SuperTrend + RSI 回測數據
Supertrend
是一個相當好用的技術指標，它是採用Average True Range(ATR)為基礎的Trailing Stop(移動止損)指標。該指標有兩個參數-ATR period(週期)與Multiplier(倍數)。當Supertrend的綠線出現在股價下方，代表上升趨勢。(灰線)是上升趨勢中最高點計算3個ATR，該線只向上畫，若股價跌破(灰線)，則反轉成下跌趨勢，Supertrend的(灰線)變成在股價上方的(綠松色)。
pine_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = hl2
atr = ta.atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int _direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
_direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
_direction := close > upperBand ? -1 : 1
else
_direction := close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := _direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, _direction]
[Pine_Supertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10)
經過簡化:
//
ATR_Period = input(title='ATR 週期', defval=10)
ATR_multplierFactor = input.float(title='ATR 倍數', step=0.1, defval=3.0)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(ATR_multplierFactor, ATR_Period )
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction > 0 ? supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)
實測 IX0001，本金100000，投資50%，SL=3%。ATR period(10)與Multiplier(3)。
從1988年~~2025年。結果如下:
如果扣除0.1%的佣金(手續費)，淨利率為867%。
使用Supertrend+RSI ，可以降低損失、增加勝率與盈利因子。
使用 RSI 的時機
市場上最常使用的時機是：
RSI > 80 時，是超買訊號、市場過熱，可能準備要跌了。
RSI < 20 時，為超賣訊號、市場過冷，可能準備要漲了。
不過，有很多時候都是在50或70分以上，走勢開始變強。
經過測試，將RSI>50或70時加入買進訊號，的確能達到優化的效果。
扣除0.1%的佣金(手續費)實測結果，淨利率為388%，勝率56%，盈利因子2.8，最大虧損(MDD)13.2。
最大虧損(Maximum DrawDown，MDD)也就是資金曾經回吐最多錢的金額。 這個虧錢的金額，代表此策略曾經經歷一段連續虧損，賠掉過這麼多的錢， 所以同樣的策略如果你使用了，那也有可能在未來某段時間要經歷賠這麼多錢，因此，降低MDD，等於所承受的風險更小。當然，每個投資者，可以根據自身的風險承受能力進行調整。
盈利因子（Profit Factor，PF）是一個用來評估交易策略績效的關鍵指標。簡單來說，它衡量的是交易策略的總獲利相對於總虧損的比例。
公式：PF=總獲利/總虧損
PF > 1： 總獲利大於總虧損，策略是盈利的。
PF = 1： 總獲利等於總虧損，策略不賺不賠。
PF < 1： 總獲利小於總虧損，策略是虧損的。
勝率： 高勝率表明策略的穩定性，但低勝率的策略如果能夠在少數幾次交易中獲得巨大利潤，也可能是有利的。
.......後續會增加TP(止盈)，提高策略的淨利率。
