更新於 2024/11/24閱讀時間約 9 分鐘

美國總統大選後最新S&P 500的關鍵點位分析並操作建議

前言:

本篇文章我們透過金融市場理論與統計分析來預測美國大選後, S&P 500的上漲與回調關鍵點位分析, 並提供詳細的操作建議。


根據最新資料, 目前美股市場資金持續湧入(美元升值), 有利美股到年底的資金多頭行情

第一部分:近期美股的資金流向分析(根據EPFR與LSEG資料分析)

  1. 根據EPFR 11 /  5 日大選後調查,在11月第二週美國 股票、貨幣市場和債券基金流入投資 1,510 億美元。
  2. 最近一周,加密貨幣和動量基金的資金流入也創歷史新高,這是繼美聯儲 9 月底降息以及基金進一步贖回之後,預期從固定收益資產類別轉向股票的第一個訊號。
  3. EPFR 追蹤的股票基金自 3 月第二週以來最大的集體流入,流入股息股票基金的資金創下 32 週新高。


EPFR 追蹤已開發市場股票基金提升至 191 週新高。

美國股票基金的第三週淨流入,SRI, ESG基金在一年內的最大流入,也是過去12 年來的第10 次流入美國股息股票基金。

美國投資人最近一週以來,增加主動基金的美國股票 ETF投入,至第三季末,主動 ETF 吸引的新資金數量是被動管理的同類 ETF 的近六倍


  1. 根據倫敦證券交易所(LSEG) 數據顯示,過去兩週分析師對美國企業2025 年盈利預期平均上調了1.3%,提振對股票基金的需求。
  2. 美國部門基金本週有 12 億美元的淨流入,是連續第二週資金淨流入。金融、工業和消費必需品領域分別有 8.41 億美元、4.37 億美元和 3.64 億美元的流入最大。




美國股票價值基金流入資金約為 15.1 億美元,而成長型基金則流出 36.5 億美元(過去一周成長股表現較好)。


美國債券基金流入 82.9 億美元的巨額資金,創下五週以來最高的每週淨購買量。

美股市場情緒面指標分析

Market Momentum (市場動能):

Extreme Greed (極端貪婪),S&P 500 指數遠高於125日移動均線,市場動能強,投資者信心高漲。

Put and Call Options (期權市場情緒):

Extreme Greed (極端貪婪),5天平均的賣權/買權比率較低,投資者強烈看多市場,賣出看跌期權或購買看漲期權的比例較高。

小結:

  1. 貪婪指數:目前市場的主流情緒偏向「貪婪」甚至接近「極端貪婪」,尤其是從期權市場與市場動能來看,投資者非常樂觀。
  2. 股票價格強度的「恐懼」,市場內部存在分歧,並非所有板塊或個股都呈現強勢。
  3. 現在的美股情緒總體偏向貪婪,警惕過於樂觀的市場情緒可能導致的短期回調風險。


第二部分:量化分析預測未來美股回檔機率及關鍵點位

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