期貨交易 流動性問題
更新於 發佈於 閱讀時間約 0 分鐘
流動性良莠與否有很多種判斷方法，包含交易量、委買委賣價差、五檔報價的數…等，進場交易前務必要觀察清楚。以下列舉說明常見的流動性不佳情況
1. 同一時點，期貨總有多個不同到期結算日的合約月份，一般來說遠月份的流動性比較少；
2.對選擇權而言，深價內、深價外的流動性會比較少；
3.以標的來說，本身是冷門商品期貨，流動性會比較少；
4.以交易時段來看，深夜非正常作息時候，流動性會比較少；
5.靠近第一通知日、最後交易日的時候，市場的換倉轉月需求會出現，此時原本熱門合約月份，會出現流動性移轉而萎縮的情況；
6.在台灣股票期貨市場上，遇到合約調整時，也容易出現流動性萎縮情況；
7.有時候行情奔跑速度快，新的委買、委賣來不及掛出，流動性也會不佳
也就是說，當流動性不佳時，用市價單委託下單，價格偏離的風險就大了，又或者有反向沖銷壓力，這樣悲劇就來了。
也就是說，當流動性不佳時，用市價單委託下單，價格偏離的風險就大了，又或者有反向沖銷壓力，這樣悲劇就來了。
為什麼會看到廣告
21會員
112內容數
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
對於股票投資者來說，理解期貨選擇權與現貨交易之間的差異至關重要。兩者都屬於金融市場中的交易工具，但它們在交易方式、風險管理、回報潛力等方面存在顯著差異。對於想要擴大投資組合、對沖風險或尋求更多交易機會的股票投資者，了解這些差異有助於選擇最適合自己的交易策略。
本文將對比期貨選擇權與現貨交易的主要區
隨著金融市場的發展，許多股票投資者開始將視野擴展至期貨選擇權和指數期貨交易。這兩種金融工具能夠提供更高的杠桿和靈活性，並幫助投資者在市場波動中尋找新的盈利機會。期貨選擇權與指數期貨的結合，不僅讓投資者能夠對沖風險，還可以在股市走勢不確定的情況下賺取更多收益。本文將深入探討期貨選擇權與指數期貨的關係，
台指期貨作為台灣股市的重要衍生性金融工具，為投資者提供了捕捉市場波動、提高收益的多樣機會。然而，在參與台指期貨交易時，許多投資者往往會掉入一些常見的誤區，這些錯誤不僅可能導致損失，還會讓投資者失去對市場的信心。本文將深入剖析台指期貨交易中的常見誤區，幫助投資者更有效地避免這些陷阱，提升交易成功率。
對於許多股票投資者來說，期貨交易是一個既熟悉又陌生的領域。熟悉是因為它和股票市場息息相關，陌生是因為期貨的槓桿性和高風險常常讓人卻步。然而，期貨交易其實能夠為股票投資者提供多樣化的策略，不論是在牛市中放大收益，還是在熊市中對沖風險，都具有強大的功能。本篇文章將深入介紹期貨交易的基本概念、主要特點，以
隨著選擇權市場的發展，週選合約的推出提供了投資者更多的靈活性和機會。與每月結算的標準選擇權不同，週選合約的到期時間較短，通常只有五個交易日。這種短期的選擇權合約不僅能為投資者提供快速收益的可能性，同時也帶來了相對較高的波動性和風險。今天我們來探討一些適合在選擇權週選合約結算前進場的策略，讓你在快速變
選擇權的履約價涉及到了一個玩家的輸贏層面，越是價內的選擇權，時間價值流失越少，因為已經快要達到大盤加權指數的位置。越是價外的選擇權要等到結算日成功履約的機率非常小，不能說沒有，而是勝算較低。通常在結算日禮拜三結算之後，新的交易的選擇權履約價還包含一個禮拜的時間價值，因此操作買方不見得有很好的買點
主動式管理領域中，辨別出目前所處的週期位置，並且適當地擘劃出合於此一週期狀態的配置決策，就足以降低風險。散戶往往根據自我主觀的判斷去下注，往往不是失敗在操作速度不夠快，而是決策過於草率。
理論上每個週期的特徵明顯且依序發生，而實務上的市場則不然，即使在景氣擴張週期內也會遇到小週期下滑交錯其間，
現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
對於股票投資者來說，理解期貨選擇權與現貨交易之間的差異至關重要。兩者都屬於金融市場中的交易工具，但它們在交易方式、風險管理、回報潛力等方面存在顯著差異。對於想要擴大投資組合、對沖風險或尋求更多交易機會的股票投資者，了解這些差異有助於選擇最適合自己的交易策略。
本文將對比期貨選擇權與現貨交易的主要區
隨著金融市場的發展，許多股票投資者開始將視野擴展至期貨選擇權和指數期貨交易。這兩種金融工具能夠提供更高的杠桿和靈活性，並幫助投資者在市場波動中尋找新的盈利機會。期貨選擇權與指數期貨的結合，不僅讓投資者能夠對沖風險，還可以在股市走勢不確定的情況下賺取更多收益。本文將深入探討期貨選擇權與指數期貨的關係，
台指期貨作為台灣股市的重要衍生性金融工具，為投資者提供了捕捉市場波動、提高收益的多樣機會。然而，在參與台指期貨交易時，許多投資者往往會掉入一些常見的誤區，這些錯誤不僅可能導致損失，還會讓投資者失去對市場的信心。本文將深入剖析台指期貨交易中的常見誤區，幫助投資者更有效地避免這些陷阱，提升交易成功率。
對於許多股票投資者來說，期貨交易是一個既熟悉又陌生的領域。熟悉是因為它和股票市場息息相關，陌生是因為期貨的槓桿性和高風險常常讓人卻步。然而，期貨交易其實能夠為股票投資者提供多樣化的策略，不論是在牛市中放大收益，還是在熊市中對沖風險，都具有強大的功能。本篇文章將深入介紹期貨交易的基本概念、主要特點，以
隨著選擇權市場的發展，週選合約的推出提供了投資者更多的靈活性和機會。與每月結算的標準選擇權不同，週選合約的到期時間較短，通常只有五個交易日。這種短期的選擇權合約不僅能為投資者提供快速收益的可能性，同時也帶來了相對較高的波動性和風險。今天我們來探討一些適合在選擇權週選合約結算前進場的策略，讓你在快速變
選擇權的履約價涉及到了一個玩家的輸贏層面，越是價內的選擇權，時間價值流失越少，因為已經快要達到大盤加權指數的位置。越是價外的選擇權要等到結算日成功履約的機率非常小，不能說沒有，而是勝算較低。通常在結算日禮拜三結算之後，新的交易的選擇權履約價還包含一個禮拜的時間價值，因此操作買方不見得有很好的買點
主動式管理領域中，辨別出目前所處的週期位置，並且適當地擘劃出合於此一週期狀態的配置決策，就足以降低風險。散戶往往根據自我主觀的判斷去下注，往往不是失敗在操作速度不夠快，而是決策過於草率。
理論上每個週期的特徵明顯且依序發生，而實務上的市場則不然，即使在景氣擴張週期內也會遇到小週期下滑交錯其間，