順序統計量 - 模擬與交易.5

閱讀時間約 10 分鐘
  1. 假如你有8筆實際的時間序列價格資料,依大小排序後為X(1)、X(2)、...、X(8),然後價格資料給予標準化
  2. 假如你有8筆數據,是透過標準常態分配亂數而得,由小而大依序為 Y(1)、Y(2)、...、Y(8)
  3. 對於步驟2,重複抓取數十萬次,然後取平均,分別得到常態分配狀態下,8筆資料的大小順序期望值,並製作為查表值的依據,所以Z(1)、Z(2)、...、Z(8)依序為 : -1.4317、-0.8600、-0.4831、-0.1624、0.1452、0.4667、0.8570、1.4328
  4. 有了順序期望值之後,直覺的,之後每次產生的8筆隨機亂數,也依序按大小排序,然後與對應的順序期望值做相減,並對該差值取平方,然後予以加總,也就是計算D(i)=X(i)-Z(i),對D(i)取平方,然後把8筆取平方後的D(i)值在加總
  5. 承續前文的常態亂數分配製作方法,對於不同的資料筆數所對應的常態分配大小順序分配期望值,範例以8筆資料為依據,單尾5%的臨界水準值(約為5.25),利下述程式碼改寫與再利用,製作成所需查表值
  6. 以MC程式碼及交易策略而言,可以構想如下
    x=0;
    y=Average(High,8);
    z=StdDev(High,8);
    For ii = 0 to 7 begin
    x=x+Power(((NthHighest(ii+1,High,8)-y)/z) - Rank(ii+1) , 2);
    End;
    If x>5.25 then Buy next bar at Highest(High,8) stop;
  7. Excel VBA 亂數模擬參考程式碼(8筆資料、5.25的查表值)如下
Public RankSort(1 To 8) As Variant
Const FixConst As Variant = 0.398942284 '1/sqr(2*3.1415926)
Public Sub avgRank()
'模擬常態分配隨機變數的順序統計量期望值
Dim seed, seedCalc, nextSeed, NorValue As Variant
Dim ArrNorRandom(1 To 8) As Variant
Dim iith, testNum As Long
For testNum = 1 To 10000
iith = 1
Do
seed = Int(Rnd() * 1000000)
seedCalc = ((seed - 500000) * 0.000001) * 8 '模擬4個標準差範圍的 N(0,1) 常態分配變數
NorValue = Format(FixConst * Exp(-0.5 * seedCalc * seedCalc), "0.000000") '常態分配機率函數的數值
nextSeed = 0
nextSeed = Int(0.001 * (seed * seed))
nextSeed = Format(0.000001 * nextSeed - Int(0.000001 * nextSeed), "0.000000")
nextSeed = Int(1000000 * nextSeed)
nextSeed = Int(((23 + iith * 0.01) * nextSeed + 1011 * iith)) Mod 999999
nextSeed = Format(nextSeed * 0.00001 * FixConst, "0.000000")
'Debug.Print seedCalc, NorValue, nextSeed
If (nextSeed) < NorValue Then
ArrNorRandom(iith) = seedCalc
'Debug.Print iith, ArrNorRandom(iith)
'Sheets("工作表3").Cells(iith, 1) = ArrNorRandom(iith)
iith = iith + 1
End If
Loop While iith <= 8
'泡沫排序法
Dim swapTemp, ii, jj As Variant
For jj = 0 To 6
For ii = 1 To 7 - jj
If ArrNorRandom(ii) > ArrNorRandom(ii + 1) Then
swapTemp = ""
swapTemp = ArrNorRandom(ii + 1)
ArrNorRandom(ii + 1) = ArrNorRandom(ii)
ArrNorRandom(ii) = swapTemp
End If
Next ii
Next jj
'Debug.Print ArrNorRandom(1), ",", ArrNorRandom(2), ",", ArrNorRandom(3), ",", ArrNorRandom(4)
'Debug.Print ArrNorRandom(5), ",", ArrNorRandom(6), ",", ArrNorRandom(7), ",", ArrNorRandom(8)
For ii = 1 To 8
RankSort(ii) = RankSort(ii) + ArrNorRandom(ii)
Next ii
