技術分析進階(5) 杜金龍台股技術分析回測 d.KD(隨機指標)
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本文為技術分析進階,適合有技術分析基礎者閱讀,不建議未學過基礎技術分析者閱讀
Index
本文為連載性質, 將逐步完善
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(3)杜金龍台股技術分析回測(純技術分析)
本節以杜金龍『最新技術指標-在台灣股市應用的訣竅』為基礎藍本精簡而成
技術分析可單獨使用一種指標, 也可使用雙重指標, 但並非使用越多種指標會越準確, 過多指標將使決策混淆, 實務上最多使用兩種技術指標。
有基本分析與技術分析之結合之擇時法, 另外也有以基本分析選股, 以技術指標擇時的方式, 技術分析作為一種擇時技巧之元素, 運用存乎一心, 並無固定用法，
也可使用周K,月K構建較長週期技術分析，但要注意, 技術分析作為擇時工具, 無法取代選股技術，讀者使用上需要注意。
d.KD(隨機指標)
說明:
是一種動量指標，用於判斷金融產品的價格走勢勢頭以及超買超賣情況的技術工具，被廣泛地應用在預測金融產品的中短期的行情趨勢。
KD指標用於判斷金融產品在當前價格與一段時間內價格波動範圍的動量，從而提供判斷市場趨勢走向的方向。KD指標主要是兩條線組成，分別是K值（快線）和 D值（慢線）。
K值和D值是KD指標的主要組成部分，它們共同作用於市場分析，提供了超買和超賣的信號。
KD指標的原理是建基於，市場的價格並非始終呈直線上升或下降，而是在一定的波動範圍內波動。當價格上漲到一定程度時，可能會出現超買情況，意味著市場可能會出現回調或下跌；當價格下跌到一定程度時，可能會出現超賣情況，表明市場可能會出現反彈或上漲。
一般以D值在80以上為超買區, 20為超賣區,(但台灣股市的實證以15為超賣,95為超買區)
範例:
回測結果:
上圖D值的意思, 是歷史上達到
組界5%, 累積百分比1.73%, 意思指D值來到5%內,歷史上只有1.73%,反轉機率極大。
組界10%, 累積百分比3.65%,意思指D值來到10%內,歷史上只有3.64%,反轉機率極大。
反轉時機要看K值何時行成交叉?
優缺點分析與結論:
優點:短期反應快。
缺點:盤整時錯誤訊號多。
應配合其他指標判斷, 以增加勝率。
『以K線與D線交叉點』一項勝率不高,
『以K線與D線交叉點及K線波段高低點的轉折點』一項雖有較高的勝率但語焉不詳, 難以應用。
但以經驗來說:
以D值組界, 來到20以下的超賣區+黃金交叉,當成買進訊號
以D值組界, 來到80以下的超買區+死亡交叉,當成賣出訊號
又或者以周線做判斷再加上基本面或總經面, 可增加勝率。
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