Top 5
本文記錄8月29日臺灣加權股價指數與臺指期操作經驗，指數維持高檔震盪，作者選擇結算歸零週選SC24700，月選則繼續持有，短線暫不進場，並於文末附上對帳單。
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提供臺股投資經驗分享，包含市場概況分析、操作邏輯及實際操作紀錄。文章提及加權指數收盤價、臺指期收盤價，並說明短線操作策略以收取權利金為主，維持中期避險部位不變。詳細交易紀錄於文章解鎖區，包含新倉(SC24700，11口)及舊倉資訊。
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針對臺灣加權指數近日急跌，本文分享個人交易經驗與停損停利策略，並分析市場波動原因，包括缺乏實質利多、融資餘額增加、半導體關稅政策未定、期貨正價差，以及九月降息預期等因素。文章詳細記錄選擇權平倉與避險操作，並公開未平倉部位，提供讀者參考。
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本文記錄8月19日臺股交易經驗，指數雖創歷史新高，但缺乏明顯利多支撐，研判為軋空行情，風險仍需留意。作者新增避險部位，並說明停損停利邏輯及持倉規劃，包含選擇權及期貨操作細節。
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本文記錄個人臺股期貨選擇權交易經驗，分享今日(2025/08/07)操作調整，基於逆價差收斂、關稅政策不確定性及短線漲幅過快等風險因子，調整部位，並說明停損停利邏輯。
本文記錄個人臺股期貨選擇權交易經驗，分享今日(2025/08/07)操作調整，基於逆價差收斂、關稅政策不確定性及短線漲幅過快等風險因子，調整部位，並說明停損停利邏輯。
本文記錄期貨選擇權交易經驗，說明每日操作狀況、避險策略及理由，並公開未平倉部位明細。策略核心為「核心多方+選擇權區間避險」，根據臺股基本面變化（如關稅政策、臺積電洩密案等）調整倉位。
本文記錄期貨選擇權交易經驗，說明每日操作狀況、避險策略及理由，並公開未平倉部位明細。策略核心為「核心多方+選擇權區間避險」，根據臺股基本面變化（如關稅政策、臺積電洩密案等）調整倉位。
今日加權收在 23378.94，期貨收在 23260，逆價差擴大至 119 點，整體指數仍維持高檔橫盤震盪，尚未見明顯回檔，但不確定性升高，維持避險部位不變。
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🧭 操作概況（免費區）
📌 月選新建倉如下：
賣出 SC23900
買進 BP23000 + 賣出 SP22500（逆
今日加權收在 23378.94，期貨收在 23260，逆價差擴大至 119 點，整體指數仍維持高檔橫盤震盪，尚未見明顯回檔，但不確定性升高，維持避險部位不變。
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7月18日佈建的選擇權部位於7月23日歸零出場，損益打平。持續持有月選避險部位，並於7月24日增設8月第一週的選擇權避險部位。近期市場面臨地緣政治風險升高、臺灣關稅政策不明朗、聯準會降息未定等多重利空，指數在高檔震盪，因此採取選擇權避險策略。文章詳述避險理由、策略邏輯、持倉部位及退場機制。
7月18日佈建的選擇權部位於7月23日歸零出場，損益打平。持續持有月選避險部位，並於7月24日增設8月第一週的選擇權避險部位。近期市場面臨地緣政治風險升高、臺灣關稅政策不明朗、聯準會降息未定等多重利空，指數在高檔震盪，因此採取選擇權避險策略。文章詳述避險理由、策略邏輯、持倉部位及退場機制。
2025年7月23日臺指期操作紀錄，週選避險部位結算歸零，維持中期多單策略，並佈局月選避險組合應對高檔盤整風險。文章探討避險理由，包含關稅政策、地緣政治風險、聯準會降息預期等因素，並說明持倉部位與策略邏輯，以及出場條件。
2025年7月23日臺指期操作紀錄，週選避險部位結算歸零，維持中期多單策略，並佈局月選避險組合應對高檔盤整風險。文章探討避險理由，包含關稅政策、地緣政治風險、聯準會降息預期等因素，並說明持倉部位與策略邏輯，以及出場條件。
先說結論：不論是為了避險、投資或搏運氣，只要長期買入價外 Put，整體期望值是正的，但勝率其實不高，大概只有 5%~6% 左右。換句話說，如果你每週都買價外 Put，大概每三四個月才會出現一次連本帶利的大回報。
