⭐ 簡介
Portfolio Visualizer 是一個強大的投資組合分析工具,提供 投資組合回測(Backtest Portfolio)、資產分析(Asset Analytics)、蒙地卡羅模擬(Monte Carlo Simulation)等功能,適合用來分析投資策略和比較不同資產的歷史表現。🛠️ 功能介紹
基本上分成六大類,算是該有的都有了。
🔹 Backtest Portfolio(投資組合回測)
🔹 Factor Analysis(因子分析)
🔹 Asset Analytics(資產分析)
🔹 Monte Carlo Simulation(蒙特卡羅模擬)
🔹 Portfolio Optimization(投資組合最佳化)
🔹 Tactical Asset Allocation(戰術資產配置)
❓ 如何使用
Astatic 在這裡以 資產回測(Backtest Portfolio)這個功能一步一步做示範
1️⃣ 註冊 Portfolio Visualizer(有些功能可以免註冊使用)
網址:https://www.portfoliovisualizer.com
2️⃣ 上方功能列,點選【Tool】 -> 【Backtest Portfolio】
3️⃣ 點選【Customize Data】
4️⃣ 填入想做回測的投資組合
🔹 【Benchmark Ticker】是用來作為基準參考的
🔹 【Portfolio #1】是網站預設的投資組合(用不到的話可以手動刪除)
🔹 【Portfolio #2】設定為 100% VT(全世界股票)
🔹 【Portfolio #2】設定為 80% VT(全世界股票)+ 20% BNDW(全世界債券)
都填好之後就可以按下【Analyze Portfolios】送出啦~
5️⃣ 簡單講解一下回測結果【Performance Summary】
🔹 Start Balance(初始資本)
🔹 End Balance(最終資本)
🔹 Annualized Return (CAGR)(年化報酬率)
🔹 Standard Deviation(標準差)
衡量投資組合的波動性,數值越高,波動越大,風險越高。
🔹 Best Year(最佳年度表現)
🔹 Worst Year(最差年度表現)
🔹 Maximum Drawdown(最大回撤)
🔹 Sharpe Ratio(夏普比率)
衡量投資組合的風險調整後報酬,數值越高代表報酬相對於風險更高。
>1.0:優秀的風險調整報酬
0.5 ~ 1.0:一般水平
<0.5:表現較差
標普 500 ETF 的 Sharpe Ratio = 0.85,是所有選項中最高的,表示在回報與風險的平衡上最優。
🔹 Sortino Ratio(索提諾比率)
和 Sharpe Ratio 類似,但只考慮下跌風險(只計算負波動)。
>1.0:風險調整後報酬很好
0.5 ~ 1.0:一般水平
<0.5:較差表現
標普 500 ETF 的 Sortino Ratio 1.36,明顯高於其他組合,表示回報相對於下行風險表現較佳。
🔹 Benchmark Correlation(基準相關性)
衡量投資組合與【Benchmark Ticker】(SPY)的聯動程度,數值範圍 -1 到 1。
1.00:完全與標普 500 同步
0.00:無關聯
-1.00:完全負相關(相反走勢)
所有 Portfolio 的相關性都接近 0.97 ~ 0.98,代表與標普 500 的走勢高度相關。
⚠️ 提醒一下,我這個回測是隨便填的,只有七年,剛好是美股大多頭,不一定代表美股未來會繼續這麼強勢。
📊 進階功能
Portfolio Visualizer 也有其他進階功能可以付費使用,使用者可視自己的需求選擇。
— Astatic