台指期23年長抱多單策略與績效-(4)選擇結算價的原因(上)
投資人欲建立「長期正期望值交易系統」進行價差交易，最終目的是希望得到正報酬。
價差交易，簡單來說，即是低買高賣（做多），或高賣低買（做空）。
以台指期為例，
某一天的行情如下圖：
這可以是某5分K、某30分K、某日K，或是週K、月K等任何時間格局，
總共有3個轉折，以下取整數，16010→16090→15990→16070，
投資人都希望買低賣高，再賣高買低，如此順利循環，然後財富增加。
3個轉折都能抓到的獲利：
做多16010→16090，+80
做空16090→15990，+100
做多15990→16070，+80
以上3波都做到的話，獲利260。
但事情無法那麼理想，
若你沒有一個良好交易指標及系統，
能夠準確抓到上面所有轉折，
就有可能3個轉折只抓到2個，
或是轉折抓的不夠滿，漲到一半就出，或是錯過最高點，平倉在次佳點，
整體獲利就會下降，
比如：
做多16010→16050，+40獲利入袋，
看到續漲，追多在16070，
漲到16090時，帳上+20，想說再放一下，
結果下殺，跌到16050停損，-20
跌到16000時追空，
跌到15990時，空單帳上獲利+10
結果漲到16030，軋30點損出，-30。
最後漲到16070，慶幸自己有停損。
以上這個範例，一樣是做3波，
做對1波，做錯2波，合計獲利是-10，
來來去去，結果是負的。
這是一個範例，可以套用在任何的時間格局，
及套用在任何的策略及商品。
總括來說，投資人在做「價差交易」前，
是否有一個「可以準確抓到轉折」的交易指標或系統？
若投資人交易期權，沒有一個「準確抓轉折交易指標」，
或是「長期正期望值交易系統」，
很有可能在某幾次的交易中獲利，
卻又在接下來的獲利中虧損，
浮浮沉沉，績效不穩，或不佳。
如果你的交易，開始有虧損，那麼你的指標、系統及期望值，就會受到考驗。
接下來，談談結算。
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強勢及關鍵分點波段操作
（※此系統沒有完成的一天，永遠有進步空間）
一、每日挑選強勢股。
二、不看基本面、消息面。
三、基本面、消息面是落後指標。
四、只看價格、籌碼及技術面。
五、嚴格執行汰弱留強。
六、分散風險，持股約3～10檔。
五、資金控管，不重押單一股票。
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周一崩盤絕對精彩，只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單，通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單，但很容易出現夜盤崩盤，若沒有出場就會造成隔天重大損傷，所以波段單一定要把夜盤也納入設計，不然畢業就不用玩了。
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點
可能包含敏感內容
現在指數比以前15000點還要大了，20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票，只需要看指數的漲跌，操作對象只有加權指數，多單
原本將空方策略放上去後，準備有機會往下走一波，碰到20MA均線之後，就有強力支撐，之後就一路往上噴，那策略就只能一直觸發多方策略，本周賺了860點，算是一大進補，大賺一次可以有好幾次小賠可以使用了。
經過白天的交易日我發現，加權指數的走勢呈現Ａ轉，主力同時誘惑散戶做空與作多，而且成交量異常縮減至4000億以下，再搭配台幣匯率走勢以及期貨的型態，我發現目前整體市場呈現極度壓縮的狀態，隨時都會表態發動一波上百點以上的大行情。
此刻如何做選擇權的佈局？
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至於
受到周五夜盤費半大漲，大致上可得知今天會開高，但重點會是開高後的壓力區應對方式，開高是否續漲開盤價就會是關鍵點為17816，盤中押回至開盤開盤價之下就會偏弱，通常做空勝率高，這是一般操作方式，策略我並沒有特別開發空方的策略，這以後有空才會慢慢寫成程式囉。
通常跌深都會遇到反彈走勢，自動交易最怕的就是還沒停利就反轉向下，交易策略都有觸發到，帳上都有賺到錢，但最後都因為反轉向下太快造成停損出場，這就是自動交易在設定停損與停利的重點之一，但我的交易策略早就已經回測過，著重點就是不要預設立場想要去干預自動交易，就是好好的執行交易策略就對了。
開盤直接向下跳空且成交口數有7700，九點開盤成交口數也不小8600口，開盤就直接賣壓湧現，盤勢也順勢快速往下殺，約9:15最低點17321，從60分K和30分K都出現了技術性支撐，也就是盤中有出現大量的支撐，盤勢也沒有順勢往下殺，當然操作上就不會去追空操作囉。今天因為多空量能是空方，不會觸發訊號。
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