我的操作轉變
我曾經也是賣方，靠每週賣每口 10 點的 Put 賺取營業小利，
先說結論：不論是為了避險、投資或搏運氣，只要長期買入價外 Put，整體期望值是正的，但勝率其實不高，大概只有 5%~6% 左右。換句話說，如果你每週都買價外 Put，大概每三四個月才會出現一次連本帶利的大回報。
我的操作轉變
我曾經也是賣方，靠每週賣每口 10 點的 Put 賺取營業小利，
【台股操作實錄｜我的槓桿進化歷程與資金配置分享】
在這篇文章中，我想與你分享我從2023年開始逐步建立的槓桿操作心法，從信貸、質押、融資、正二 ETF 到期貨的實戰經驗與部位配置，紀錄一路走來從小額投入到現在槓桿部位放大的轉變過程與風險反思。
📊 目前資產與槓桿配置概況
台幣定存：600
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在這篇文章中，我想與你分享我從2023年開始逐步建立的槓桿操作心法，從信貸、質押、融資、正二 ETF 到期貨的實戰經驗與部位配置，紀錄一路走來從小額投入到現在槓桿部位放大的轉變過程與風險反思。
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※ 本文為真實操作紀錄，無任何投資建議 ※
📈 當前部位配置（非推介，僅為紀錄）
小型台指期貨 202509 多單 20口
週台指選擇權 22600P（2025/W4）多單 5口
週台指選擇權 24000C（2025/W4）空單 5口
月台指選擇權 22500P（202508）空單 15
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小型台指期貨 202509 多單 20口
週台指選擇權 22600P（2025/W4）多單 5口
週台指選擇權 24000C（2025/W4）空單 5口
月台指選擇權 22500P（202508）空單 15
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本文記錄8月29日臺灣加權股價指數與臺指期操作經驗，指數維持高檔震盪，作者選擇結算歸零週選SC24700，月選則繼續持有，短線暫不進場，並於文末附上對帳單。
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針對臺灣加權指數近日急跌，本文分享個人交易經驗與停損停利策略，並分析市場波動原因，包括缺乏實質利多、融資餘額增加、半導體關稅政策未定、期貨正價差，以及九月降息預期等因素。文章詳細記錄選擇權平倉與避險操作，並公開未平倉部位，提供讀者參考。
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本文記錄8月19日臺股交易經驗，指數雖創歷史新高，但缺乏明顯利多支撐，研判為軋空行情，風險仍需留意。作者新增避險部位，並說明停損停利邏輯及持倉規劃，包含選擇權及期貨操作細節。
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今日加權收在 23378.94，期貨收在 23260，逆價差擴大至 119 點，整體指數仍維持高檔橫盤震盪，尚未見明顯回檔，但不確定性升高，維持避險部位不變。
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7月18日佈建的選擇權部位於7月23日歸零出場，損益打平。持續持有月選避險部位，並於7月24日增設8月第一週的選擇權避險部位。近期市場面臨地緣政治風險升高、臺灣關稅政策不明朗、聯準會降息未定等多重利空，指數在高檔震盪，因此採取選擇權避險策略。文章詳述避險理由、策略邏輯、持倉部位及退場機制。
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2025年7月23日臺指期操作紀錄，週選避險部位結算歸零，維持中期多單策略，並佈局月選避險組合應對高檔盤整風險。文章探討避險理由，包含關稅政策、地緣政治風險、聯準會降息預期等因素，並說明持倉部位與策略邏輯，以及出場條件。
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※ 本文為真實操作紀錄，無任何投資建議 ※
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