醜媳婦總是要見公婆-績效報表

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原始訊號的買賣點

原始訊號的買賣點

上圖是上一篇文章所建立的交易訊號,依進出場的連線看來,策略的績效應該不好,但仍需要先來看一下詳細報表,再檢討如何改善。為了讓策略可以有一致性的比較方式,筆者習慣將商品的區間設定在一個固定的區間(以上圖為例,就是設定在2018/01/01~2022/12/31),使用者可透過「設定商品」的對話框來設定資料區間。

設定資料區間

設定資料區間



開啟當前策略的績效報表

開啟當前策略的績效報表

MC的績效報表可由「檢視」選單下的「策略績效報告」來開啟,當使用者打開績效報表時,會顯示策略績效的總報告,算是策略的總覽。

策略績效總報告

策略績效總報告

果不其然,四年間的交易淨利為-1,381,400,非常慘的績效,而且交易次數達5820次,交易過於頻煩,這還是不包含交易成本(可看到佣金支付為0)若加上交易成本,那光支付的佣金就高達8,414,000(筆者習慣用單邊交易成本600來驗證逆勢策略,順勢策略則會調成單邊成本1200)

加入交易成本後的績效報表

加入交易成本後的績效報表



由表報中,可看到交易次數過多,5820次若以一年250個交易日來估算,每天進場接近六次,此時就針對交易次數來改善,回歸策略的想法是連續創高或創低後,想要抓住行情衝過快後的拉回,目前使用的是五分K,在判斷上,不容易抓住行情力竭的時機,在行情判斷上,越長的K棒週期,越容易看出趨勢,我們就先將K線週期改成十分鐘看看報表的狀況。

將K線週期改為十分鐘

將K線週期改為十分鐘

以十分鐘為K棒週期的績效報表

以十分鐘為K棒週期的績效報表

更改為十分K後,可看到交易次數降低了,而且勝率也相對提升,這可證明前述的判斷方向是正確的,越長的K線週期有助於趨勢力竭的判斷,那我們再把週期改成三十分K來看看報表的內容。

三十分K的績效報表

三十分K的績效報表

果然猜測的情形,次數降低至1199而且勝率也提升至接近60%,那我們是否繼續增加K線的週期來提升呢?當然不是,以交易進出場的判斷,使用30分K已經算是長週期了,通常交易會用長週期判斷趨勢,再用短週期進行進出場點的判斷,在此就不再以增長K線的週期為手段,而是再回到K線圖上找改善的線索。

三十分K的訊號標示

三十分K的訊號標示

上圖為三十分K的訊號標示,不知讀者有沒有由線圖上看出什麼線索,在此先賣個關子,我們先來對這個規則非常簡單的策略進行一下最佳化,看有什麼改善。

設定訊號

設定訊號



最佳化

最佳化

在MC的圖表視窗按下滑鼠右鍵,然後選擇「設定訊號」後即跳出設定視窗,在右邊的按鈕中,點選「最佳化」。


設定最佳化方式

設定最佳化方式

選擇「定期最佳化」

設定數的最佳化區間

設定數的最佳化區間

可設定參數的起始值、最終值及遞增值,填入後,最後一欄會顯示需要計算的次數,計算次數越多,則最佳化的時間也會越長。

最佳化各參數的表現

最佳化各參數的表現

最佳化結束後,會將各個參數組合的績效列出來,供使用者選擇,由上表可看出,單純使用連結創高或創低在各個不同的參數組下,都是無法獲利的,只能新增其他的進場判斷或變變出場規則進行改善。










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