醜媳婦總是要見公婆-績效報表

閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
原始訊號的買賣點

原始訊號的買賣點

上圖是上一篇文章所建立的交易訊號,依進出場的連線看來,策略的績效應該不好,但仍需要先來看一下詳細報表,再檢討如何改善。為了讓策略可以有一致性的比較方式,筆者習慣將商品的區間設定在一個固定的區間(以上圖為例,就是設定在2018/01/01~2022/12/31),使用者可透過「設定商品」的對話框來設定資料區間。

設定資料區間

設定資料區間



開啟當前策略的績效報表

開啟當前策略的績效報表

MC的績效報表可由「檢視」選單下的「策略績效報告」來開啟,當使用者打開績效報表時,會顯示策略績效的總報告,算是策略的總覽。

策略績效總報告

策略績效總報告

果不其然,四年間的交易淨利為-1,381,400,非常慘的績效,而且交易次數達5820次,交易過於頻煩,這還是不包含交易成本(可看到佣金支付為0)若加上交易成本,那光支付的佣金就高達8,414,000(筆者習慣用單邊交易成本600來驗證逆勢策略,順勢策略則會調成單邊成本1200)

加入交易成本後的績效報表

加入交易成本後的績效報表



由表報中,可看到交易次數過多,5820次若以一年250個交易日來估算,每天進場接近六次,此時就針對交易次數來改善,回歸策略的想法是連續創高或創低後,想要抓住行情衝過快後的拉回,目前使用的是五分K,在判斷上,不容易抓住行情力竭的時機,在行情判斷上,越長的K棒週期,越容易看出趨勢,我們就先將K線週期改成十分鐘看看報表的狀況。

將K線週期改為十分鐘

將K線週期改為十分鐘

以十分鐘為K棒週期的績效報表

以十分鐘為K棒週期的績效報表

更改為十分K後,可看到交易次數降低了,而且勝率也相對提升,這可證明前述的判斷方向是正確的,越長的K線週期有助於趨勢力竭的判斷,那我們再把週期改成三十分K來看看報表的內容。

三十分K的績效報表

三十分K的績效報表

果然猜測的情形,次數降低至1199而且勝率也提升至接近60%,那我們是否繼續增加K線的週期來提升呢?當然不是,以交易進出場的判斷,使用30分K已經算是長週期了,通常交易會用長週期判斷趨勢,再用短週期進行進出場點的判斷,在此就不再以增長K線的週期為手段,而是再回到K線圖上找改善的線索。

三十分K的訊號標示

三十分K的訊號標示

上圖為三十分K的訊號標示,不知讀者有沒有由線圖上看出什麼線索,在此先賣個關子,我們先來對這個規則非常簡單的策略進行一下最佳化,看有什麼改善。

設定訊號

設定訊號



最佳化

最佳化

在MC的圖表視窗按下滑鼠右鍵,然後選擇「設定訊號」後即跳出設定視窗,在右邊的按鈕中,點選「最佳化」。


設定最佳化方式

設定最佳化方式

選擇「定期最佳化」

設定數的最佳化區間

設定數的最佳化區間

可設定參數的起始值、最終值及遞增值,填入後,最後一欄會顯示需要計算的次數,計算次數越多,則最佳化的時間也會越長。

最佳化各參數的表現

最佳化各參數的表現

最佳化結束後,會將各個參數組合的績效列出來,供使用者選擇,由上表可看出,單純使用連結創高或創低在各個不同的參數組下,都是無法獲利的,只能新增其他的進場判斷或變變出場規則進行改善。










