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由新到舊
v1策略，一套無點數停損的順勢交易策略，在2023年9月終止。其高勝率源於震盪盤中不易被洗出場，但缺乏停損機制導致在2023年7-8月連續虧損，最終損失慘重。文章反思了策略開發過程中面臨的心理掙扎和風險管理的重要性，並強調回測資料的侷限性，以及及時停損的重要性。
要讓一個交易策略具備「可量化、可回測、可執行」的條件，必須先設計好四個基本環節：
選擇商品、買入條件、停損條件、賣出條件
這四個環節都需要參數化，才能進行系統化交易與回測驗證。
本文探討選擇期貨作為量化交易工具的原因，並分享初學者常遇到的誤解與學習經驗，包含權益數、槓桿與風險控管、當沖、價差單與轉倉等重要知識，強調期貨交易的風險與必要的風控配套。
現在越來越多團隊傾向把狀態、快取、排行榜、暫存資料通通往 Redis 塞。理由很簡單：Redis 快、簡單、大家都會用。但你有想過嗎？當多人或多實例同時修改同一筆 Redis 資料，資料就可能被覆蓋、異常或損毀。
本篇文章將以實作為主，示範一個用 Go 實作的 RedisLocker 工具
滑價是什麼？
在某個價格「按下買入或賣出」時，實際成交價格卻比預期更差，這中間的差額就稱為「滑價（Slippage）」。
對量化交易者而言，這不只是技術名詞，而是無法忽視的現實因素。尤其當交易執行改用市價單時，滑價就像是一道默默吃掉報酬的裂縫。
最近在教學 Golang 的記憶體處理細節時，重新對 Pointer 和 Pointer Receiver 做了梳理。這兩者經常一起出現，但實際上代表不同層面的設計。
Go 語言中的 init() 函式於 package 匯入時自動執行，import _ "..." 技巧則允許僅執行 init() 函式而避免使用該 package 的其他內容。
在工程師生涯初期，曾經有過一次印象深刻的挫折經驗。
那是一個負責開發重要案子的時期，某天問題單爆增，主管親自來核對，語氣明顯不悅。面對那份列滿瑕疵的清單，當時的自己憑著一點經驗與防衛心態，回應道：「對方可能又是在雞蛋裡挑骨頭。」
主管冷靜地回問：「你真的每個都看過？有理解過嗎？」
