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最大幅度分析法 | Part 4 MAE-Profit/Loss Chart失效情形

閱讀時間約 4 分鐘
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前一篇文章針對改善策略最大虧損著手,提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念,但現實中的策略之MAE-Profit/Loss Chart分布圖並非都是呈現理想的鐘形或完整的單峰型態。


本篇文章主要針對一些無法使用Profit/Loss累計圖直接設定停損點的例子進行討論。


由Part3關於停損點的設立,我們可以初步將回測的數據點做成交易損益-最大回測圖(Profit/Loss-MAE Chart),並藉由交易損益累計圖找出比較好的停損點。

但是在真實狀況中,很可能我們設立了一個策略,他會呈現高報酬但伴隨高風險,或是使用較敏感的進出場條件進行交易,使得交易呈現小賺小賠,但中間經歷較大回檔等狀況。

這類情況跟理想的鐘形分布不同,我們沒有辦法很簡單的切出最適合的停損點,所以這時候就需要更深入的分析。

本篇文的重點在於導入了新概念,『MAE累計圖』。

MAE累計圖是將回測數據點的MAE進行分析,得到新的分布圖,以此來切出停損點,應對真實情況。

對於想設計交易策略,或是正在設計交易策略的朋友們來說,有一點非常重要,

在進行策略回測時,不要一口氣將回測區間拉太長,否則會因為包含太多市場波動,造成MAE累計圖呈現多峰的態勢,這樣會造成分析的難度。

假如在進行策略回測遇到這樣的狀況,不妨縮小回測區間,先從得到單純的單峰形式分析,修改後在進行更長的時間回測,了解策略在不同情況下的適應能力。

或者是,將勝手交易(Win Trade)與敗手交易(Lose Trade)分開統計,以得到更純粹的分布圖,降低分析的難度。


例外狀況

TYPE1:半峰左偏


Profit/Loss累計圖半峰左偏

Profit/Loss累計圖半峰左偏

1.趨勢策略中,因為持有時間變化大,走勢假如經歷盤整區間時,會呈現低勝率、高風險之回測結果。

2.策略特性為:(1)趨勢交易期望得到高獲利(High Profit)、低回檔(Low MAE),但有可能因為判斷錯誤而造成高虧損(High Loss)、高回檔(High MAE)。(2)盤整區間常吃到回檔以及停損,出現較高回檔(High MAE)、虧損(Loss)情形。

3.假如做Profit/Loss累計圖,會出現大部分交易都聚集在左側的盤整賠錢交易,由一分位數(Q1)或二分位數(Q2)切出停損點,切出的停損點太高,無法有效改善交易獲利。


TYPE2:狹峰


Profit/Loss累計圖狹峰

Profit/Loss累計圖狹峰

1.趨勢交易中,當策略的訊號參數設定太過敏感,會造成頻繁交易,且承擔風險較高。

2.策略特性為:雖然策略賺賠少(Low Profit/Loss),但過程中遭遇的回檔可能很高(High MAE)。

3.假如做Profit/Loss累計圖,會出現大部分交易都聚集在x=0左右的小賺小賠交易,由一分位數(Q1)或二分位數(Q2)切出停損點,切出的停損點太低,無法有效改善交易獲利。

要解決上述問題,就要導入MAE累計圖(上面兩個例子的MAE-Profit/Loss Chart左側圖),他是以圖上述據點對Y軸進行累計,得到分布圖,經由MAE累計圖重新訂出四分位數,就可以再優化停損點的位置。

MAE累積圖型態:

而MAE累積圖也會因不同的策略特性呈現4種型態,前面3種型態為較單純的型態,第4種型態為實際交易把回測週期拉大後常遇到的型態。

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    此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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    前一篇文章學習MAE-Profit/Loss Chart建立,但初淺的策略建立通常會伴隨高風險的狀況,使得數據點分布會往圖的左上角分布,對策略造成傷害。 本篇文章主要針對改善策略最大虧損著手,提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念。
    前一篇文章建立了單次策略的紀錄方法,也認識了時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。 本篇文章主要針對累積一定數量之交易結果進行回測分析,目的為探討策略的好壞,同時學習MAE-Profit/Loss Chart建立。
    前一篇文章已經敘述了最大幅度分析法的學習流程, 最大幅度分析法主要是讓目前的策略更加穩健,降低不必要的風險。 本篇文章期望建立了單次策略的紀錄方法,同時介紹時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。
    最大幅度分析法,他是一種檢視目前策略狀態的方法。 關於最大幅度分析法的課前閱讀可以參考: FinLab 我正在學習的最大幅度分析法影片可以參考: 金融梟YT
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