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量化交易 / 因子分析
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Wei's Quant Lab
2024/11/04
機構評等研究
本篇文章分析了從2017年到2024年期間,約50000筆券商投資評等的數據,特別關注不同評等所帶來的未來交易日的報酬表現。研究顯示,在投資評等中,給予買進評等的股票在短期內表現較佳,然而諸如中立轉買進等評等的效果則不理想。透過此數據,我們將探索評等背後的成因,並期望為未來的投資判斷提供更明確的方向
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券商
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投資
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數據
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Wei's Quant Lab
2024/10/17
事件日分析 - 減資
本文回顧了2010年至2024年期間減資對股市日內報酬的影響。研究顯示,當交易開始當日的日內平均損益為-1.425%,且在各年中的表現有所提升。特別是在虧損減資的情況下,負報酬效應顯著。報告探討了不同減資方式的影響以及市場因子(如波動率和週轉率)對報酬的關聯性。
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減資
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現金減資
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交易
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Wei's Quant Lab
2024/10/11
事件日分析 - 除息日
本文探討了除息日前後投資股票的報酬表現。研究顯示,在除息日前進場的報酬優於除息日後進場的情況。短期內,成交金額、週轉率與市值等因子也會影響投資報酬策略。此外,適當的現金殖利率範圍和大股東持股比的變化可提供更好的交易機會。投資者須謹慎考量各種因子,並保持靈活在市場波動中進行調整。
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殖利率
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除息
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進場
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Wei's Quant Lab
2024/09/24
台股星期效應
本篇文章探討台股的星期效應,星期二為空軍日的傳說是否為真。
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跌幅
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漲停
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市場
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Wei's Quant Lab
2024/08/06
事件日分析 - 法說會
法說會前進場報酬較優,本文介紹可參考因子與使用時機
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法說會
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股票
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Wei's Quant Lab
2024/07/03
漲停後報酬分析
本篇探討當股票久未漲停,今日收盤為漲停後的報酬分佈,並分析久違漲停後的N日報酬對股票價格的影響。
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漲停
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股票
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收盤
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Wei's Quant Lab
2024/06/06
事件日分析 - 可轉債
本文分析可轉債(CB)事件日前後損益分佈 其中CB 事件日包含 發行日、轉換日、到期日、提前償還日(取第一個)
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可轉換公司債
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量化分析
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Wei's Quant Lab
2024/06/02
因子合成
本文統整因子合成常見的幾種方法
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因子分析
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因子合成
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量化交易
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Wei's Quant Lab
2024/05/31
事件日分析 - 營收、財報
分析開營收與財報前後的報酬分佈,與其相關因子在事件點的特性
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量化交易
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因子分析
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財務數據
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