【策略回测】 移动平均线

开始前，笔者想对各位读者说：“如果您的2024年是遗憾收尾，希望您能放下执念，不要沉沦在记忆里，在2025年，突破自己，活出自己向往的样子。反之，如果您的2024年是完美收官，祝愿您在2025年在原有的基础上更上一层楼。祝各位读者在新的一年中事业顺利，身边的家人与朋友平平安安，健健康康，与伴侣长长久久，没有伴侣的，早日脱单！！！ 祝大家新年快乐！！！

前言

2025年的第一篇文章，筆者決定回歸初衷，回測筆者最開始接觸交易的第一個指標「移動平均線」。在2018年，筆者最先了解的就是「MA 200」俗稱「趨勢指標」，只要價格保持在「MA 200」之上就是看漲 / 價格保持在「MA 200」之下就是看跌。甚至還延伸出 MA 50 搭配 MA 200（中長線）或者 MA 10 搭配 MA 20（短線）之類的雙均線交叉策略。時至今日，筆者再來回測看看「移動平均線」指標在2025年是否依然有效。

一（价格 > 均线）

筆者將使用比特幣的期貨價格數據進行回測，時間範圍為2020年6月1號至2025年1月1號

計算移動平均線：

data['ma'] = data['Close'].rolling(20).mean() # 計算移動平均線

進場邏輯 = IF(CLOSE > MA, 1. IF(CLOSE < MA, -1, 0))

回測範圍：

timeframe（時間級別）：1分鐘 至 1月

MA（移動平均線參數）：10 至 300

通過回測結果，筆者發現同時進行多空的情況下，策略無法盈利。考慮到比特幣在過去

兩年走勢為大牛市，在牛市當中做空確實會以虧損居多，畢竟這是一個趨勢策略。

同時，此策略在橫盤震盪時（2024年5月-11月）頻繁虧損也是策略虧損的原因之一。

既然多空策略無法盈利，那只做多呢？

進場邏輯 = IF(CLOSE > MA, 1. 0)

經過回測後，不出所料的在大牛市中使用只做多的趨勢策略，效果都不錯。回測結果表示6小時為最佳時間級別，移動平均線參數為160。

下方為比特幣6小時K線和160移動平均線在過去5年的圖表：

左邊ma_rolling = 移動平均線， threshold在此例子沒用上

再來是此策略的盈虧累計圖：

藍線為策略的盈虧累計，橙線為持有比特幣現貨的盈虧累計。

二 （价格 / 均线）

不知閱讀到這部分的讀者是否已經蠢蠢欲動，準備到自己的交易軟件選擇6小時交易圖表，並添加160移動平均線？

先別著急喲~ 其實還有其他處理方式，也就是計算比特幣價格與移動平均線的距離。當距離足夠大，代表趨勢得到確認，這時候再選擇進場做多，便可避免價格稍微大於/小於 MA 就進場做多/空的尷尬情況。

計算價格與均線的距離：

data['diff'] = data['Close'] / data['ma'] - 1 # 計算比特幣價格與移動平均線的距離

進場邏輯從 IF(CLOSE > MA, 1. 0) 更改為 IF(Diff > X%, 1. 0)

下方為 DIFF 在過去5年的圖表:

回測範圍：

MA（移動平均線參數）：10 至 300

Diff（比特幣價格與移動平均線的距離）：0% - 10%

回測結果表示8小時為此策略的最佳時間級別，移動平均線參數為 180，當 Diff 參數大於 7% (0.07) 即可進場做多。

下方為比特幣8小時K線和180移動平均線&DIFF在過去5年的圖表：

左邊ma_rolling = 移動平均線， threshold = 距離（%）0.01 = 1%

再來是此策略的盈虧累計圖：

藍線為策略的盈虧累計，橙線為持有比特幣現貨的盈虧累計。

由此可见，越简单的策略，有效性越长，即使相隔了6年依然具备盈利能力。

三 （均线交叉）

計算兩條移動平均線：

data['ma1'] = data['Close'].rolling(30).mean()

data['ma2'] = data['Close'].rolling(450).mean()

進場邏輯 = IF(ma1 > ma2, 1,0)

由於底層邏輯一樣都是進行趨勢策略，想當然多空策略依然無法盈利，我們依然選擇隻做多。

回測範圍：

MA1（移動平均線參數）：10 至 100

MA2（移動平均線參數）：50 至 500

回測結果表示2小時為此策略的最佳時間級別，移動平均線參數為 30 搭配 450

下方為比特幣2小時K線和2條移動平均線（30 & 450）過去5年的圖表：

左邊ma_rolling = 移動平均線1， threshold = 移動平均線2

再來是此策略的盈虧累計圖：

藍線為策略的盈虧累計，橙線為持有比特幣現貨的盈虧累計。

策略總結

策略優點：

• 追溯以上三種交易方式源頭其實就是趨勢交易，右側交易，擅於捕抓趨勢。
• 綜合策略穩定性，最大回撤，回報比等角度給予的排名爲： 1. 價格 > 均線, 2. 均線/價格, 3. 均線交叉

策略缺點：

• 適用於6小時以上的時間點，交易機會較少
• 橫盤震盪的虧損較大
• 無法進行多空策略，隻能做多