模擬與交易

在對稱分布的情況下，均數(Mean)、眾數(Mode)、中數(Middle)，三個敘述統計量彼此相等。也就是說，在不對稱有所偏態的情況下，除去眾數不討論，右偏之下，極端值(大)會加大均數的數值，而有Mean>Middle；反之，左偏則有Middle>Mean

舉例而言，有價格數據資料八筆，依大小排序為 : X(1)、X(2)、...、X(7)、X(8)，定義全距(Range)=Max-Min=X(1)-X(8)=R(1,8)。依此類推，R(3,6)就是X(3)-X(6)的距離，所以評估波動度的方法，又多了一個想法，就是R(1,8)/R(3,6)的比值

迅速地在小樣本中判斷是否有異常值發生，然後讓下列的Multicharts程式碼發出訊號，一值是開發者重點 If Condition1 then Buy next bar at Highest(High,8) stop;

1. 假如你有8筆實際的時間序列價格資料，依時間序列為X(1)、X(2)、...、X(8)，然後價格資料給予標準化 2. 假如你有8筆數據，是透過標準常態分配亂數而得，由小而大依序為 Y(1)、Y(2)、...、Y(8)

假如你有日本東京與澳洲雪梨的月均溫時間序列資料，你想比較兩個城市誰比較熱，透過檢定方法以及假定參數的條件，可以挑選適合的檢定方法以完成任務。不過有更直覺與視覺化的方式可以處理與比較這些資料，那就是雷達圖 !

利用常態分配亂數，模擬10萬次，產生極值新創造的價格空間與母體數據的距離比值。以下表為例，0.2794之意即為8日以來24筆高、低、收數據的(最高價-次高價)/(最高價-最低價)統計式，只有5%的機會超過27.94%這個比例。 實務上，日K棒資料若有看到超過該水準值，可以判斷出現異常的新高、新低價格

1. 假設每筆成交價與前一筆成交價的差距只有三個情況 : +1、0、-1個跳動級距(Tick)，且每個情況出現的機率相同 2. 假設成立之下，試問在95%的信心水準下，觀察50筆成交價之後，累積漲跌點數(Tick)的合理區間

假設每筆成交價與前一筆的成交價的差異，只有 -1、0、1 三種跳動情況，且每個出現機率都相同，請問觀察51筆成交價資料後，在95%的信心水準下，累積的漲跌點數合理區間為何 ?

利用亂數，在複雜的多個條件下，透過模擬而得到參考答案，在計算科學越來越進步的情況下，此法應用的領域範圍，已獲得大爆發式的增加。本文利用Excel VBA工具，來產生兩種亂數表，一個是均勻分配、另一個是標準常態分配亂數。