120點的肉耶,大台24000,小台6000 就算是微台指也有1200 #買在支撐而不是追在壓力 我好幾次就是這樣追在當下的高點,爾後反轉
Thumbnail
昨天夜盤接刀盤! 一直提醒群友 勇敢接 接了以後就是怒噴,噴到夜盤收高21444 也同時破了21434的高底 正式的破了60分下降趨勢 真的沒想到行情如此之大 但還好 我們方向正確 沒有被尬爛 從昨天提醒的21551沒破 就是多 拉回最低565也是要多 最後20565~21444 接近
Thumbnail
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪 昨天頭尾如果波浪抓得好 一天3000點沒問題啊 光夜盤 開盤之後20400~19955 這樣450點 然後19955~20748 800點 20748~20230 又是500點 為啥那麼洗? 就是選擇權太貴了 上週五開始 一跌2700點
Thumbnail
可能包含敏感內容
這就是選擇權買方暴利賺錢的好地方,你可以用很少的成本去拼搏真正樂透樂透單,只要一年之內掌握幾次這種大行情,你的績效就會頗為豐富。要如同2024.7.26和2024.8.2都變成千點大跌的行情。選擇權動不動就翻10倍以上。這種行情在未來會越來越多,直到明年都一樣。如果不快點一起來學習的話,你會錯過
Thumbnail
今天跌了1004點創下史上最大跌點 真的破紀錄了~ 之前一直跟大家提醒要保守投資 不要追漲 果然在反彈之後 開始下殺 那到底甚麼時候才可以進場呢?? 之前宥爸有教過一種簡單的方式 舉例來說我們閒置資金有一百萬的話 那我們把資金分成10等分 只要跌一千點就可以進場買10萬元 這樣
Thumbnail
可以確認就是套利的交易行為了 0050贖回7萬6張=減了130億 期貨也補了多單4700口 選擇權Call小補889口 選擇權Put減碼1685口 這就是套利對沖交易,然後市場往哪個方向波動 操盤手就順勢往哪個方向去做增減 交易規模到一個階段就是長這樣 尤其是已經漲了20個月的市
Thumbnail
今天開盤前看到試搓時就知道不妙了,果然期貨一開盤,只開不到百點17580,雖然馬上往上再拉50點17655也無濟於事,17700 CALL的價格勉強回到成本,最後出在60點,賠了10點,在指數漲快150點的情況下,CALL仍然賠錢。而17250 PUT更不用說,開盤19.5,馬上跌到10以下,最後出
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
可能包含敏感內容
有在做選擇權與期貨交易的人都知道必須要看現貨指數才可以追蹤行情。更厲害的人是可以追蹤到權值股的動向。因為非常重要,從週五夜盤的籌碼來看,是中性小偏空。夜盤期貨點數來到21561點,最高點21820,低點是21331。因此,明天的現貨就很重要了。目前指數的壓力區是21800,如果遭遇突破就直接往220
Thumbnail
周一崩盤絕對精彩,只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單,通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單,但很容易出現夜盤崩盤,若沒有出場就會造成隔天重大損傷,所以波段單一定要把夜盤也納入設計,不然畢業就不用玩了。
Thumbnail
我剛剛在復盤的時候警覺! 凌晨3點35發現起漲的支撐快要破的那一瞬間 發現有支撐,也就是後來看到下影線的時候上車 後面是整整120點的肉耶,大台24000,小台6000 就算是微台指也有1200 #買在支撐而不是追在壓力 我好幾次就是這樣追在當下的高點,爾後反轉
Thumbnail
昨天夜盤接刀盤! 一直提醒群友 勇敢接 接了以後就是怒噴,噴到夜盤收高21444 也同時破了21434的高底 正式的破了60分下降趨勢 真的沒想到行情如此之大 但還好 我們方向正確 沒有被尬爛 從昨天提醒的21551沒破 就是多 拉回最低565也是要多 最後20565~21444 接近
Thumbnail
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪 昨天頭尾如果波浪抓得好 一天3000點沒問題啊 光夜盤 開盤之後20400~19955 這樣450點 然後19955~20748 800點 20748~20230 又是500點 為啥那麼洗? 就是選擇權太貴了 上週五開始 一跌2700點
Thumbnail
可能包含敏感內容
這就是選擇權買方暴利賺錢的好地方,你可以用很少的成本去拼搏真正樂透樂透單,只要一年之內掌握幾次這種大行情,你的績效就會頗為豐富。要如同2024.7.26和2024.8.2都變成千點大跌的行情。選擇權動不動就翻10倍以上。這種行情在未來會越來越多,直到明年都一樣。如果不快點一起來學習的話,你會錯過
Thumbnail
今天跌了1004點創下史上最大跌點 真的破紀錄了~ 之前一直跟大家提醒要保守投資 不要追漲 果然在反彈之後 開始下殺 那到底甚麼時候才可以進場呢?? 之前宥爸有教過一種簡單的方式 舉例來說我們閒置資金有一百萬的話 那我們把資金分成10等分 只要跌一千點就可以進場買10萬元 這樣
Thumbnail
可以確認就是套利的交易行為了 0050贖回7萬6張=減了130億 期貨也補了多單4700口 選擇權Call小補889口 選擇權Put減碼1685口 這就是套利對沖交易,然後市場往哪個方向波動 操盤手就順勢往哪個方向去做增減 交易規模到一個階段就是長這樣 尤其是已經漲了20個月的市
Thumbnail
今天開盤前看到試搓時就知道不妙了,果然期貨一開盤,只開不到百點17580,雖然馬上往上再拉50點17655也無濟於事,17700 CALL的價格勉強回到成本,最後出在60點,賠了10點,在指數漲快150點的情況下,CALL仍然賠錢。而17250 PUT更不用說,開盤19.5,馬上跌到10以下,最後出