走向量化交易

程式交易，量化交易？

實際上，程式交易一定是量化交易，而量化交易不一定是程式交易。

寫過程式的人都知道，能寫成邏輯的東西，必須先被定義清楚。因為程式無法處理模糊地帶。這也正是量化交易的本質：將策略轉化為清晰可執行的邏輯與參數。

可複製，才叫「量化」

若將一個交易策略的邏輯、參數全部攤開給另一個人，他也能寫出完全相同的交易系統，並在相同資料下產出幾乎一致的結果——這才稱得上是量化交易。

實務中當然還是會有些差異，例如滑價問題，是市場機制帶來的雜訊，與邏輯本身無關。

起點，其實早已啟動

嚴格來說，自己在 2021 年就開始寫一些交易相關的程式，只是不知道這件事其實就是量化交易。

當時也沒有清楚的系統設計概念，只是想試著用程式判斷「今天該不該買」。

從訊號設計，到真實交易，這條路中間其實隔著很長一段距離。光是滑價，就足以讓策略表現大打折扣。這是第一課，也是現實的下馬威。

後來陸續碰到零股與整張交易的差異、資金分配方式、手續費結構……

才慢慢意識到：「寫出策略，只是開始而已。」

發現量化的那一天

直到 2023 年，某天在閱讀時，才突然明白：這些自己一直在做的事，正是量化交易。

那一刻真的很感動。

搭配身為軟體工程師的背景，當下有種「找到天職」的感覺。這是少數幾次，感覺某條道路剛好接上了過去累積的一切。

投資與投機的模糊地帶

回頭看，那段時期其實自己處於相當混亂的階段。

已經分不清楚什麼是投資，什麼是投機。太多事情難以定義，而「難以定義的東西」，對我來說就很難執行。也做不長久。

但可怕的是，過去幾年累積的主觀投資知識與操作習慣，卻不是說放就能放的。

兩種方式的價值觀，在腦中反覆交戰。即使到今天，依然很難完全捨棄那種「想要看盤進出」的衝動。

寫下來，是為了不忘記這些錯

做量化交易的過程並不順利。

一路跌跌撞撞，改了又改，試了又失敗。

但正因如此，更想要把這些過程好好記錄下來。

曾在 YouTube 上看到某位前輩說過一句話，非常認同——

「交易員的聖杯，只有交易員自己。」

只有自己知道想做什麼樣的交易，也只有自己能不斷修正、改進、演化。

如果這是一條注定沒有標準答案的路，那麼每一次失敗與自我剖析的過程，就是走下去最珍貴的養分。