程式碼分析.3

金融交易的古老名言 :
掌握波動，創造財富、
預測方向，傾家蕩產、
本多常勝，本少拚勇、
富貴在天、智者常思。

評估波動度的方法，一值都是交易者設計模組的核心邏輯，傳統的平均真實區間(一階動差)、ADX(出頭落尾的創新高、創新低概念)、支撐壓力(點對點的累積漲跌空間與空間)、標準差(二階動差)、偏態(三階動差)、峰態(四階動差)等方法，已是程式交易系統的建模常識，所以就不贅述

下面介紹一個名為Pi的波動度設計理念 :
Value1 = Highest(High,Len)-Lowest(Low,Len);
Value2 = Summation(Range,Len);
Pi = (Value1/Value2)*100;

明顯的，Pi的理念對K棒為基礎的市場價格資料整理而言，Pi比值的波動度意義為，這段期間市場的行情總共移動的距離，然後可以累積創造的大小空間距離。尤有甚者，Pi=100，相當於此段時間趨勢極為明確，反之Pi=0即反

Kaufman(物理學家、飛彈製造工程師、交易員，其著作 New Trading System and Methodes為程式交易的經典名著)對波動度的想法為為資訊效率(ER指標)，具體的程式碼如下 :

Value1 = Close[0]-Close[N];
Value2 = Abs(Closse[0]-Close[1]);
Value3 = Summation(Value2,N);
ER = (Value1/Value3)*100;

Kaufman的概念也很直覺，甚至可以作為逐筆Tick交易的策略範本，意即累積移動的淨距離與總計的移動距離比值，作為評估依據，以此作為波動大小的判斷依據

當然，這些波動度的設計方法，加之均線、MACD、KD等平滑方法，或是取極大值、取極小值等交易邏輯，又能對此上述方法做出更多的數據加工