ETF「進階數據」報告是Hank透過統計的方式，衡量現在的台股ETF市場相對過去，究竟是屬於高或低的位階區間。
本次的數據統計以 2024/2/23的股價為基準點，目前統計名單內含有30檔台股ETF。我在報告是透過短中長三種不同週期的視角，搭配標準差與常態分佈的統計模型，進行位階的評估，關於位階的統計方法，你可以參考我們先前的文章。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
📌統計名單
目前我們「進階數據」統計的ETF，按照發行的投信進行分類，總計有30檔分別如2024年分別新增大華優利高填息30(00918)與群益台灣精選高息(00919)
- 元大投信：元大台灣50(0050)、元大MSCI金融(0055)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)
- 富邦投信：富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣半導體(00892)、富邦特選高股息30(00900)
- 中國信託投信：中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信綠能及電動車(00896)、中信臺灣智慧50(00912)
- 國泰投信：國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)
- 永豐投信：永豐台灣ESG(00888)、永豐智能車供應鏈(00901)、永豐優息存股(00907)
- 兆豐投信：兆豐藍籌30(00690)、兆豐台灣晶圓製造(00913)
- 第一金投信：第一金工業30(00728)
- 復華投信：復華富時高息低波(00731)
- 新光投信：新光臺灣半導體30(00904)
- 富蘭克林華美投信：FT臺灣Smart(00905)
- 凱基投信：凱基優選高股息30(00915)
- 大華銀投信：大華優利高填息30(00918)
- 群益投信：群益台灣精選高息(00919)
🟨指數回顧
本期的數據基準日為，2024/2/23，台股的加權指數為18,889.19，近期指數績效分別如下。
- 近3個月+9.27%，近6個月+12.63%
- 近1年+21.84%，近3年+16.51%，近5年+82.98%
✓如何評估現在的股價位階?
按照常態分布模型，我會將標準差數值轉化以下3個區間，進行位階的評估。
- 標準差大於1：高
- 標準差小於-１：低
- 介於1至-1：中
🟥總覽表
由於多數的ETF發行時間偏短，所以總覽表會有部分為空值，我會抓1~5年的數據來做觀察，如果要看長天期的數據可以到討論區文章做檢視。
資料時間20240223
🟫數據評比
投資看趨勢，高位階的不會永遠一直漲，低位階的不會永遠一直跌，只要能夠抓在趨勢的轉折進行加碼或低接，我都相信能夠獲得不錯的市場報酬，我統整進階數據表中的「低」與「高」兩個位偕透過找出差異，建構自己投資的安全邊際。
🔵低位階觀察區
短期(1年) 、中期(3年)、長期(5年)，3個週期皆無ETF標準差小於-１。
🔴高位階觀察區
短期(1年) 總計 27 檔、中期(3年)總計 11 檔、長期(5年)總計 9 檔
⭐短期(1年)
元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大MSCI金融(0055)
元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、兆豐藍籌30(00690)
富邦公司治理(00692)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)
復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)
國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、永豐台灣ESG(00888)
中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)
中信綠能及電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)
新光臺灣半導體30(00904)、FT臺灣Smart(00905)、永豐優息存股(00907)
中信臺灣智慧50(00912)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、凱基優選高股息30(00915)
大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)
⭐中期(3年)
元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大高股息(0056)
富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大台灣高息低波(00713)、第一金工業30(00728)
復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)、元大臺灣ESG永續(00850)
國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)
⭐長期(5年)
元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大高股息(0056)
富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大台灣高息低波(00713)
第一金工業30(00728)、復華富時高息低波(00731)、富邦臺灣中小(00733)
🟦關於Hank
目前Hank的沙龍文章，目前是採取開放式閱讀模式，如果你喜歡我的文章，歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦，但我相信能遇到一群，與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!
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🟨延伸閱讀
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
