[分享] 投資組合分析工具 - Portfolio Visualizer。

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⭐ 簡介

🛠️ 功能介紹

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基本上分成六大類，算是該有的都有了。

🔹 Backtest Portfolio（投資組合回測）

🔹 Factor Analysis（因子分析）

🔹 Asset Analytics（資產分析）

🔹 Monte Carlo Simulation（蒙特卡羅模擬）

🔹 Portfolio Optimization（投資組合最佳化）

🔹 Tactical Asset Allocation（戰術資產配置）

❓ 如何使用

Astatic 在這裡以 資產回測（Backtest Portfolio）這個功能一步一步做示範

1️⃣ 註冊 Portfolio Visualizer（有些功能可以免註冊使用）

網址：https://www.portfoliovisualizer.com

2️⃣ 上方功能列，點選【Tool】 -> 【Backtest Portfolio】

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3️⃣ 點選【Customize Data】

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4️⃣ 填入想做回測的投資組合

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🔹 【Benchmark Ticker】是用來作為基準參考的

🔹 【Portfolio #1】是網站預設的投資組合（用不到的話可以手動刪除）

🔹 【Portfolio #2】設定為 100% VT（全世界股票）

🔹 【Portfolio #2】設定為 80% VT（全世界股票）+ 20% BNDW（全世界債券）

都填好之後就可以按下【Analyze Portfolios】送出啦~

5️⃣ 簡單講解一下回測結果【Performance Summary】

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🔹 Start Balance（初始資本）

🔹 End Balance（最終資本）

🔹 Annualized Return (CAGR)（年化報酬率）

🔹 Standard Deviation（標準差）

衡量投資組合的波動性，數值越高，波動越大，風險越高。

🔹 Best Year（最佳年度表現）

🔹 Worst Year（最差年度表現）

🔹 Maximum Drawdown（最大回撤）

🔹 Sharpe Ratio（夏普比率）

衡量投資組合的風險調整後報酬，數值越高代表報酬相對於風險更高。

>1.0：優秀的風險調整報酬

0.5 ~ 1.0：一般水平

<0.5：表現較差

標普 500 ETF 的 Sharpe Ratio = 0.85，是所有選項中最高的，表示在回報與風險的平衡上最優。

🔹 Sortino Ratio（索提諾比率）

和 Sharpe Ratio 類似，但只考慮下跌風險（只計算負波動）。

>1.0：風險調整後報酬很好

0.5 ~ 1.0：一般水平

<0.5：較差表現

標普 500 ETF 的 Sortino Ratio 1.36，明顯高於其他組合，表示回報相對於下行風險表現較佳。

🔹 Benchmark Correlation（基準相關性）

衡量投資組合與【Benchmark Ticker】（SPY）的聯動程度，數值範圍 -1 到 1。

1.00：完全與標普 500 同步

0.00：無關聯

-1.00：完全負相關（相反走勢）

所有 Portfolio 的相關性都接近 0.97 ~ 0.98，代表與標普 500 的走勢高度相關。

⚠️ 提醒一下，我這個回測是隨便填的，只有七年，剛好是美股大多頭，不一定代表美股未來會繼續這麼強勢。

📊 進階功能

Portfolio Visualizer 也有其他進階功能可以付費使用，使用者可視自己的需求選擇。

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— Astatic