2023-08-28|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

策略調整

    所有的股市菜雞想要開始往賺錢的那一個方向跑,都必須要經過策略建立的過程,擁有一個良好再現性、報酬不錯、MDD低的夢幻策略,然後財富自由,是大部分踏入策略建立的人,心中的夢想。


    然而要第一版策略就財富自由,基本上非常困難。大部分策略一定會經過建立>市場摧殘>修改>市場再摧殘....的無限循環。


    很多人可能在第一版策略就失敗的狀況下,直接選擇放棄。


    而網路上都會有一些厲害的人分享各種關於策略的知識,甚至很多經典書籍也會題及各種提高報酬率、降低風險的方法。


    但那些方法,只有真正踏入策略調整的時候才會領悟。


    基本上要進行策略修改,必須要先以現在的條件進行回測。所以我就使用了V18版的策略,挑選IXIC(納茲達克指數)作為回測對象,用Trading View手動從2014年一路畫圖、紀錄買進賣出資訊到excel、整理成可以量化的資料庫、開始跑最大幅度分析法中提到的那些圖、分析圖表、思考策略、開始執行。這是第一次初步回測,大概花了我10個小時的時間,終於了解我策略的問題點在哪,以及他的特點有哪些。


    通常回測改動,一次只會改一個參數,就跟做實驗一樣,假如一次修改過多參數,你會不知道效率改善是由哪個參數貢獻的。所以每一次改動策略,就必須再從2014年重新確定數據,就這樣我又花了15小時,終於調整了5個參數,也確定提升績效的作法。


    到這邊,我基本上已經把整個策略改的差不多了,勝下的就只是微調。如何讓整體績效在這樣的進出場方式下再進行提升。這部分我又使用了不同分批進場的方式在做了一次測試,由於這一次測試只需要變動進場資金,所以整體只花了3個小時就完成了4個版本的測試與確認。


    之後再花2個小時主要紀錄整個策略更新歷程,總共10個版本究竟修改了哪些。並記錄,哪些改動是對策略有意的,以及經由回測後,整個策略會經歷到的問題、還有他具有哪些特性是必須注意的。


    本來以為做完了,直到昨天晚上在路上散步,突然找到最後一片拼圖。做完回測後,必須將資產隨時間變化圖做出來,藉此得到MDD,才能用肉眼確定這個策略的真實型態,以及最大回檔程度是否可以接受。最後又花2個小時做圖跟改歷程,終於完成了V20策略。


    整體做完,對於策略又有一次完整的了解。而且因為吸收了新的知識,很多以前沒發現的問題,也能在這一次的更新中進行改善。


    當然,講了這麼多廢話,還是要來一些調整時發現的心得:

    1. 看到策略年化報酬輸買進並持有,不要灰心,或許有某些地方你沒考量到。
    2. 假如做完回測統計後,看到策略改良後年化報酬噴飛,不要太開心,先看看MDD是不是能承受得住。
    3. 單次最大虧損炸裂通常是因為單次歐印造成,分批進場以及延遲進場可以非常有效降低單次最大虧損,改善單筆虧損爆炸的問題。
    4. 多次進場的回測結果可以分開來分析,了解你的獲利主要集中在哪一次進場,這樣有助於你調整進場部位。
    5. 使用技術線圖的網頁或軟體要小心,不要誤使用了含盤前盤後的數據(如Yahoo Finance的Beta版),整體績效會受影響。
    6. 在確定策略在原型的回測結果非常滿意後,再來考慮增加曝險的問題。
    7. 千萬要記得做資產隨時間變化圖,最大虧損只是單次虧損,假如出現連敗,MDD可能會大到無法想像。
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