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[分享] 投資組合分析工具 - Portfolio Visualizer。

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

⭐ 簡介

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Portfolio Visualizer 是一個強大的投資組合分析工具,提供 投資組合回測(Backtest Portfolio)、資產分析(Asset Analytics)、蒙地卡羅模擬(Monte Carlo Simulation)等功能,適合用來分析投資策略和比較不同資產的歷史表現。

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🛠️ 功能介紹

基本上分成六大類,算是該有的都有了。

🔹 Backtest Portfolio(投資組合回測)

🔹 Factor Analysis(因子分析)

🔹 Asset Analytics(資產分析)

🔹 Monte Carlo Simulation(蒙特卡羅模擬)

🔹 Portfolio Optimization(投資組合最佳化)

🔹 Tactical Asset Allocation(戰術資產配置)


❓ 如何使用

Astatic 在這裡以 資產回測(Backtest Portfolio)這個功能一步一步做示範


1️⃣ 註冊 Portfolio Visualizer(有些功能可以免註冊使用)

網址:https://www.portfoliovisualizer.com


2️⃣ 上方功能列,點選【Tool】 -> 【Backtest Portfolio】


3️⃣ 點選【Customize Data】


4️⃣ 填入想做回測的投資組合

🔹 【Benchmark Ticker】是用來作為基準參考的

🔹 【Portfolio #1】是網站預設的投資組合(用不到的話可以手動刪除)

🔹 【Portfolio #2】設定為 100% VT(全世界股票)

🔹 【Portfolio #2】設定為 80% VT(全世界股票)+ 20% BNDW(全世界債券)

都填好之後就可以按下【Analyze Portfolios】送出啦~


5️⃣ 簡單講解一下回測結果【Performance Summary】

🔹 Start Balance(初始資本)

🔹 End Balance(最終資本)

🔹 Annualized Return (CAGR)(年化報酬率)

🔹 Standard Deviation(標準差)

衡量投資組合的波動性,數值越高,波動越大,風險越高。

🔹 Best Year(最佳年度表現)

🔹 Worst Year(最差年度表現)

🔹 Maximum Drawdown(最大回撤)

🔹 Sharpe Ratio(夏普比率)

衡量投資組合的風險調整後報酬,數值越高代表報酬相對於風險更高。

>1.0:優秀的風險調整報酬

0.5 ~ 1.0:一般水平

<0.5:表現較差

標普 500 ETF 的 Sharpe Ratio = 0.85,是所有選項中最高的,表示在回報與風險的平衡上最優。

🔹 Sortino Ratio(索提諾比率)

和 Sharpe Ratio 類似,但只考慮下跌風險(只計算負波動)。

>1.0:風險調整後報酬很好

0.5 ~ 1.0:一般水平

<0.5:較差表現

標普 500 ETF 的 Sortino Ratio 1.36,明顯高於其他組合,表示回報相對於下行風險表現較佳。

🔹 Benchmark Correlation(基準相關性)

衡量投資組合與【Benchmark Ticker】(SPY)的聯動程度,數值範圍 -1 到 1。

1.00:完全與標普 500 同步

0.00:無關聯

-1.00:完全負相關(相反走勢)

所有 Portfolio 的相關性都接近 0.97 ~ 0.98,代表與標普 500 的走勢高度相關。


⚠️ 提醒一下,我這個回測是隨便填的,只有七年,剛好是美股大多頭,不一定代表美股未來會繼續這麼強勢。


📊 進階功能

Portfolio Visualizer 也有其他進階功能可以付費使用,使用者可視自己的需求選擇。


— Astatic

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比特幣在2025年3月11日回落至77K美元,成功回補了2024年11月形成的CME期貨缺口,再次驗證了「CME 缺口回補理論」的有效性。然而,77K至81K美元區間的籌碼堆積仍較少,市場仍需時間來建立足夠的支撐。短期內,若成交量不足或市場趨勢不明朗,價格仍可能出現震盪甚至進一步回調。
CME 缺口回補理論認為 CME 比特幣期貨的價格缺口大概率會被回補,因為期貨市場週末休市,而現貨市場持續交易,導致週一開盤出現缺口。缺口可分為向上與向下,回補時間不定。交易者可利用此理論進行短線或長線交易,但需搭配其他技術指標與風險管理,因為缺口不一定會立即回補,且市場趨勢可能影響回補速度。
特斯拉(TSLA)長期以來都是市場關注的焦點,目前本益比(PE)已達 128.87,遠高於傳統汽車製造商如梅賽德斯-賓士、豐田或福特。這樣的估值是否意味著股價被高估,甚至處於泡沫階段?
本益比(P/E Ratio, Price to Earnings Ratio)又稱作「市盈率」是一種基本面分析指標,主要用來衡量一家公司的股價相對於其每股盈餘(EPS)的倍數,反映投資人願意為該公司當前獲利支付的價格,通常用來評估股票是否被高估或低估。
「分散風險」是投資中的免費午餐,源自諾貝爾經濟學奬得主哈利・馬克思・馬可維茲的投資組合理論,它能在不改變回報的情況下降低風險。許多投資人誤以為購買多種不同ETF就能分散風險,但關鍵在於資產間的低相關性。若資產高度相關,波動時會共同下跌,無法達到風險降低效果。因此,分散風險需避免過高的資產相關性。
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格編⭐桑桑
發佈於桑一下

各位午安,好奇大家都是從幾歲開始投資股票或是理財呢?

我自己的話大概是從 23.24 歲,當時也是跟身邊朋友討論&看一些理財 YT 影片慢慢入坑,但一直都是超級保守派仔,所以有投資的也大多是 0050、006208 這類型的商品!

每月定期定額,自動從帳戶扣款對我來說是最方便的方式,因為平常也很少看盤。

買了一堆投資理財書,不過看得十分緩慢 XD

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煢煢白兔,東走西顧,衣不如新,人不如故。這應該是我小時候的一首詩詞,剛好符合我想表達的一個思維主題,從2025年的3月開始,我確實也做出了一些投資思維的改變,因為我有一些資本額了,我覺得如果持續抱著持續買進的心態,累積的財富可能不會比較快,所以~分享一下我這一年的一個小經驗。
0050調降費用與分割,市場關注度提升 0050近日宣布降低經理費和保管費,並計劃在4月進行分割,使股價變得更親民,提升交易量與流動性。這樣的策略,使得2月份的淨申購金額突破400億元,受益人數增加12萬人,吸引了許多投資人關注。 分割後,0050的價格將降至更親民的水準,可能進一步提升流動性。
近幾年投資環境中,大多數投資人都選擇投資ETF,最便ETF已經是具有分散風險的特性了,卻還是有人發現賺不到錢,甚至面臨虧損。 主要是大部分的人犯了這3點關鍵錯誤: 第1點:追高殺低,錯誤進出場 • 很多人看到ETF上漲才進場,下跌就急著賣出。 • ETF是長期投資,頻繁進
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
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