MC模組開發.8

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MC模組開發.2中,我利用文字字串輸出的FileAppend功能,把回測績效相關的鑑別指標輸出,有些是Multicharts內建的報表欄位,有些是自建。在內建的報表欄位中有一個萬用的鑑別指標,就是 Profit/MDD,這個比例可以直譯為期間累積淨利與淨值最大回落程度的比值,就是一種風險報酬比例的概念,可以評估濾網條件的有效程度、比較不同的長度參數的優劣。
另外一個內建的風險報酬比例是獲利驅動因子,他是毛利與毛虧損金額的比值,可以想像一下,兩個模組在同樣的回測期間都是獲利200萬,A模組是毛利600萬、毛虧損400;B模組是毛利300萬、毛虧損100萬,明顯的,B模組更有優勢,因為承擔更小的風險,卻有一樣傑出的獲利水準。
就承擔風險的時間角度而言,模組的單一年度獲利為虧損,幾乎就不會考慮使用。在月的績效評估部分,會連虧3個月的模組也建議不採用(因為在自營部當交易員,獎金是三個月發放一次,發放前得需彌補前面的虧損),另外就系統而言(就是駕馭好多個模組),因為利用Multicharts開發出一個能獲利的模組並不困難,所以單一模組獲利是否優異並非考量重點,重點是一年12個月當中,虧損的月份是否能越少越好,進而透過投資組合,再次讓虧損月份次數降低,從而達成系統穩健目標。
尤有甚者,利用更多的商品、策略組合,進而達成降低本金投入門檻,即能達成系統穩健目標,此為開發的終極目標與挑選模組的目標。
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