Next testNum
For ii = 1 To 8
RankSort(ii) = RankSort(ii) / testNum
Next ii
'Debug.Print RankSort(1), ",", RankSort(2), ",", RankSort(3), ",", RankSort(4)
'Debug.Print RankSort(5), ",", RankSort(6), ",", RankSort(7), ",", RankSort(8)
End Sub
Public Sub RankLevel()
Dim seed, seedCalc, nextSeed, NorValue As Variant
Dim ArrNorRandom(1 To 8), sqrDiff(1 To 100000) As Variant
Dim iith, testNum As Long
avgRank '事前取得順序統計量的期望值,並宣告為全域變數
For testNum = 1 To 100000 '模擬次數
iith = 1
Do
seed = Int(Rnd() * 1000000)
seedCalc = ((seed - 500000) * 0.000001) * 8
'模擬4個標準差範圍的 N(0,1) 常態分配變數
NorValue = Format(FixConst * Exp(-0.5 * seedCalc * seedCalc), "0.000000") '常態分配機率函數的數值
nextSeed = 0
nextSeed = Int(0.001 * (seed * seed))
nextSeed = Format(0.000001 * nextSeed - Int(0.000001 * nextSeed), "0.000000")
nextSeed = Int(1000000 * nextSeed)
nextSeed = Int(((23 + iith * 0.01) * nextSeed + 1011 * iith)) Mod 999999
nextSeed = Format(nextSeed * 0.00001 * FixConst, "0.000000")
If (nextSeed) < NorValue Then
ArrNorRandom(iith) = seedCalc
iith = iith + 1
End If
Loop While iith <= 8

'泡沫排序法
Dim swapTemp, ii, jj As Variant
For jj = 0 To 6
For ii = 1 To 7 - jj
If ArrNorRandom(ii) > ArrNorRandom(ii + 1) Then
swapTemp = ""
swapTemp = ArrNorRandom(ii + 1)
ArrNorRandom(ii + 1) = ArrNorRandom(ii)
ArrNorRandom(ii) = swapTemp
End If
Next ii
Next jj

'本次產生的隨機亂數排序後與對應的序列期望值做運算
For ii = 1 To 8
xTemp = ArrNorRandom(ii) - RankSort(ii)
sqrDiff(testNum) = sqrDiff(testNum) + xTemp * xTemp
Next ii
Next testNum '本次模擬次數,testNum=100000
'sqrDiff陣列共計10萬筆數據,泡沫排序,求解第95001序位
For jj = 0 To 4999 '資料數據共計10萬筆,求解第95001序位
For ii = 1 To 100000 - 1 - jj
If sqrDiff(ii) > sqrDiff(ii + 1) Then
swapTemp = ""
swapTemp = sqrDiff(ii + 1)
sqrDiff(ii + 1) = sqrDiff(ii)
sqrDiff(ii) = swapTemp
End If
Next ii
Next jj
Debug.Print sqrDiff(95001)
End Sub
為什麼會看到廣告
21會員
100內容數
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
Piemann的沙龍 的其他內容
承續前篇內容,另外使用第二種隨機性檢定方式,來判斷價格是否處於盤整盤,假若為盤整盤,價格應集中在均線位置附近或是前後相鄰的數值差異很小,數據計算方法如下
承續前篇,透過觀察統計檢定量的公式,隨機性的檢定是透過前、後期的資料乘積與均數差異的平方,取其比值大小最為判斷,現在透過更為高階的動差概念,來討論價格資料是否屬於盤整型態,其中以動差的視角來看,均數屬於一階動差、變異數屬於二階動差、偏態屬於三階動差、峰態屬於四階動差,相關公式詳列如下
價格數據可透過隨機性檢定方式,以判斷行情是否在盤整盤狀態。假若行情為盤整盤,前後價格應該偏向漲跌互見的形式;反之若為趨勢盤,則前後價格應該偏向漲、漲、漲與跌、跌、跌的連續形式。 統計方法如下 : 假設有一系列的觀察值X(1)、X(2)、...、X(n),系列相關係數與統計檢定量定義如下
假設你有一串時間數列資料,資料時間長度可以是Tick、分鐘K,也可以是日K的等級,請問有甚麼方法可以評估是否為盤整盤 ?
