《投資》ETF「進階數據」報告，第10期|位階向上

ETF「進階數據」報告是Hank透過統計的方式，衡量現在的台股ETF市場相對過去，究竟是屬於高或低的位階區間。

本次的數據統計以 2024/1/5的股價為基準點，目前統計名單內含有30檔台股ETF。我在報告是透過短中長三種不同週期的視角，搭配標準差與常態分佈的統計模型，進行位階的評估，關於位階的統計方法，你可以參考我們先前的文章。

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

📌統計名單

目前我們「進階數據」統計的ETF，按照發行的投信進行分類，總計有30檔分別如

2024年分別新增大華優利高填息30(00918)與群益台灣精選高息(00919)

• 元大投信：元大台灣50(0050)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)
• 富邦投信：富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣半導體(00892)、富邦特選高股息30(00900)
• 中國信託投信：中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、中信臺灣智慧50(00912)
• 國泰投信：國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)
• 永豐投信：永豐台灣ESG(00888)、永豐智能車供應鏈(00901)、永豐優息存股(00907)
• 兆豐投信：兆豐藍籌30(00690)、兆豐台灣晶圓製造(00913)
• 第一金投信：第一金工業30(00728)
• 復華投信：復華富時高息低波(00731)
• 新光投信：新光臺灣半導體30(00904)
• 富蘭克林華美投信：FT臺灣Smart(00905)
• 凱基投信：凱基優選高股息30(00915)
• 大華銀投信：大華優利高填息30(00918)
• 群益投信：群益台灣精選高息(00919)

🟨指數回顧

本期的數據基準日為，2024/1/5，台股的加權指數為17,519.14，近期指數績效分別如下。

• 近3個月+6.48%，近6個月+2.71%

• 近1年+22.50%，近3年+16.79%，近5年+86.72%

✓如何評估現在的股價位階?

按照常態分布模型，我會將標準差數值轉化以下3個區間，進行位階的評估。

• 標準差大於1：高
• 標準差小於-１：低
• 介於1至-1：中

🟥總覽表

由於多數的ETF發行時間偏短，所以總覽表會有部分為空值，我會抓1~5年的數據來做觀察，如果要看長天期的數據可以到討論區文章做檢視。

數據時間2024/1/5

🟫數據評比

投資看趨勢，高位階的不會永遠一直漲，低位階的不會永遠一直跌，只要能夠抓在趨勢的轉折進行加碼或低接，我都相信能夠獲得不錯的市場報酬，我統整進階數據表中的「低」與「高」兩個位偕透過找出差異，建構自己投資的安全邊際。

🔵低位階觀察區

短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年)，3個週期皆無ETF標準差小於-１。

🔴高位階觀察區

短期(1年) 總計 24 檔、中期(3年)總計 5 檔、長期(5年)總計 7 檔
短期(1年) 本期7進3出、中期(3年)0進1出、長期(5年)0進0出

⭐短期(1年)

元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)

元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)

國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)

復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)

國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、永豐台灣ESG(00888)

中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)

富邦特選高股息30(00900)、新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)

永豐優息存股(00907)、中信臺灣智慧50(00912)、兆豐台灣晶圓製造(00913)

凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)

⭐中期(3年)

元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)

復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、國泰永續高股息(00878)

⭐長期(5年)

富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)

國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、復華富時高息低波(00731)

富邦臺灣中小(00733)

🟦關於Hank

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🟨延伸閱讀

🟫詳細數據附件

除了前面統整的1~5年位階資訊，在詳細數據中也能看到30檔台股ETF，不同天期中的均價、最高價、最低價與標準差等數據，統計週期的單位是每1年240MA做為基準，最長統計10年。

有興趣的朋友，我把本期與過去的數據彙整在，沙龍討論區 有興趣的你可以自行下載喔。