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「我真的很不甘心」,這是我昨天起床時,心裡的第一句話。


其實我禮拜五就知道,費半的標的應該是要打到停損線了,同時其他標的也岌岌可危。但當下我還是沒有勇氣提前停損,還是在看是否能僥倖躲過。


為什麼這一次會出現這樣的窘境呢?我的策略為了控制損失,會在每一次進場時,把停損線上拉到近期最低,進行移動停損(利)。


但在本次最後一次進場,由於隔天就出現跳空下跌,理論上我應該還是要把停損線上移至紅線處,並且在隔天,全數部位觸碰停損線而微幅停損出場。


但我認為近期波動性很大,或許只是震盪整理,還不會走出一個方向,所以想等到回升後再把停損線卡回去。在當下,我也確認未調整停損線的最大虧損為8%(藍線),調整停損線後的最大虧損只有0.35%(紅線)。


SOX日線圖

SOX日線圖


但我因為不想太早停損出場,所以這次想賭賭看,明白說就是不守紀律了。


後續的結果就是打到未調整的停損線(藍線),造成大幅度虧損跟停損。經由這次的事件,人家說投資7分靠實力,3分靠運氣,我想我的運氣可能不只沒有,還很可能是負值。每一次只要想要不守紀律,就會被市場用最嚴厲的方式教訓。


對於策略的部分,先前跟 Talk in Mystery 討論到,策略有可能出現overfitting的情況。overfitting又稱為樣本外情況,簡單說就是策略的回測可能只有測了某些有利情況,但實際上運作時,卻出現了其他不利的情況。


究竟要怎麼判斷策略是因為人為導致額外虧損,還是因為overfitting的情況呢?


我的作法是,先回去看以往是否有類似狀況。


在2022年時,策略也因為總經突發狀況而出現連續3次停損,所以這部份的停損是策略預期內的,且經由回測的profit/loss圖,本次回檔還是在最大回檔的範圍內(無論是-0.35%還是-8%的部分)。


V20#5 profit/loss圖

V20#5 profit/loss圖


確定不是overfitting的狀況,那基本上就是不守紀律的狀況,這一次的根本問題在於,我不想要隔天就被停損,所以持著僥倖心態想再等一天,沒想到就連續破底,最後沒勇氣手動停損。


雖然這次還是停損了,不過在跟同好討論後,也衍生出判斷策略是否出現問題的流程,在策略驗證中很具意義。


在投資中,賠錢是家常便飯,但因為自己不守紀律導致賠錢,不管賠多少,都令我感到難過與丟臉,也希望未來能夠記取教訓,如我老婆說的,像個機器人一樣精準交易,然後下一次下的是停利單,不是停損單。

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    此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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    這篇文章探討了對模擬單的看法和價值。作者認為,尤其是對於新手投資者來說,五年的模擬交易可以提供寶貴的學習經驗,有助於建立投資策略和培養心態。他強調了模擬交易在獲得經驗方面的重要性,並指出要記錄每一次交易以及從中學到的教訓。這篇文章鼓勵讀者在投資之前進行模擬交易,以減少風險並提高成功的機會。
    這篇文章討論了一個關於交易策略的重要問題,針對買三倍ETF和使用期貨加大保證金的問題進行了深入探討。作者指出,即使在牛市中,使用三倍ETF也存在巨大風險,而期貨加大保證金的方式也並非無風險。進一步分析了市場中存在的極端負向行情,提出了在選擇交易策略時應考慮的因素,並強調了風險管理的重要性。
    這篇文章描述了作者花了33小時進行策略驗證的經歷。他首先進行了一次初步回測,了解策略問題點和特點,然後進行了多次策略修改,每次修改一個參數,並重新回測,以此不斷優化策略。最後,他製作了資產隨時間變化圖,獲得了最大回檔程度等重要指標。在此過程中,他得到了許多寶貴的心得和經驗教訓。
    這篇文章討論了作者在學習最大幅度分析法時的思考和發現。他在實踐策略時發現了回測與實戰之間的差異,包括對持有時間和回檔幅度的低估,以及對事件的敏感度和對頻繁停損的耐受度。作者強調了對策略回測方法和邏輯的理解的重要性,並呼籲投資者專注於發展適合自己的交易策略。
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