《投資》台股「進階數據」報告,第2期

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台股「進階數據」報告Hank透過統計的方式,衡量現在的台股市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到台股ETF的統計數據。

本次的數據統計以 2023/09/17的股價為基準點,目前統計名單內含有28檔。台股ETF我在本報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態分佈的統計模型,進行位階的評估,統計的週期按照不同ETF的發行時間。

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聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧。

🔔評估方式

按照常態分佈統計的基礎可知,股價多數的時間會落在標準差1與-1的常態區間之中。關於位階的統計方法,你可以參考我們先前的文章

  • 股價落在±1個標準差的機率是68.2%(34.1%+34.1%)
  • 股價落在±2個標準差的機率是95%(68.2%+13.6%+13.6%)
  • 股價落在±3個標準差的機率是99.6%(95%+2.1%+2.1%)
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✓如何評估現在的股價位階?

按照常態分布模型,我會將標準差數值轉化以下3個區間,進行位階的評估。

  • 標準差大於1:高
  • 標準差小於-1:低
  • 介於1至-1:中

📌統計名單

目前我們「低中高」位階報告統計的ETF,按照發行的投信進行分類,總計有28檔分別如下。

  • 元大投信:元大台灣50(0050)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)
  • 富邦投信:富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣半導體(00892)、富邦特選高股息30(00900)
  • 中國信託投信:中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、中信臺灣智慧50(00912)
  • 國泰投信:國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)
  • 永豐投信:永豐台灣ESG(00888)、永豐智能車供應鏈(00901)、永豐優息存股(00907)
  • 兆豐投信:兆豐藍籌30(00690)、兆豐台灣晶圓製造(00913)
  • 第一金投信:第一金工業30(00728)
  • 復華投信:復華富時高息低波(00731)
  • 新光投信:新光臺灣半導體30(00904)
  • 富蘭克林華美投信:FT臺灣Smart(00905)
  • 凱基投信:凱基優選高股息30(00915)

🟨指數回顧

本期的數據基準日為,2023/09/17,台股的加權指數為16,920.92,近期指數績效分別如下。

  • 近3個月-2.13%,近6個月+11.17%
  • 近1年+16.20%,近3年+30.39%,近5年+55.69%

🔵低位階觀察區

短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年)3個週期皆無ETF標準差小於-1。

🔴高位階觀察區

短期(1年) 總計 23 檔、中期(3年)總計 5 檔、長期(5年)總計 6 檔

⭐短期(1年)

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)、新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)、凱基優選高股息30(00915)

⭐中期(3年)

元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、國泰永續高股息(00878)

⭐長期(5年)

元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)

💡總覽表

由於多數的ETF發行時間偏短,所以總覽表會有部分為空值,同時我也將統計週期放大至10年,讓大家可以觀察老牌ETF更長時間的位階分布。

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🟡工商時間

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💡詳細數據附件

除了前面統整的位階資訊,在詳細數據中也能看到,不同天期中的均價最高價最低價,週期的單位是每1240MA做為統計。

詳細數據大圖

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🙏全文完

這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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台股「進階數據」報告是Hank透過統計的方式,衡量現在的台股市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到金融股的統計數據。 本次的數據統計以 2023/09/01的股價為基準點,目前統計名單內含有14檔金控股、9檔銀行股。我在本報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態.
只要你是專欄一杯咖啡的讀者都能夠根據需求提出標的,Hank會統計標的近10年的數據進行模型建構,現在累積20檔標的於儀表板中,從護國神山台積電(2330)、美妝通路寶雅(5904)與電力概念股台汽電(8926)、社群交友概念股尚凡(5278)、...等等。
很多時候我們會聽到,現在股價高檔要留意下修的風險或現在的股價在低檔可以開始進行布局,這時你心中一定會想,股價的高檔或是低檔這些位階,是如何判斷的?這次我將告訴你,我如何透過『相對位階估價法』評估股價的位階,同時我也會告訴你這種『相對位階估價法』的缺點,避免你陷入投資方法的誤區。
台股「進階數據」報告是Hank透過統計的方式,衡量現在的台股市場相對過去,究竟是屬於高或低的位階區間。在本期報告你能看到金融股的統計數據。 本次的數據統計以 2023/09/01的股價為基準點,目前統計名單內含有14檔金控股、9檔銀行股。我在本報告是透過短中長三種不同週期的視角,搭配標準差與常態.
只要你是專欄一杯咖啡的讀者都能夠根據需求提出標的,Hank會統計標的近10年的數據進行模型建構,現在累積20檔標的於儀表板中,從護國神山台積電(2330)、美妝通路寶雅(5904)與電力概念股台汽電(8926)、社群交友概念股尚凡(5278)、...等等。
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