[回測]如何用Google Finance 函數模擬0050台灣五十或taiex股市波動率？
閱讀時間約 2 分鐘
1. 0050 或台股大盤的歷史波動率
根據過去數據，台灣50的年度歷史波動率（以日收盤價計算）大致在 15% 至 25% 之間波動。在市場劇烈波動期間，例如金融危機或疫情，波動率可能升至 30% 以上。
- 正常市場狀況：15%-20%
- 高波動市場狀況：25%-30%
2. Google Finance 常態分佈函式 NORMINV
接著我們利用 Google 試算表中，輸入以下函數便可以模擬出歷史波動率。
=NORMINV(RAND(),10%,25%)
- 10% 表示 0050 的年化報酬
- 25% 表示 0050 的波動率
我們來模擬 40年的資料如下圖：
最後一列是這40筆資料的幾何平均數（Geometric Mean），表示資料模擬的過程與目前0050年化報酬大致相近。
從資料中也可以看出，這些模擬資料與目前 0050 的年波動還蠻像的，大約 3-5年就會有一個比較大的負向波動，最大可以來到 -53%，這個就像是系統性的風險，畢竟模擬 40年，能遇到一次可說是必然的結果。投資人要有警覺，不過也不要因為要避開這樣的風險而離開市場。
利用這樣的資料，我們可以來模擬提領的結果。
待續...
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