望盡期權賣方天涯路004

系列文003的2022年九月報價表在本節仍繼續延用(置於本節最下方)，因為我還有一些重要地方得交待。還記得我們在003說過台指期九月在14632點。在Put的這一頭，履約價愈高的報價就愈高再明顯不過了，因為履約的機率隨著履約價變高而增加，例如14600的Put變成價內結算的機率應該遠大於14200的Put，所以14600的Put報價為253點，14200的報價為128點，至於為什麼是這些價格，為什麼13000的Put報價為13.5點，我們可以用一個評價模型算的出來(下一節005我就會介紹這個模型)