散戶指標 - 小台多空比的查詢實作
自從筆者研究程式交易之後，就發現自己以往的操作模式非常符合散戶小台多空比的趨勢，現在則發現微台多空比更符合，不愧為韭菜中的韭菜!
這篇文章也是網路爬蟲的應用之一，透過台灣期貨交易所的公開資料來計算散戶小台多空比，也就是將
小台指散戶多空比 = 小台指散戶留倉量／小台指全體未平倉量 = -1 * 小台指三大法人未平倉量／小台全體未平倉量
其原理是小台指散戶多空比，通常視為散戶籌碼指標，與散戶指標對作，反而容易賺錢。正值越大，表示散戶做多部位越多；負值越大，表示散戶做空部位越多。
需要注意的是台灣期貨交易所產生的資料是五大碼(Big-5)格式，所以我們需要轉換為UTF格式做後續處理。
private decimal RetailMxf(DateTime date) { decimal retailMxfLongShortRatio = 0; try { string day = goodday(date, ""); string query = goodday(date, "/"); string path = Path.Combine(@s_homepath, day, "futDataDown_" + day + ".csv");
List<string> csvData = new(); string url = "https://www.taifex.com.tw/cht/3/futDataDown"; if (!File.Exists(path)) { Filebase.CreateDir(day, s_homepath); using (var wb = new WebClient()) { string responseInString = string.Empty; //wb.Headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data"); var data = new NameValueCollection(); data.Add("down_type", "1"); data.Add("queryStartDate", query); data.Add("queryEndDate", query); data.Add("commodity_id", "MTX");
var response = wb.UploadValues(url, "POST", data);
if (response != null) { Encoding.RegisterProvider(CodePagesEncodingProvider.Instance); responseInString = Encoding.GetEncoding(950).GetString(response); File.WriteAllText(path, responseInString); csvData = responseInString.Split("\r\n").Skip(1).Where(row => row.Length > 0).ToList(); } } } else { csvData = File.ReadAllLines(path).Skip(1).Where(row => row.Length > 0).ToList(); }
decimal mxfMarketOi = 0; for (int i = 0; i < csvData.Count; i++) { string[] csv = csvData[i].Split(",");
// 僅取日盤並排除價差合約 if (csv.Count() == 20 && csv[17] == "一般" && csv[18] == "") { // 計算小型臺指全市場未平倉口數 mxfMarketOi += Convert.ToDecimal(csv[11]); } }
path = Path.Combine(@s_homepath, day, "futContractsDate_" + day + ".csv"); url = "https://www.taifex.com.tw/cht/3/futContractsDateDown"; if (!File.Exists(path)) { Filebase.CreateDir(day, s_homepath); using (var wb = new WebClient()) { string responseInString = string.Empty; //wb.Headers.Add("Content-Type", "multipart/form-data"); var data = new NameValueCollection(); data.Add("queryStartDate", query); data.Add("queryEndDate", query); data.Add("commodityId", "MXF");
var response = wb.UploadValues(url, "POST", data);
if (response != null) { Encoding.RegisterProvider(CodePagesEncodingProvider.Instance); responseInString = Encoding.GetEncoding(950).GetString(response); File.WriteAllText(path, responseInString); csvData = responseInString.Split("\r\n").Skip(1).Where(row => row.Length > 0).ToList(); } } } else { csvData = File.ReadAllLines(path).Skip(1).Where(row => row.Length > 0).ToList(); }
decimal dealersLongOiVolume = 0, sitcLongOiVolume = 0, finiLongOiVolume = 0; decimal dealersShortOiVolume = 0, sitcShortOiVolume = 0, finiShortOiVolume = 0;
for (int i = 0; i < csvData.Count; i++) { string[] csv = csvData[i].Split(",");
if (csv.Count() == 15) { if (csv[2] == "自營商") { dealersLongOiVolume = Convert.ToDecimal(csv[9]); dealersShortOiVolume = Convert.ToDecimal(csv[11]); }
if (csv[2] == "投信") { sitcLongOiVolume = Convert.ToDecimal(csv[9]); sitcShortOiVolume = Convert.ToDecimal(csv[11]); }
if (csv[2] == "外資及陸資") { finiLongOiVolume = Convert.ToDecimal(csv[9]); finiShortOiVolume = Convert.ToDecimal(csv[11]); } } }
// 計算三大法人小型臺指多方未平倉口數 var instInvestorsMxfLongOi = dealersLongOiVolume + sitcLongOiVolume + finiLongOiVolume;
// 計算三大法人小型臺指空方未平倉口數 var instInvestorsMxfShortOi = dealersShortOiVolume + sitcShortOiVolume + finiShortOiVolume;
// 計算散戶小型臺指多方未平倉口數 var retailMxfLongOi = mxfMarketOi - instInvestorsMxfLongOi;
// 計算散戶小型臺指空方未平倉口數 var retailMxfShortOi = mxfMarketOi - instInvestorsMxfShortOi;
// 散戶小型臺指淨未平倉口數 var retailMxfNetOi = retailMxfLongOi - retailMxfShortOi;
// 計算散戶小台多空比 retailMxfLongShortRatio = Math.Round(retailMxfNetOi / mxfMarketOi * 10000) / 10000; } catch (Exception e) { Debug.WriteLine("Exception " + e); } // https://www.macromicro.me/charts/20069/tw-mtx-long-to-short-ratio-of-individual-player // 正值越大，表示散戶做多部位越多；負值越大，表示散戶做空部位越多 //Debug.WriteLine("散戶小台多空比 " + retailMxfLongShortRatio); return retailMxfLongShortRatio * 100; }
前文有提到微台多空比更符合散戶趨勢，理論上可以把索取資料格式從 MTX 改成 TMF，並採用類似的計算公式即可，不過筆者現在幾乎躺平，有機會再來實作。
類似的擷取方式也適用在臺指選擇權波動率指數、買賣權未平倉量、外資選擇權，資料網址如下，實作就不一一列出。
string url = "https://www.taifex.com.tw/cht/7/getVixData?filesname=" + day;string url = "https://www.taifex.com.tw/cht/3/pcRatioDown";string url = "https://www.taifex.com.tw/cht/3/optContractsDateDown";
在此還是祝福大家都能夠賺大錢~
分享至
成為作者繼續創作的動力吧！
© 2024 vocus All rights reserved.