假設，每天的行情在開盤後，可以分為五種，分別是大漲、小漲、盤整、小跌、大跌。然後策略是 : 每日於開盤時的開盤價(OpenD(0))位置，無條件做多，並設好多單停損出場價位，以及尾盤當沖出場還有每天僅只交易一次，那麼長久實施這個當沖策略是會賺錢。
原因是大跌的時候，依靠停損出去而不會大虧損，相對的，在小漲、小跌、盤整的三個情況中，每日無條件作多的策略，長期下來盈虧互抵，但是出現大漲時候，堅定的抱部位到尾盤才出場，就會變成主要的獲利來源。
所以同樣邏輯，每日於開盤時的開盤價位置，無條件做空，這個策略也會賺錢，既然兩個策略都會賺，那麼開盤時候，多、空部位都進場，就變成空手沒部位，但是卻設好了多單、空單的停損價位，也就是等待今日餘下行情能否突破預先所設好的停損價位才會出手進場。這個開盤區間突破法(Open Range Breakout Strategy , ORB)，是一個歷史悠久的期貨當沖策略，可以廣泛套用不同的期貨商品。
開盤區間突破法示意圖
ORB另外一個賺錢邏輯在於每日市場的行情永遠無法100%猜對，所以交易者於開盤後先等待，等多空激烈交戰後，輸的一方要棄械投降時，再來進場搭輸家停損的順風車行情
所以ORB的交易系統建構方法大略如下
1. 設計一段合理的等待時間，再搭配其他濾網，動態伸縮這個等待的時間
2. 設計一個本日需要禁止進場的濾網，例如 : 等待時多空沒有激烈角力
3. 設計一個本日支撐與壓力的價位(就是前述市場多單、空單停損的價位)，包含適當的均衡價格、力道大小、延伸倍數(請參考前文支撐壓力解析)
4. 設計一個時間截斷點，超過後就再也不進場
5. 其他輔助的濾網，諸如波動度、型態、多空趨勢判斷指標
6. 不反手、不加碼、每日交易次數最多一次的限制條件
7. 設計停損目標價、提前出場機制、停利目標價
8. 利用陣列裝填備選條件、亂數模擬與績效輸出方法，加速開發模組數量
期貨當沖策略有其無以倫比的週轉優勢，尤其是遇上大事件時候，一份小小本金透過期貨槓桿的放大，還可以從澳洲的雪梨開盤後，迅速將資金轉移到日本東京、韓國首爾、台灣台北、中國香港、新加坡、印度等地，行有餘力者還可以前進瑞士、德國法蘭克福、法國巴黎、英國倫敦，繼之美國的紐約、芝加哥