24會員
55內容數
金融市場入門新手所必知的基本知識
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
股市觀察家的沙龍 的其他內容
交易訊不會無中生有、憑空想像而出現,通常會將想要觀察的指標疊加在線圖上,再由圖上去找買賣規則的靈感,此篇就以前二篇開發連續創高或連續創低的指標來開發交易訊號。
在軟體工程中強調架構的延展性、維護性及重用性,將運算邏輯先寫成函式就是為了提高重用及維護,軟體界在這樣的發展下,開發出許多通用的套件,使得許多程式開發者可以利用套件來提升開發速度及穩定度,就如同現在的微波食品,想要煮一桌菜,不用自己從買食材開始、處理食材、料理食物、擺盤上桌⋯⋯等步驟,只需將買來的調
廣告常說:「男人過了四十歲,只剩一張嘴。」,連續二天的話當年後,要開始進入程式交易的主題,雖然前文描述是使用TradeStation為開發平台,但後來TS已轉為美國國內券商使用,在台灣MultiChart(以下簡稱MC)已成為主流的平台,雖然在使用上還是有許多雷區要避開,但平心而論,這平台算是程式初
安裝好券商版的MultiCharts(以下簡稱MC)後,可在桌面上看到四個ICON,在筆者依初學者使用的頻率,由左至右排列,分別是MC主程式(MultiCharts 64)、MC程式編輯器(MultiCharts64 PowerLanguage Editor)、MC最佳化結果檢視器(Mult
在工作室成立之初,簡直像神農嘗百草般地把各式各樣的技術指標拿來組合回測,試圖找出最佳的技標組合,後再進行策略參數的最佳化,這方式雖然可以找出回測期間很好的策略,但是一放入回測區間外的資料後,策略的績效絕大部份都是往下掉的,每個策略都是花費了一天以上的最佳化時間,好不容易找到奇妙的賺錢參數,可以上線自
最近因好奇目前程式交易的市場發展到什麼程度而報名了期貨工會開的程式交易課程,上課時看到一群積極想要加入程式交易領域的同學們,讓筆者回想到2008年筆者與一群志同道合的朋友,組成了一個程式交易工作室,一群人在三房二廳的公寓佈置了程式交易的辦公室,每天早上看盤、監控程式執行、寫交易訊號,下午
交易訊不會無中生有、憑空想像而出現,通常會將想要觀察的指標疊加在線圖上,再由圖上去找買賣規則的靈感,此篇就以前二篇開發連續創高或連續創低的指標來開發交易訊號。
在軟體工程中強調架構的延展性、維護性及重用性,將運算邏輯先寫成函式就是為了提高重用及維護,軟體界在這樣的發展下,開發出許多通用的套件,使得許多程式開發者可以利用套件來提升開發速度及穩定度,就如同現在的微波食品,想要煮一桌菜,不用自己從買食材開始、處理食材、料理食物、擺盤上桌⋯⋯等步驟,只需將買來的調
廣告常說:「男人過了四十歲,只剩一張嘴。」,連續二天的話當年後,要開始進入程式交易的主題,雖然前文描述是使用TradeStation為開發平台,但後來TS已轉為美國國內券商使用,在台灣MultiChart(以下簡稱MC)已成為主流的平台,雖然在使用上還是有許多雷區要避開,但平心而論,這平台算是程式初
安裝好券商版的MultiCharts(以下簡稱MC)後,可在桌面上看到四個ICON,在筆者依初學者使用的頻率,由左至右排列,分別是MC主程式(MultiCharts 64)、MC程式編輯器(MultiCharts64 PowerLanguage Editor)、MC最佳化結果檢視器(Mult
在工作室成立之初,簡直像神農嘗百草般地把各式各樣的技術指標拿來組合回測,試圖找出最佳的技標組合,後再進行策略參數的最佳化,這方式雖然可以找出回測期間很好的策略,但是一放入回測區間外的資料後,策略的績效絕大部份都是往下掉的,每個策略都是花費了一天以上的最佳化時間,好不容易找到奇妙的賺錢參數,可以上線自
