[分享] 投資組合分析工具 - Portfolio Visualizer。

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

⭐ 簡介

Portfolio Visualizer 是一個強大的投資組合分析工具,提供 投資組合回測(Backtest Portfolio)、資產分析(Asset Analytics)、蒙地卡羅模擬(Monte Carlo Simulation)等功能,適合用來分析投資策略和比較不同資產的歷史表現。


🛠️ 功能介紹

基本上分成六大類,算是該有的都有了。

🔹 Backtest Portfolio(投資組合回測)

🔹 Factor Analysis(因子分析)

🔹 Asset Analytics(資產分析)

🔹 Monte Carlo Simulation(蒙特卡羅模擬)

🔹 Portfolio Optimization(投資組合最佳化)

🔹 Tactical Asset Allocation(戰術資產配置)


❓ 如何使用

Astatic 在這裡以 資產回測(Backtest Portfolio)這個功能一步一步做示範


1️⃣ 註冊 Portfolio Visualizer(有些功能可以免註冊使用)

網址:https://www.portfoliovisualizer.com


2️⃣ 上方功能列,點選【Tool】 -> 【Backtest Portfolio】


3️⃣ 點選【Customize Data】


4️⃣ 填入想做回測的投資組合

🔹 【Benchmark Ticker】是用來作為基準參考的

🔹 【Portfolio #1】是網站預設的投資組合(用不到的話可以手動刪除)

🔹 【Portfolio #2】設定為 100% VT(全世界股票)

🔹 【Portfolio #2】設定為 80% VT(全世界股票)+ 20% BNDW(全世界債券)

都填好之後就可以按下【Analyze Portfolios】送出啦~


5️⃣ 簡單講解一下回測結果【Performance Summary】

🔹 Start Balance(初始資本)

🔹 End Balance(最終資本)

🔹 Annualized Return (CAGR)(年化報酬率)

🔹 Standard Deviation(標準差)

衡量投資組合的波動性,數值越高,波動越大,風險越高。

🔹 Best Year(最佳年度表現)

🔹 Worst Year(最差年度表現)

🔹 Maximum Drawdown(最大回撤)

🔹 Sharpe Ratio(夏普比率)

衡量投資組合的風險調整後報酬,數值越高代表報酬相對於風險更高。

>1.0:優秀的風險調整報酬

0.5 ~ 1.0:一般水平

<0.5:表現較差

標普 500 ETF 的 Sharpe Ratio = 0.85,是所有選項中最高的,表示在回報與風險的平衡上最優。

🔹 Sortino Ratio(索提諾比率)

和 Sharpe Ratio 類似,但只考慮下跌風險(只計算負波動)。

>1.0:風險調整後報酬很好

0.5 ~ 1.0:一般水平

<0.5:較差表現

標普 500 ETF 的 Sortino Ratio 1.36,明顯高於其他組合,表示回報相對於下行風險表現較佳。

🔹 Benchmark Correlation(基準相關性)

衡量投資組合與【Benchmark Ticker】(SPY)的聯動程度,數值範圍 -1 到 1。

1.00:完全與標普 500 同步

0.00:無關聯

-1.00:完全負相關(相反走勢)

所有 Portfolio 的相關性都接近 0.97 ~ 0.98,代表與標普 500 的走勢高度相關。


⚠️ 提醒一下,我這個回測是隨便填的,只有七年,剛好是美股大多頭,不一定代表美股未來會繼續這麼強勢。


📊 進階功能

Portfolio Visualizer 也有其他進階功能可以付費使用,使用者可視自己的需求選擇。


— Astatic

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本篇參與的主題活動
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