回測試算
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股票資產的退休提領試算模擬、開發理解各種計算器
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00631L、00675L、00680L、00670L與市值ETF 006208、0050 比較
2024 年 台灣加權報酬指數 年化報酬為 32.3% ，可以看出槓桿型ETF的漲幅大約是報酬指數的 1.8倍，可說是相當亮眼。承受2倍的風險，獲得 1.8倍的報酬。為何不是2倍，當然是波動耗損及今年
因為今年2330績效太好，所以坊間開始有了投資0050好？還是2330好？的論戰，之前也寫過一篇文章( 0050 vs 護國神山，你選誰？)。
文中想到用資產配置來解決這個問題，於是試著用不同的資產配置來回測看看，在能接受風險的範圍內，是否自己可以接受這樣的組合。
組合A 資產配置：50% 00
2024/12/28
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感謝辰哥分享~老師說的00864B我覺得確實只能當作現金的Parking, 目前有5%但是以後不確定一定會有，同時台灣人還有匯兌的風險。不過2330+00662確實要報緊抱牢，這是未來3~5年讓資金加速成長的關鍵密碼。謝謝您~
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發文者
2024/12/281
史努比 Snoopyqoo 的確此時的短債的確是Parking的好地方，不過此次降息循環是緩降，所以投等債反而是parking更好的去處，我是這麼認為，既然是金髮女孩經濟，就好好利用這次週期循環。另外2330+00662的確是投資的重點。
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1. AI Copilot 處理原始資料
在網站上抓取謝老師的存股標的影像檔。
Copilot指令：請轉成試算表格式，並將市值排序，增加一個市值百分比的欄位
過程中發現計 Copilot的計算有誤，而且代號名稱也有錯，不過 Copilot可以將影像檔轉成試算表格式，再貼上試算表即可進一步計算，
軟體版本名稱：蕨心股市看板 v1.0 (FernHeart Stock Board)
1. 檔案功能說明
(1) 本檔為試算表格式檔案、可使用 Microsoft Excel 或 Google 試算表 開啟，股市開盤即會自行更新股價內容（非即時更新）。
(2) 可自行修改股票代號，自訂屬於自
1. 0050 或台股大盤的歷史波動率
根據過去數據，台灣50的年度歷史波動率（以日收盤價計算）大致在 15% 至 25% 之間波動。在市場劇烈波動期間，例如金融危機或疫情，波動率可能升至 30% 以上。
正常市場狀況：15%-20%
高波動市場狀況：25%-30%
2. Google
在資產配置中是否需要配置債券，取決於您的風險承受度、投資目標、年齡及投資時限。以下是幾個在決定是否加入債券時的考量因素：
分散風險：債券通常被視為防禦型資產，因其波動性相對較低。當股票市場波動較大時，債券的穩定性能夠在一定程度上緩衝整體組合的風險，平衡收益。
降低波動性：債券的價格波動通常比股票
根據台灣證券交易所統計，台灣的證券戶數已超過1,200萬戶。許多投資者可能在不同的券商擁有多個帳戶，若超過5個以上，券商還會特別關心你。實際的投資人數大約在800萬到900萬之間，這包括了擁有多戶頭的投資者。
什麼是「分戶帳」？
分戶帳（虛擬帳戶）是由券商為投資人設置的專屬虛擬帳號，供投資人進行
利用 Google 試算表
在Google 試算表(Google sheets)的儲存格中輸入以下公式：
道瓊 =GoogleFinance(".DJI")
S&P 500 =GoogleFinance(".INX")
NASDAQ =GoogleFinance(".IXIC")
費城
發文者
2024/11/17謝謝，您是對的，已更正。原先的想法是排序後股價由近到遠，方便每日查看，不過 Google是由遠至近，這部份您的什麼想法可以達成每日更新排序，在不用 app script 的方式下。
資料來源：https://mis.twse.com.tw/stock/various-areas/etf-price/indicator-disclosure-etf?lang=zhHant
觀察心得：
1. 前10名中，有7個就是高股息，可見台灣人真的很愛配息型的ETF。
2. 富邦台5
回測網站：https://tool.yp-finance.com/stock
選擇 [台英美股寶庫] 輸入富邦台50（代號：006208）
一、賺錢機率
依統計數據來看，投資3年，正報酬機率 100%
二、最大跌幅（MDD）
2022/10/25最大跌幅為 -35.05%
三、滾
回測使用網站 https://www.portfoliovisualizer.com/monte-carlo-simulation
回測時間：Jul 2006 - Dec 2023 (QQQ 成立日期 1999/03/10 ; QLD 成立日期 2006/6/18)
Asset1 : QQQ 1
若你是長期投資指數型ETF的投資人，這一兩年股市大漲又大跌，波動加劇，心理頭應該會常常出現這樣的聲音？兩方矛盾的聲音，不斷在心理頭反覆出現。到底是要賣，還是不管行情，繼續持續買進。
假設情境：單筆投入100萬，回測台股ETF，一旦錯過最好的5、10、15以及20天的漲幅，相較於買入持有的投資報酬率
上一篇 https://vocus.cc/article/66a6bec5fd89780001f7713a
我們了解了如何運用 Google 試算表，內建的Google Finance 及 XIRR函數，能很快擷取某一個標的的股價，投資者可以即時很方便計算出自己的投資報酬績效與大盤的比較（註）。
從成份股看來，持有電信股及民生必需股的抗失能力比較強，尤其是00713及00939。
以上非推薦ETF，投資需謹慎，需對自己的決策負責。
我們直接來回測上圖：
觀察標的：0050,0056,00878,00900,00919,00929,00939,00940
日期：2024-7-11~2024-8-6
回測網站：https://tool.yp-finance.com/stockcompare
從以上資料可說明如下：
在大盤
定期檢視投資績效是投資過程中一個重要的環節，這有助於了解你的投資策略是否有效，以及是否需要進行調整。
以下運用 Google試算表來幫助小資族們能很快檢視自己的投資績效，並能檢討自己是否需要調整自己的資產配置。
XIRR函數
Google試算表中，XIRR函數可說是投資大眾的救星，它背後的數學
貳、技術指標的迷思（以KD、RSI為例）
前篇提到技術分析只是拿來參考的指標，不能盡信。我們來看看最近的例子：
多頭時，KD值高檔鈍化
加權指數從2023年12月到2024年7月，K值<20的時間只有一次，時間為2024-1-10日，之後股市一路往上，K值也很快在2024-1-24達到80，如
一般談到資產配置策略，其中股債配置似乎是一個大家都覺得不錯的方法。通常被認為有助於減少投資風險並提高長期回報。以下是股債配置的優點及缺點：
優點
風險分散：減少投資組合波動性。
回報平衡：追求高回報的同時控制風險。
流動性：提供穩定的現金流。
抗通脹：同時對抗通脹和提供穩定收益。
缺點
對於新手來說，在建構資產配置的組合時，常會看到這兩個用來衡量投資組合績效與風險的指標。
在國中數學裡，Ratio就是比值，也就是一個分數所得到的一個數值。
一、夏普比值（Sharpe Ratio）
夏普比值是由威廉·夏普（William F. Sharpe）提出的，用來衡量投資組合每單位風險所獲
認知一：股價高低、張數多少不是重點，重點是自己的淨資產會不會穩定增加。
認知二：小資族投資不需擇時，有錢就買，長期累積股票資料。
認知三：單筆投入比定期定額，長期來看複利效益更高。
有了以上的認知後，我們直接上圖：
以台股當中最受歡迎的2檔市值型0050（元大台灣50）和006208（富邦台
