如何用回測工具決定資產配置比例？
投資理財內容聲明
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- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
大家好，我是小畢，我們知道可以藉由資產配置來降低風險，但要怎麼知道資產的配置比例分別是多少呢？這時可以藉由回測歷史數據，來了解不同資產比例組成，會有什麼樣的風險和報酬，從這些結果中，找到適合自己的資產配置和比例。
我自己使用的免費工具是Portfolio Visualizer，只要在google搜尋就可以找到網頁，或者網址是portfoliovisualizer.com。
第一步：進入網站後選擇Backtest Portfolio，也就是回測投資組合，接著在Start Year和End Year分別選擇想要回測的起始和結束年份，例如2008年到2022年。
第二步：接著下方的Portfolio Assets的資產組合中可以自行選擇想要回測的資產種類和比例，例如考慮股票和債券的配置，股票部分採用代表美國市場S&P500指數的ETF(代號SPY)，而債券部分採用代表美國總體債券市場的ETF(代號BND)，股票和債券比例分別為60%和40%，那麼先在Asset 1和Asset 2的Ticker symbol欄位中分別輸入SPY和BND，接著在Portfolio #1欄位中分別輸入60和40。
第三步：按下下方的Analyze Portfolios，然後就會顯示回測結果，在Performance Summary欄位中的CAGR為年化報酬率，Stdev則是報酬標準差，Max. Drawdown是最大跌幅，而，回測結果CAGR等於6.7%，也就是說從2008年到2022年，投資組合中配置60%的SPY和40%的BND，那麼你的年化報酬率就是6.7%，報酬標準差為10.11%，也就是年報酬率波動為10.11%，Max. Drawdown為-28.94%，這代表你的資產在投資過程中最大損失為-28.94%。
所以你就可以選擇想要的資產標的和比例，根據回測後的年化報酬率，波動標準差和最大跌幅，再依照自己所能承擔風險的狀況，決定出自己的資產配置。
之後我會分享退休族如何利用此工具，模擬退休後應該從資產提領多少作為生活費，歡迎大家訂閱和分享我的專題。
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今天分享兩本書，介紹非常實用且白話的投資理財方法。
隨著美國大選進入最後階段，川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢，影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測，今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選，預計將有利於金融股及內需類股，而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策，市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果，合理配置投資組合。
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在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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