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00938 凱基台灣優選30 研究5，篩選機制觀後心得1，下行風險篩選的設計方式有何優點? 考慮超額報酬的不足之處
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/20
前言
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2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
大綱
1.0050有沒有權重上限規定
2.台積電權重高的解釋
3.0050追蹤指數的特
2025/04/19
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2025/04/18
前言
這次來觀察S&P500、納指100在個股權重上限怎麼做?設定權重上限有違背EMH效率市場假說嗎?到底要設權重上限好，還是不設定好?
大綱:
1.國際ETF權重上限的做法
2.S&P500的權重規則
3.納斯達克100的權重調整機制
4.設定權重上限是否違背EMH
2025/04/18
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小蝸和小豬因購物習慣不同常起衝突，直到發現蝦皮分潤計畫，讓小豬的購物愛好產生價值，也讓小蝸開始欣賞另一半的興趣。想增加收入或改善伴侶間的購物觀念差異？讓蝦皮分潤計畫成為你們的神隊友吧！
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前言
這集來討論看看，篩選機制到底有何優點跟缺點，我認為投資前應該要先做一點功課，才不會投資了煩惱不已。
大綱：
1.前言
2.優點
3.缺點
5.優點總結
4.缺點總結
5.適合的投資者
關鍵字：
#優點 #缺點 #篩選機制 #創新選股 #長期投資 #風險分散
前言
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指數的篩選邏輯應該在投資前好好做了解，這次先來觀察有哪些篩選機制，跟注意事項。最後是篩選邏輯面臨什麼挑戰?
大綱：
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指數篩選機制目標
指數篩選機制邏輯
指數成分檔數
成分股權重與調整方法
篩選機制的投資意涵
篩選機制的潛在優勢與挑戰
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前言
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00938在篩選機制上與00915真的是很相近，說是胞弟也是合理。這次接續上次內容把下行風險的討論講完，重點來討論到指數的排序方式。
其中投資價值分數的目的就是這個指數設計的核心重點，這次來研究看看。
系列集數
研究1: 經理人對指數設計的理念，觀影心得
研究2: 官
前言
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前言
這次來做篩選機制的閱讀，其中篩選機制中比較令人感興趣的是下行風險的設計方式，比起00915的「下行風險」篩選方式，看起來範圍較小一些，關於下行風險的一些解釋跟範例，這次來複習一下。
如果以追求超額報酬這件事來當目標，其中篩選機制可能有什麼不足之處?
篩選機制研究的比較多細
前言
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從第一篇的背景知識介紹，到第二篇的實際操作，對這套指數節稅多元收益的投資方式，可能有些人已經有點感覺了，不過可能心中還是有些問題，最後這篇，就來一個Q&A當做最終篇章吧。
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做回測，有時光機誰都能找出最佳解，但面對未來，我們得靠資產配置、產業佈局以及資金控管的方式，來面對前方未知的行清。
也就是說在做投資佈局前，就要先假設如果遇上最壞情況該怎麼辦？
而目前的規劃如果在最壞情況發生時會嚴重影響到自己，那就不要如此集中資金在此投資組合身上。
也就是說，如果您會擔心金融股的配
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Kay: 最近因為看了查理的影片，又把漫步華爾街再拿出來翻一次（2011年再版）我發現他的論點是：短期持有的話，高風險高報酬...
Ben: 多出來的勝率是莊家水錢，是莊家要賺的部位...
Hi, Kay:
短期持有一般來說風險比較高，因為長期持有會有「股利」的保護（如果我們談的是個股）。至於是
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