最近因好奇目前程式交易的市場發展到什麼程度而報名了期貨工會開的程式交易課程,上課時看到一群積極想要加入程式交易領域的同學們,讓筆者回想到2008年筆者與一群志同道合的朋友,組成了一個程式交易工作室,一群人在三房二廳的公寓佈置了程式交易的辦公室,每天早上看盤、監控程式執行、寫交易訊號,下午
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
美國總統大選只剩下三天, 我們觀察一整週民調與金融市場的變化(包含賭局), 到本週五下午3:00前為止, 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率, 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Thumbnail
Faker昨天真的太扯了,中國主播王多多點評的話更是精妙,分享給各位 王多多的點評 「Faker是我們的處境,他是LPL永遠繞不開的一個人和話題,所以我們特別渴望在決賽跟他相遇,去直面我們的處境。 我們曾經稱他為最高的山,最長的河,以為山海就是盡頭,可是Faker用他28歲的年齡...
Thumbnail
在日常生活中,累積並不是自然而然發生的,而是需要透過有意識的刻意練習來達成。這篇文章探討了刻意練習與反思的重要性,如何透過系統化的練習來快速累積人生中的籌碼,及擁有教練的必要性,以持續朝向長期成功的目標邁進。提供具體步驟建議,幫助讀者透過有效的操練,制定清晰目標,找到支持系統,以便真正掌握成長的關鍵
Thumbnail
      在惠梨香沉浸在和女友同居的喜悅的同時,畫面來到了位於福岡的九州大學醫院。   「啊啦,想不到星戀居然會抽空來陪我回診呢,不過大學的課程還有公司的經營 沒有問題嗎?」   笑吟吟地看著星戀的是一名銀白長髮的美麗女子,此人正是星戀的養母,貴生川多繪里。   不久前她和
Thumbnail
    傍晚時分,位於品川的金隈集團東京分部大樓。   偌大的會議室內,一名身著黑色訪問者和服的女性靜靜的佇立在最深處的落地窗前,聽取著身旁女性的報告。   「……目前東京各地業務拓展的進度就如剛剛報告所述,以上。」   「好的,讓妳加班整理這麼多東西,辛苦了。」   「不會
Thumbnail
上圖是上一篇文章所建立的交易訊號,依進出場的連線看來,策略的績效應該不好,但仍需要先來看一下詳細報表,再檢討如何改善。為了讓策略可以有一致性的比較方式,筆者習慣將商品的區間設定在一個固定的區間(以上圖為例,就是設定在2018/01/01~2022/12/31),使用者可透過「設定商品」的對話框來設定
Thumbnail
可以透過環境氛圍的塑造,抽象化的作品與問題對答,讓溝通的對象來到靈魂交流的內在美層次,而這個溝通的對象也可以是自己。
Thumbnail
“小柔,妳竟然忽視我的存在,難道妳的新婚丈夫,會反對青梅竹馬相聚嗎?我要妳回到我身邊。“在台北的一間私人酒吧,李白翔喝悶酒,悶悶不樂的輕聲細語。 他喜歡莫柔柔這個醜小鴨女孩,在外人眼中的柔柔,存在感很薄弱,然而在他心中,認為莫柔柔是個未琢磨的珍貴寶石。 “李大哥,我
Thumbnail
你是否有這種情況,朋友向你借錢,不好意思拒絕,之後讓自己生活拮据,最後要錢還跟對方吵架?或是同事一直塞自己的工作給你,但是你不好意思拒絕,結果讓自己忙得焦頭爛額,甚至跟同事吵架。
Thumbnail
日期改為20230215重磅更新怕諸位錯過: ●台股的多頭假象只是「台積電一個人的武林」權重效應造成的假象;「國安基金」遲遲不肯退場,是因為景氣谷底未到。 ○「巴菲特光環」神庇佑下的台積電很難被撼動,因為國際資金你丟我撿,指數空間在指數輪漲輪跌,投機氣氛再起。 波克夏賣台積電86%,風雲再起。
Thumbnail
每當選舉期間,無論是政見、政績,抑或是個人在過去無論是公領域、私領域的生活,政治人物的所作所為皆會被放大檢視。2022年底的地方大選落幕,國民黨獲得大多數縣市長席次,民進黨得到空前的落敗。其中,許多名嘴與時事評論員直指「論文抄襲」等情況,民進黨無法在此次選舉中好好處理才導致落敗。 因此,我們好奇,在
