在上一節004我們說大部分交易員用的模型來評價Put或Call的權利金不會差異很大，這一節為我們就來介紹這個模型。選擇權評價模型有很多種，其中最大眾化廣為人知的為Black and Scholes option pricing Model(這個模型在1973被提出，1997年諾貝爾經濟學獎給了當時還未過世的Scholes及Merton，後者對該模型也有貢獻)，這個模型在網路上有不少免費使用的版本介面，台灣的期交所也有一個，下面的三個表格是某個網站上對該模型的呈現，我們可以用來評價在003節及004節畫面出現的九月選的價平附近14600的Put的模型價，並且看看它的隱含波動率是多少。
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劉葉魚的沙龍
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我從2003年開始操作台指選擇權，同時也在美股投資上使用個股選擇權當成增加收益或減少風險的工具。選擇權操作需要懂一些教科書的科普知識，但對於實戰操作技巧更要有前人指路，才會少走很多彎路。在該版，您會看到至少20篇深入淺出關於選擇權理論與實際操作的文章，之後，我鼓勵您來找我，有3小時免費對談。
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第三帳戶是今
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2023/12/17
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