若你是長期投資指數型ETF的投資人，這一兩年股市大漲又大跌，波動加劇，心理頭應該會常常出現這樣的聲音？兩方矛盾的聲音，不斷在心理頭反覆出現。到底是要賣，還是不管行情，繼續持續買進。

假設情境：單筆投入100萬，回測台股ETF，一旦錯過最好的5、10、15以及20天的漲幅，相較於買入持有的投資報酬率

投資理財

職場

運動

以行動支持創作者！付費即可解鎖

回測試算

為了生活、為了周遭許多的人事物…繞了大半輩子，終於有時間來整理自己。內容包含理財投資及一些我有興趣的各種事物。

※ 每週早晨8：00不定期出刊短文 1~3 篇  ※ 

歡迎常來逛逛...

辰哥投資筆記

[回測] 我的台灣五十、高股息ETF（0050、0056...）獲利超過 50%，可以獲利了結嗎？

回測使用網站 https://www.portfoliovisualizer.com/monte-carlo-simulation

回測時間：Jul 2006 - Dec 2023 (QQQ 成立日期 1999/03/10 ; QLD 成立日期 2006/6/18)

Asset1 : QQQ 1

[回測] 持有槓桿基金能提高存活率？（蒙地卡羅模擬Monte Cario Simulation）

貳、技術指標的迷思（以KD、RSI為例）

前篇提到技術分析只是拿來參考的指標，不能盡信。我們來看看最近的例子：

多頭時，KD值高檔鈍化

加權指數從2023年12月到2024年7月，K值<20的時間只有一次，時間為2024-1-10日，之後股市一路往上，K值也很快在2024-1-24達到80，如

閱讀書評

貳、技術指標的迷思(1)~續KD指標

上一篇 https://vocus.cc/article/66a6bec5fd89780001f7713a

我們了解了如何運用 Google 試算表，內建的Google Finance 及 XIRR函數，能很快擷取某一個標的的股價，投資者可以即時很方便計算出自己的投資報酬績效與大盤的比較（註）。


[回測] 006208 上市至今的年化報酬率是多少呢？若大跌50%怎麼辦？

定期檢視投資績效是投資過程中一個重要的環節，這有助於了解你的投資策略是否有效，以及是否需要進行調整。

以下運用 Google試算表來幫助小資族們能很快檢視自己的投資績效，並能檢討自己是否需要調整自己的資產配置。

XIRR函數

Google試算表中，XIRR函數可說是投資大眾的救星，它背後的數學

柒、如何檢視你的投資績效？（使用Google試算表）

一般談到資產配置策略，其中股債配置似乎是一個大家都覺得不錯的方法。通常被認為有助於減少投資風險並提高長期回報。以下是股債配置的優點及缺點：

優點

風險分散：減少投資組合波動性。

回報平衡：追求高回報的同時控制風險。

流動性：提供穩定的現金流。

抗通脹：同時對抗通脹和提供穩定收益。

缺點


股債配置真的比較好嗎？

認知一：股價高低、張數多少不是重點，重點是自己的淨資產會不會穩定增加。

認知二：小資族投資不需擇時，有錢就買，長期累積股票資料。

認知三：單筆投入比定期定額，長期來看複利效益更高。

有了以上的認知後，我們直接上圖：

以台股當中最受歡迎的2檔市值型0050（元大台灣50）和006208（富邦台

[回測] 年輕小資族該選0050還是006208？

股票績效報酬回測（Stock Performance Backtesting）是指在投資的過程中，使用歷史數據來測試和驗證一個投資策略的績效。利用這樣來觀察在過去的市場中，是否能夠產生預期的收益和風險。

具體步驟

選擇策略：定義並詳細描述你要測試的投資策略，例如買入某些特定股票、使用技術指標進行

[回測] 我對股票ETF績效報酬回測的看法，有那些免費的資源...

對於新手來說，在建構資產配置的組合時，常會看到這兩個用來衡量投資組合績效與風險的指標。
在國中數學裡，Ratio就是比值，也就是一個分數所得到的一個數值。

一、夏普比值（Sharpe Ratio）

夏普比值是由威廉·夏普（William F. Sharpe）提出的，用來衡量投資組合每單位風險所獲

[回測] 什麼是夏普比值Sharpe Ratio及索提諾比值 (Sortino Ratio)？

我們直接來回測上圖：

觀察標的：0050,0056,00878,00900,00919,00929,00939,00940

日期：2024-7-11~2024-8-6

回測網站：https://tool.yp-finance.com/stockcompare

從以上資料可說明如下：

在大盤

[回測] 觀察20240805大跌的高股息ETF

股票資產的退休提領試算模擬、開發理解各種計算器