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一輩子只懂儲蓄的66歲林女士靠股票賺大錢!|個股量化投資實行方式

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  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

個股量化投資的目的是藉由程式依照策略設定好的指標,列出投資清單,供操作者執行買進策略。優點是節省大量時間,並利用回測系統檢視策略體質,能更了解策略形貌、季節性表現以及投資績效。


一、量化投資的階段

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    此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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    進行資產配置的目的有二,分別是提升年均復合報酬率以及降低最大虧損(MDD)。資產配置可以藉由靜態與動態兩種方式達成目標。本文聚焦於動態資產配置對於投資績效提升的方式進行說明。
    此篇文章主要整理靜態資產配置的幾種作法與回測數據,總共有四個策略,分別為60/40投資組合、永久投資組合、全天候投資組合以及韓國型全天候投資組合。要進行長期投資的讀者可以評估使用下列配置方式是否適合自己。
    生命週期投資法的宗旨在於有計畫地將每年投入金額,利用時間分散的方式分散風險,並透過股票較高風險溢酬的方式,在早年先累積獲利,並透過複利效應快速增長,以應對晚年發生的突發狀況。
    這篇文章詳盡介紹了指數型基金的發展歷史,指數投資的工具包含期貨、基金、ETF、ETN等工具。也整理了指數型基金存在的一些特性,並提出了策略開發的靈感。
    急漲急跌走勢在【頂尖操盤手的養成計畫】一書中被歸類為「價格不平衡區域」,短期內該區域的價格成交量極少,且價格變動迅速。在這篇文章中,我將介紹處此種價格不平衡的區域在轉折時的策略運用。
    對沖就是一種避險方式,當一開始建立的部位已經不再是「低風險機會時」,就必須隨著目前趨勢建立期貨或選擇權部位,藉此鎖住獲利。使用對沖避險一定會比裸賣的策略獲取更少的利潤,但它可以有效控制虧損風險,防止帳戶瞬間承受巨大虧損。
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