貨幣對的相關性意味著什麼?

閱讀時間約 4 分鐘

如果交易是只看單一資產的話,那這篇會相對進階一點。


在外匯交易領域,

不免會去探討相關性高的交易對走勢,

像是看著 A 的走勢,來預期 B 的價格行為。

例如:

  1. EURUSD / GBPUSD
  2. EURJPY / GBPJPY
  3. EURJPY / USDJPY

如果有朋友的交易也是很吃重相關性,

那這篇可能對你有一點幫助,

不是怎麼賺錢,是怎麼避免虧錢。


接著我們有沒有進一步思考過,

為什麼他們會是高相關性?

Ans:運作時間

舉我常做的交易對來討論 —— EURUSD / GBPUSD

歐元和英鎊都屬歐洲區的國家貨幣,實際運作時間也相近。

歐元提早英鎊 1 小時開盤、晚 3 個小時收盤,

在這樣的時差之下,他們倆面對的市場變因就相對少。

若將亞洲國家來參照美洲國家的貨幣,

光是時差就有 10-12 小時了以上,

過程中,市場的變因也相對多,

那就不該當作相關性高的資產來參考。


我外匯的交易邏輯是非常需要相關性來輔助

過去寫的文章討論平衡、補 SMT 行為⋯⋯等,

也都和相關性脫離不了關係。

反之,如果相關性岔開了,我就沒辦法當作參照了,

那我們在哪些情況下,要避免當作參考的習慣?


raw-image


Pair

我把這三個交易對在不同時框大小的相關性用表格列出來,

  1. EURUSD / GBPUSD
  2. EURJPY / GBPJPY
  3. EURJPY / USDJPY

會發現這些高相關性的資產,還是有些差距。

可能在 < 90% 和 >95% 對於做 HTF 的人來說差異不大,

但因為我做的 TF 大多是在 M1、M5,

這些細微的差距在價格行為上的表現是差異很大的。

那我能怎麼避開相關性不好的時候做交易呢?


  1. 運作時間

沒錯,也是運作時間

現在歐元是 2:00 開盤、英鎊是 3:00 開盤,

英鎊晚歐元一小時才開盤,

那我是不是多等一小時,

等他們相關性變高再做交易就好了?

有沒有突然想到一件事,

這不就是… ICT 說的 London Silver Bullet 嗎?


  1. 避免陷入 LTF

既然 M1、M5 的相關性沒這麼高,

而你在 M1、M5 觀察時,也覺得不對勁。

那我們切回 M15 以上的 TF 觀察就可以了,

只要相關資產表現是一個往上、一個往下時,

我們就能避免在岔開的情況,

做一樣的決策卻導致勝率不高。


raw-image

News

當遇到重大新聞數據時,

往往資產的波動都會特別大。

像是 EURUSD 就直接會受到歐元區的新聞數據影響,

但 GBPUSD 就不一定會被影響,

導致 EURUSD 和 GBPUSD 走勢有短暫岔開的可能。

而間接影響也是有可能的。

例如,日本央行的植田和男這傢伙,

三不五時突然開會、敲個麥克風,也會造成 JPY 的波動。

對 USDJPY 直接造成影響 ,

而 EURUSD 也會間接因為 USD 受到影響。

這不是必然,但往往有跡可循。


raw-image

Yield

利率是最複雜的一條支線,

我大多也只是拿來輔助,

雖然看 10 次有 9 次看不懂,乾脆也別看了。


但還是要提一下,

有關注利率的人應該有發現,

各國長期利率的走勢應該要趨近一致。

(這是世界觀,想問為什麼的先別問)

只是短期利率卻不是這樣表現,

可能因為該國短、中期決策而影響長期走勢,

導致一段時間內會和其他國家利率岔開。

這就會反映在價格行為上,

像是前陣子日圓終於決定升息的政策。

導致市場的節奏變得很怪是正常的。

而對日內交易者來說,利率岔開的頻率甚至更高,

可能是倫敦盤到紐約盤這樣短短的 7-8 小時之間,

就有 2-3 小時利率是岔開的,

可惜的是,我們只是小小的交易員,

利率影響價格走勢是我們無法避免和 100% 預期的。

不過記得一點就好,

我們交易的是交易對的價格不是利率百分比。


市場上變因很多,以上三件事也包含其中,

相關性非常熟捻的人則是少之又少。

如果我們還不能成為那樣的人,

那不如先理解相關性的影響、避開岔開的時候,

在對的時間全力揮棒,

在錯的時間… 少在那邊瞎忙。

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