在交易策略裡,總是希望可以掌握波動度,評估波動度的方法除了標準差之外,用分位數的距離來評估也是不錯的方法,這裡提供Excel VBA程式碼參考
承續前篇內容,另外使用第二種隨機性檢定方式,來判斷價格是否處於盤整盤,假若為盤整盤,價格應集中在均線位置附近或是前後相鄰的數值差異很小,數據計算方法如下
承續前篇,透過觀察統計檢定量的公式,隨機性的檢定是透過前、後期的資料乘積與均數差異的平方,取其比值大小最為判斷,現在透過更為高階的動差概念,來討論價格資料是否屬於盤整型態,其中以動差的視角來看,均數屬於一階動差、變異數屬於二階動差、偏態屬於三階動差、峰態屬於四階動差,相關公式詳列如下
價格數據可透過隨機性檢定方式,以判斷行情是否在盤整盤狀態。假若行情為盤整盤,前後價格應該偏向漲跌互見的形式;反之若為趨勢盤,則前後價格應該偏向漲、漲、漲與跌、跌、跌的連續形式。 統計方法如下 : 假設有一系列的觀察值X(1)、X(2)、...、X(n),系列相關係數與統計檢定量定義如下
假設你有一串時間數列資料,資料時間長度可以是Tick、分鐘K,也可以是日K的等級,請問有甚麼方法可以評估是否為盤整盤 ?
在交易策略裡,總是希望可以掌握波動度,評估波動度的方法除了標準差之外,用分位數的距離來評估也是不錯的方法,這裡提供Excel VBA程式碼參考
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
Thumbnail
福爾摩斯曾說,排除一切不可能的剩下來的即使再不可能,那也是真相。 但需要注意人的思考經常有誤區,會慣性置入刻板印象 例如:小偷穿著制服進入,體型嬌小所以能夠將手從夾縫中拿取錢財。 可疑人士一共有三位 A:60歲的婦人 B:18歲的少年 C:12歲的女童 根據特徵,這三名可疑人士都有可能
Thumbnail
以心智化為基礎的短期治療有兩個主要目標,一是提升兒童在情緒調節上的能力,二是支持父母滿足孩子在情緒上的需求。經過訓練的助人工作者比較能夠在情緒張力緊繃的狀況下,辨認出心智化出錯的地方,協助父母與孩子重新理解雙方的內在狀態。
Thumbnail
新北市是個傳統的城市,相較於其他都會型城市, 有自己很獨特的魅力。這裡仍保存了很多古蹟,也有如「435藝文特區」這樣的藝文基地。我們認為這裡很適合成為將古蹟優化、結合最新的科技,成為傳統文化再生的沃土。而有37年歷史的「當代傳奇劇場」本身就是結合傳統與創新的團隊,希望能夠在這裡把這樣的特質發揮出來。
Thumbnail
「台北市花蓮縣同鄉會」成立邁入舉辦會員大會暨理事長交接典禮,在榮譽理事長廖芳卿女士監交及全體會員見證下,由寶芙妮國際公司董事長黃如吉先生順利接棒;本次盛宴前內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚、華僑協會總會長林齊國、台灣循環能源發展協會秘書長袁易、誠州電子董事長高美枝及殷眾投顧總經殷修德等人均應邀出席
Thumbnail
文、圖/電通行銷傳播集團提供   電通行銷傳播集團持續建構社會影響力,專注深耕環境永續、多元包容與數位共好三大領域。為實踐數位共好,電通集團於去(2022)年開啟【永續之森 新世代數位公民計畫】旨在2030年之前,全球培育10萬名、台灣培植5,000名大專院校學生,成為具有正確道德觀念
Thumbnail
該如何設計出一份能夠隨機應變的力量課表,讓運動員或自己的運動表現進步更快? 美國S&C名人堂教練教你掌握力量課表設計的技術與藝術
Thumbnail
白白胖胖的雞母蟲是鍬形蟲、兜蟲等昆蟲幼蟲的通稱,據說是因雞鴨啄土時會不經意翻出,富含蛋白質的蟲體剛好能作為養分補充來源,所以農戶們才將其命名為「雞母蟲」,而不只小朋友喜歡養雄壯威武的獨角仙,連大阪大學的研究者也對牠們的幼蟲感到好奇,尤其是這些土中居民的挖洞方式,或許能給工程師新的挖洞建議!
