付費限定望盡期權賣方天涯路011
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望盡期權賣方天涯路011

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劉葉魚
發佈於選擇權賣方絕學
更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘

我們都不希望我們的賣方投資組合市值變化的太大，並且希望如果可以用期貨或是其他選擇權商品避險的話，避險的比率能夠確定一點，同時也不需要一直調來調去。選擇權不是線性的商品，如果一直是價外，那我們賣出的選擇權的價格只會隨著到期日的接近而逐漸流失，但如果我們賣出的選擇權商品慢慢從價外進入價平，則該選擇權的Delta不僅開始變大而接近價平的水準(價平的Delta對Call而言約為0.5，對Put而言約為-0.5，但賣一口價平的Put的Delta就是正的0.5)，在價平附近的Delta變化率最快，Delta值會隨著波動率的增加及接近價平而一直上升，所以我們再也不能只用「股價變化多少透過Delta值來計算選擇權賣方新的價格」了…

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劉葉魚的沙龍
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我從2003年開始操作台指選擇權，同時也在美股投資上使用個股選擇權當成增加收益或減少風險的工具。選擇權操作需要懂一些教科書的科普知識，但對於實戰操作技巧更要有前人指路，才會少走很多彎路。在該版，您會看到至少20篇深入淺出關於選擇權理論與實際操作的文章，之後，我鼓勵您來找我，有3小時免費對談。
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