在量化投資領域裡，我們常常為了追求「最佳績效」而設計各式各樣的策略：有的利用財報公告時差、有的透過條件推估未來 EPS 的反映價值、有的專注於轉虧為盈，或是押注成長力爆發……每一種策略在單獨回測時，都可能交出亮眼成績單；然而，當你把兩套「各自有效」的策略條件一併套用，卻常見績效驟降、甚至慘不忍睹。
其實，就像把松露牛排、抹茶慕斯、藍莓芝士塔、龍蝦湯與魚子醬通通攪拌一起：原本各自綻放的深度香氣和層次，瞬間變成無章法的混亂撞擊，既分不清主次，也無法留下任何可口印象，反而令人倒盡胃口。量化策略也是如此──當信號互相衝突或高度重疊時，不但無法互補，反而放大噪音與風險。
透過回測，我們驗證出我的策略最理想的資金操作方式- 平均分配資金：將總資金平分到每套經嚴謹驗證的策略，避免單一策略過度拉大波動；
- 分段建／平倉：盤前買入 50% 資金，收盤前再買入剩餘 50%；賣出時同理操作，既能攤平成交價格，也可降低跳空與滑點影響；
- 動態風控：依回測建議的持有期間、停利停損設定，動態調整持倉。
另外，今晚我將慶祝母親節，所以今晚只能優先公佈本月符合策略 1、2、3 條件的標的清單（明天晚上前寫策略2-3的回測）；明天再陸續撰寫這些股票的詳細分析文章。
相比2-4個月僅 1 檔辣椒，這個月標的數量應該會增加。
量化策略最佳做法就是──依據單一、經嚴謹回測驗證的條件入場，並以平均分配、分段買賣的資金管理，才能讓你的勝率趨近量化結果。
