如何篩選00940成分股來偷吃豆腐

前言

最近市場上最熱門的股票不是台積電也不是任何一檔飆股，而是還沒上市的00940元大臺灣價值高息。這檔ETF申購首日就突破650億元，最終規模應該很有機會接近2000億。2000億的資金湧入成分股勢必會造成股價被拉抬的情況發生，如果能夠提前在00940買進前先卡位的話，或許就能偷吃到00940的豆腐了。

00940前十大持股

不過目前公開的前10大成分股都已經漲了好大一段，再繼續追買這些股票的風險也不小了。所以今天要來想辦法找到剩下40檔成分股，看看有沒有基期比較低且有不小機會入選的個股。

00940選股邏輯

要想找到剩下40檔成分股就必須先知道00940是如何篩選持股的。網路上很容易就能查到00940的選股策略，如下圖所示。

00940選股邏輯

看起來很複雜，我們用條列式來整理一下

1.上市櫃公司市值前300大

2.近一個月成交金額前70%

3.近四季EPS加總>0

4.ROE最高的前90%

5.毛利成長近四季最高的90%

6.益本比最高的80%

7.負債比最低的90%

8.股價下檔有撐

9.排除ky股F

10.排除不配息的股票

排除掉第5點(不知道是YOY成長還是MOM成長)以及第8.(不知道如何定義下檔有撐)這兩點比較模糊的條件。剩下的八點我們可以使用XQ的選股中心來進行篩選了。

XQ選股中心

Step 1 進入選股中心

首先我們進入XQ的選股中心(策略->選股中心)

XQ個人版選股中心的位置

Step 2 新增選股

點擊紅色圈圈的"新增選股"進入到選股畫面

Step 3 加入排行條件

接著就可以開始把條件加進去拉~

點擊"排行規則"，分別把條件1,2,4,6,7加入選股條件。由於沒有益本比，所以我們使用本益比然後改成由小到大前80%

Step 4 加入腳本條件

因為"近四季EPS加總>0"以及"排除不配息的股票"沒辦法用選股條件或是排行規則來實現，所以我們寫了兩個腳本來實作這兩個條件。(有需要腳本的在私我)

Step 5 排除KY股

點擊"選股腳本"->"常用過濾條件"->"股票名稱不含F股"

排除KY股

Step 6 選股結果

點擊"完成"後就能查看篩選結果了

選股結果

總結

ETF規模排行榜

近幾年高股息ETF很受市場青睞，可以看到ETF規模前十大裡面和股票相關的，除了市值型的0050之外，其餘都是高股息相關的ETF。而這次造成轟動的00940也是同樣屬於高股息ETF。

未來勢必會有更多券商推出自己的高股息ETF，當大量資金湧入高殖利率個股，很容易將這些股票的價格被推升到不合理的估值。我自己是不會買進這些ETF，但已知會有越來越多相關的ETF上市，提前卡位偷吃ETF豆腐或許比持有這些ETF更適合。