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00938凱基台灣優選30 研究6,篩選機制觀後心得2,投資價值分數的設計目的? 強調低波動性跟超額報酬的問題點

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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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前言 這次來做篩選機制的閱讀,其中篩選機制中比較令人感興趣的是下行風險的設計方式,比起00915的「下行風險」篩選方式,看起來範圍較小一些,關於下行風險的一些解釋跟範例,這次來複習一下。 如果以追求超額報酬這件事來當目標,其中篩選機制可能有什麼不足之處? 篩選機制研究的比較多細
子標題: 擁抱創新股、營業利益從正數改為前70%、權益報酬率排除最低25%改為前75%? 前言 00915近年優異的績效表現跟抗跌效果,很受市場投資人關注,而00938又號稱是00915的胞弟,其表現又受喜歡00915的投資人關注,到底篩選機制上有那些相似處跟差異處?這次來討
子標題:少了股利率篩選,是卍解嗎? 前言 這集來討論到00938官網上的資料閱讀心得,其中累積報酬率,18年期間1144%,同期大盤428%,貌似好了兩倍以上,好像很神奇,但不成,不看股利率篩選機制就可以如此厲害嗎? 這集針對官網揭露的資料做一些討論,看有文宣上有何特點。你自己
子標題:台股一片ETF,殺出一條血路? 主打重價值,賺超額報酬 前言 最近很多朋友留言或提問想看看威利怎麼看00938這檔ETF,通常也不是每個新出的我都會看,這檔看起來有一些特別。 尤其在聽完經理人對於這檔ETF的設計目標,希望可以追求價值跟成長兼具,追求超額報酬,感到有些興趣,
子標題: 安心才能長抱,保守投資人的組合。想搭配正二,但又希望波動不要太高,維持率更安全、綜合標準差更低的設計。 前言 有些投資人希望可以通過高低波投資組合提升績效,又希望波動不要太高,或風險小一些,在這次的研究中,來討論一下可行的方向有哪些,也通過回測看一下績效落差有多少。 大綱
子標題: 00713初始資金比率多少,報酬率最好、標準差最低的最佳解。 ALL IN正二 報酬最高嗎? 前言 在前次討論到Case 1跟Case 2 討論到跟正二的比較,看起來有期末金額差不多,但綜合標準差較全正二低的優點,雖然沒有高低波景氣投資法,報酬來的好,但投資人
前言 這次來做篩選機制的閱讀,其中篩選機制中比較令人感興趣的是下行風險的設計方式,比起00915的「下行風險」篩選方式,看起來範圍較小一些,關於下行風險的一些解釋跟範例,這次來複習一下。 如果以追求超額報酬這件事來當目標,其中篩選機制可能有什麼不足之處? 篩選機制研究的比較多細
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自 2024 年 7 月起,深受指數投資提倡「清流君」的影響,長期走高配息安心路線的我,被洗腦的透徹,畢竟過去就只是傻傻的買,並沒有所謂的「投資策略」。我將所有雜七雜八的高股息 ETF 出清;我將基富通上所定額的安聯成長月配、新興市場債等基金也全數出清,湊足新台幣 300 萬,準備 1 次投入。
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你好,本人是一名量化交易員且就讀台大財金所,除了槓桿ETF外,剛好也擅長一點因子投資,歡迎與我交流。為了讓投資人更認識槓桿ETF,我們在先前透過三篇文章實證了 11 個國家的槓桿報酬。 這篇文章我們將進行台灣股市的測試。
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00915在2023年11/13來看累積報酬50.88%,是高股息ETF中低調的王者,同時也打贏0050 18.73%。  網路上業配跟新聞好像不太多,相較於00929或其他高股息似乎並沒有這麼搶眼。
基本資料 證券代號00915ETF 簡稱凱基優選高股息30 成立日2022/08/01,掛牌日2022/08/09。 收益分配季配,風險報酬等級RR4。 追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。 指數母體、流動性檢驗 原則上就是找大公司納入母體。
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•A、採樣母體:所有上市股票 •B、選股邏輯: •a、流動性檢驗 •(a)、刪除在最近  1 年日平均交易金額排序最小 20%的股票,日平均交易金額以市場有交易之日數計算。 •(b)、刪除最近 3 個月平均成交量低於 10,000 交易單位之股票。 •B、選取符合財務指標與股利發放指標
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