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波動率交易:期權量化交易員指南

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內容要點

基礎梳理:梳理期權定價、波動率度量、對沖、資金管理、交易評估等基礎內容,開發基於布萊克 - 斯科爾斯 - 默頓的量化模型度量波動率,適用於多數金融工具。

方法技巧:分析不同歷史波動率度量方法優缺點;展示波動率現實表現及與標的資產聯繫;闡述交易週期裡預測波動率方法;給出確定對沖時點及數量技巧;提供頭寸累積方法減少對沖需求;分享藉助交易規模提高收益技巧(借鑑期貨交易和專業博彩 );給出評估交易活動工具。

行為金融:囊括影響交易決策的認知和情感偏差最新研究,介紹如何轉化為交易優勢。

特定策略:刻畫經時間檢驗的 VIX 期貨、ETN 和槓桿 ETF 交易策略 。

配套資源:提供配套網站,含電子表格、計算不同時期波動率錐的模型以及仿真引擎 。

適用對象:適合談數色變的交易員以及想深入理解期權交易的寬客 ,對初入金融圈小白和想進階的交易員也有幫助。

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