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
美國總統大選只剩下三天, 我們觀察一整週民調與金融市場的變化(包含賭局), 到本週五下午3:00前為止, 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率, 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
Thumbnail
Faker昨天真的太扯了,中國主播王多多點評的話更是精妙,分享給各位 王多多的點評 「Faker是我們的處境,他是LPL永遠繞不開的一個人和話題,所以我們特別渴望在決賽跟他相遇,去直面我們的處境。 我們曾經稱他為最高的山,最長的河,以為山海就是盡頭,可是Faker用他28歲的年齡...
Thumbnail
在日常生活中,累積並不是自然而然發生的,而是需要透過有意識的刻意練習來達成。這篇文章探討了刻意練習與反思的重要性,如何透過系統化的練習來快速累積人生中的籌碼,及擁有教練的必要性,以持續朝向長期成功的目標邁進。提供具體步驟建議,幫助讀者透過有效的操練,制定清晰目標,找到支持系統,以便真正掌握成長的關鍵
Thumbnail
      在惠梨香沉浸在和女友同居的喜悅的同時,畫面來到了位於福岡的九州大學醫院。   「啊啦,想不到星戀居然會抽空來陪我回診呢,不過大學的課程還有公司的經營 沒有問題嗎?」   笑吟吟地看著星戀的是一名銀白長髮的美麗女子,此人正是星戀的養母,貴生川多繪里。   不久前她和
Thumbnail
    傍晚時分,位於品川的金隈集團東京分部大樓。   偌大的會議室內,一名身著黑色訪問者和服的女性靜靜的佇立在最深處的落地窗前,聽取著身旁女性的報告。   「……目前東京各地業務拓展的進度就如剛剛報告所述,以上。」   「好的,讓妳加班整理這麼多東西,辛苦了。」   「不會
Thumbnail
上圖是上一篇文章所建立的交易訊號,依進出場的連線看來,策略的績效應該不好,但仍需要先來看一下詳細報表,再檢討如何改善。為了讓策略可以有一致性的比較方式,筆者習慣將商品的區間設定在一個固定的區間(以上圖為例,就是設定在2018/01/01~2022/12/31),使用者可透過「設定商品」的對話框來設定
Thumbnail
可以透過環境氛圍的塑造,抽象化的作品與問題對答,讓溝通的對象來到靈魂交流的內在美層次,而這個溝通的對象也可以是自己。
Thumbnail
“小柔,妳竟然忽視我的存在,難道妳的新婚丈夫,會反對青梅竹馬相聚嗎?我要妳回到我身邊。“在台北的一間私人酒吧,李白翔喝悶酒,悶悶不樂的輕聲細語。 他喜歡莫柔柔這個醜小鴨女孩,在外人眼中的柔柔,存在感很薄弱,然而在他心中,認為莫柔柔是個未琢磨的珍貴寶石。 “李大哥,我
Thumbnail
你是否有這種情況,朋友向你借錢,不好意思拒絕,之後讓自己生活拮据,最後要錢還跟對方吵架?或是同事一直塞自己的工作給你,但是你不好意思拒絕,結果讓自己忙得焦頭爛額,甚至跟同事吵架。
Thumbnail
日期改為20230215重磅更新怕諸位錯過: ●台股的多頭假象只是「台積電一個人的武林」權重效應造成的假象;「國安基金」遲遲不肯退場,是因為景氣谷底未到。 ○「巴菲特光環」神庇佑下的台積電很難被撼動,因為國際資金你丟我撿,指數空間在指數輪漲輪跌,投機氣氛再起。 波克夏賣台積電86%,風雲再起。
Thumbnail
每當選舉期間,無論是政見、政績,抑或是個人在過去無論是公領域、私領域的生活,政治人物的所作所為皆會被放大檢視。2022年底的地方大選落幕,國民黨獲得大多數縣市長席次,民進黨得到空前的落敗。其中,許多名嘴與時事評論員直指「論文抄襲」等情況,民進黨無法在此次選舉中好好處理才導致落敗。 因此,我們好奇,在