Thumbnail
無限起自於限制;限制不只是設限,也是創造! 近200幅珍貴圖版,探索極限的力量,破解設計演化之謎 盡覽世間萬物最美麗的比例所建構的和諧
Thumbnail
本文詳細整理「世界衛生組織」(WHO)的疫苗施打順位的倫理指引與情境考量建議,說明全球面臨此大疫挑戰時,如何將古往今來的智慧匯聚為簡白的價值倫理考量,幫助各國做出最佳決策,尤其是透過WHO推動的COVAX平台獲得AZ等疫苗的國家,能秉持WHO所致力維繫的公平正義與照顧弱勢的疫苗分配精神。
Thumbnail
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
Thumbnail
福爾摩斯曾說,排除一切不可能的剩下來的即使再不可能,那也是真相。 但需要注意人的思考經常有誤區,會慣性置入刻板印象 例如:小偷穿著制服進入,體型嬌小所以能夠將手從夾縫中拿取錢財。 可疑人士一共有三位 A:60歲的婦人 B:18歲的少年 C:12歲的女童 根據特徵,這三名可疑人士都有可能
Thumbnail
以心智化為基礎的短期治療有兩個主要目標,一是提升兒童在情緒調節上的能力,二是支持父母滿足孩子在情緒上的需求。經過訓練的助人工作者比較能夠在情緒張力緊繃的狀況下,辨認出心智化出錯的地方,協助父母與孩子重新理解雙方的內在狀態。
Thumbnail
新北市是個傳統的城市,相較於其他都會型城市, 有自己很獨特的魅力。這裡仍保存了很多古蹟,也有如「435藝文特區」這樣的藝文基地。我們認為這裡很適合成為將古蹟優化、結合最新的科技,成為傳統文化再生的沃土。而有37年歷史的「當代傳奇劇場」本身就是結合傳統與創新的團隊,希望能夠在這裡把這樣的特質發揮出來。
Thumbnail
「台北市花蓮縣同鄉會」成立邁入舉辦會員大會暨理事長交接典禮,在榮譽理事長廖芳卿女士監交及全體會員見證下,由寶芙妮國際公司董事長黃如吉先生順利接棒;本次盛宴前內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚、華僑協會總會長林齊國、台灣循環能源發展協會秘書長袁易、誠州電子董事長高美枝及殷眾投顧總經殷修德等人均應邀出席
Thumbnail
文、圖/電通行銷傳播集團提供   電通行銷傳播集團持續建構社會影響力,專注深耕環境永續、多元包容與數位共好三大領域。為實踐數位共好,電通集團於去(2022)年開啟【永續之森 新世代數位公民計畫】旨在2030年之前,全球培育10萬名、台灣培植5,000名大專院校學生,成為具有正確道德觀念
Thumbnail
該如何設計出一份能夠隨機應變的力量課表,讓運動員或自己的運動表現進步更快? 美國S&C名人堂教練教你掌握力量課表設計的技術與藝術
Thumbnail
白白胖胖的雞母蟲是鍬形蟲、兜蟲等昆蟲幼蟲的通稱,據說是因雞鴨啄土時會不經意翻出,富含蛋白質的蟲體剛好能作為養分補充來源,所以農戶們才將其命名為「雞母蟲」,而不只小朋友喜歡養雄壯威武的獨角仙,連大阪大學的研究者也對牠們的幼蟲感到好奇,尤其是這些土中居民的挖洞方式,或許能給工程師新的挖洞建議!
Thumbnail
無限起自於限制;限制不只是設限,也是創造! 近200幅珍貴圖版,探索極限的力量,破解設計演化之謎 盡覽世間萬物最美麗的比例所建構的和諧
Thumbnail
本文詳細整理「世界衛生組織」(WHO)的疫苗施打順位的倫理指引與情境考量建議,說明全球面臨此大疫挑戰時,如何將古往今來的智慧匯聚為簡白的價值倫理考量,幫助各國做出最佳決策,尤其是透過WHO推動的COVAX平台獲得AZ等疫苗的國家,能秉持WHO所致力維繫的公平正義與照顧弱勢的疫苗分配精神。