《投資》台股「進階數據」報告，第4期

Hank，資產累積之路

發佈於小資進行式

更新於 2024/10/13發佈於 2023/10/14閱讀時間約 5 分鐘

投資理財內容聲明

台股「進階數據」報告是Hank透過統計的方式，衡量現在的台股市場相對過去，究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到台股ETF的統計數據。

本次的數據統計以 2023/10/13的股價為基準點，目前統計名單內含有28檔。台股ETF我在本報告是透過短中長三種不同週期的視角，搭配標準差與常態分佈的統計模型，進行位階的評估，統計的週期按照不同ETF的發行時間。

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

🔔評估方式

按照常態分佈統計的基礎可知，股價多數的時間會落在標準差1與-1的常態區間之中。關於位階的統計方法，你可以參考我們先前的文章。

股價落在±1個標準差的機率是68.2%(34.1%+34.1%)
股價落在±2個標準差的機率是95%(68.2%+13.6%+13.6%)
股價落在±3個標準差的機率是99.6%(95%+2.1%+2.1%)

✓如何評估現在的股價位階?

按照常態分布模型，我會將標準差數值轉化以下3個區間，進行位階的評估。

標準差大於1：高
標準差小於-１：低
介於1至-1：中

📌統計名單

目前我們「低中高」位階報告統計的ETF，按照發行的投信進行分類，總計有28檔分別如下。

元大投信：元大台灣50(0050)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)
富邦投信：富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣半導體(00892)、富邦特選高股息30(00900)
中國信託投信：中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、中信臺灣智慧50(00912)
國泰投信：國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)
永豐投信：永豐台灣ESG(00888)、永豐智能車供應鏈(00901)、永豐優息存股(00907)
兆豐投信：兆豐藍籌30(00690)、兆豐台灣晶圓製造(00913)
第一金投信：第一金工業30(00728)
復華投信：復華富時高息低波(00731)
新光投信：新光臺灣半導體30(00904)
富蘭克林華美投信：FT臺灣Smart(00905)
凱基投信：凱基優選高股息30(00915)

🟨指數回顧

本期的數據基準日為，2023/10/13，台股的加權指數為16,782.57，近期指數績效分別如下。

近3個月-1.63%，近6個月+6.19%
近1年+31.00%，近3年+29.62%，近5年+67.06%

🔵低位階觀察區

短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年)3個週期皆無ETF標準差小於-１。

🔴高位階觀察區

短期(1年) 總計 19 檔、中期(3年)總計 5 檔、長期(5年)總計 6 檔
短期(1年) 本期 -4、中期(3年)本期無異動、長期(5年)本期無異動

⭐短期(1年)

~~元大台灣50(0050)~~、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、~~富邦台50(006208)~~、~~富邦公司治理(00692)~~、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)、~~中信綠能及電動車(00896)~~、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)、新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)、凱基優選高股息30(00915)