事件日分析 - 除息日

閱讀時間約 2 分鐘

除息日前進場報酬較優,除息日後進場為負報酬

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觀測其 Sharpe 約在10個交易日進場即可,或是以短打單前2天布局

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接下來分析各因子對報酬分佈的影響


下圖顯示成交金額的分組報酬,呈現明顯的單調性,成交金額越低(樣本中位數約為 1650萬)的股票報酬越佳

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近22個交易日平均週轉率(median : 28%)越低,報酬越佳

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市值(median : 57億)越小,報酬越佳,但市值大 市場預期會填息標的也可試單

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雖普遍認為現金殖利率越高,報酬越佳

但現金殖利率過高,報酬反而差勁,可以看到現金殖利率最高(>6.8%)的組別報酬差勁

現金殖利率落在(3% ~ 5.8%)報酬較佳

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大股東持股比創高的標的報酬也較佳,但不用找剛創高,可以找離大戶持股比高點不遠的標的

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短期營收成長 > 長期營收成長標的,市場也會給予更高報酬

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注意當建倉期間,出現預料之外走勢,如開盤跳空大跌就是先砍部位

因子分析提昇交易期望值,仍須注意個股的題材和市場看法




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量化交易 / 因子分析
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終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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