交易回測
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交易回測是執行各種交易重要一環，這裡主要採用自行開發的Excel回測工具進行歷史資料模擬各種市場情境，包括事件觸發、MSIC季度調整、聯準會升降息以及技術籌碼面的變化。透過反覆的回測過程，可以深入瞭解各種情況下的交易策略執行情況，並逐步優化其交易策略。這有助於建立交易的紀律性，
你是否想要在股市中獲得高報酬率，但是不知道該如何選股和換股？你是否對眾多的指標和策略感到困惑和無助？你是否渴望有一個能夠讓你穩定獲利的指標策略？
如果你的答案是肯定的，那麼我有一個好消息要告訴你。陳玥投資學有一個回測5年41倍報酬率的指標策略，而且用三個月、半年，一年的換股頻率換股，都有極高的績效。
一個優秀的投資人他的交易明細與帳戶資訊藏著什麼樣的秘密？要怎麼樣量化這樣的「優異」？如果要像這樣的投資人一樣的話，我需不需要用同樣的標準來看待自己？以上是本篇試著探討的問題。
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接續上個月的雙線貼合選股與進場警示，今天我們來將想法寫成自動交易策略。來寫成一個獲利因子大於1.5的策略~ 藉由XQ的自動交易功能，不但讓股票買賣能更輕鬆，還可以再研究策略的階段，幫我們回測做為調整改善依據。
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發文者
2021/08/23會員您好，很高興能有您的鼓勵，謝謝^^。
這個範例裡面的自動交易腳本，使用的盤中突破區間，過程中運算的資料並不只有8根K棒，而是從09:00:00就一直執行，在9~10點之間會記錄當下盤中的最高價位數值。然後在10:00:00之後，當發生上漲越過10點之前的高點之上0.5%，就符合進場條件。
Settotalbar的參數，主要是用來設定預讀資料的K棒數量(最常見的例子是要有運算到均線/KD/RSI...等，一定要按照需求設定預讀K棒資料數量。假設我要判斷今天開盤是否向上穿越10日均線，那我就要在日線的執行頻率上，至少預讀10根K線資料。)。而以本範例盤中突破區間的腳本中，並沒有需要預讀資料的運算，所以其實設定為3甚至是0，都不影響運作。那為何不使用0呢? 用0不是能少掉讀取資料的時間更快執行嗎? 對的。但這純粹是自身的coding習慣，本篇的作者會在需要的K棒之外，再多預讀一些資料，用來避免有時候某些沒有預料到的運算資料不足而出錯。因此，本篇設定為8，只是找了一個不大的數字填上去。
若您對於settotalbar想更了解一些，還可以參考XQ說明: http://www.xq.com.tw/lesson/xspractice/%E8%B3%87%E6%96%99%E8%AE%80%E5%8F%96%E7%AF%84%E5%9C%8D%E8%88%87%E8%85%B3%E6%9C%AC%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%9A%84%E9%97%9C%E4%BF%82/