古有草船借箭,今有AI借鏡 - 訊號撰寫

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

古有草船借箭,今有AI借鏡 寫到如何將CNN訓練好的模型訊號以一個新商品的方式匯入成歷史資料,藉此當為進場訊號的輔助,本文就簡單示範,當匯入訊號後,策略的程式如何撰寫。

首先描述這個模型的特性及策略的設計,CNN模型以「市場輪廓圖」為基礎訓練圖形,以「日」為單位,預測接下來的行情是否發生反轉,訊號的產生也是以日為單位產生,但日資料拿來當交易的週期太長,於是就另外再加入一條五分K的資料數列,當為進出場時間的依據。

進場訊號

進場訊號

本策略為示範說明用,因此只簡單定義了停損及移動出場二個參數,因為CNN的模型判斷是以「日」為單位,在程式中,就以判斷是否換日當條件,當換日的K棒時,就讀入CNN的模型訊號,以CurrentDirection來儲存目前CNN的訊號方向,當方向有發生變化時,就將NeedChange的值,設為CNN預做的方向,讓5分K在開盤時,可以依據NeedChange的值來觸發進場訊號,當CNN的訊號不變或預測為盤整時,就將NeedChange值設定為0,則不會觸發方向。

停損及移動出場

停損及移動出場

當MarketPosition不為零時,即代表目前有部位,則將停損及移動出場的參數傳入出場的函式中,在此特別說明:

If Date + 19000000 >= 20230408 And Time >= 1300 Then

這是因為CNN的最後日期只到 2023/04/08, 因此當大於這個日期時,若手中有部位,則在 13:00時就發出平倉的訊號,避免一直持有讓倉位。

在MC的日期起始日期是 1900年,因此我們可以將系統日期,加上19000000後,就可直接與目前的日期比較,不用再手動計算,目前日期與1900年的年份差距,增加程式的可讀性。

若不使用加 19000000的方式,則需表示為1230408,不常撰寫策略的開發者很容易搞錯年度,在此就運用了這個小技巧,讓日期可以直接以西元年的方式來表示。

本篇只是以一個簡單的範例說明如何結合AI的模型訊號,筆者可依此進行擴充,以結合更多的外部模型,充分發揮MC的強項。





留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
股市觀察家的沙龍
28會員
55內容數
金融市場入門新手所必知的基本知識
2023/11/30
今日的標題出自於邱吉爾,一個合格的策略上線並非程式交易的終點,而回測不出合格的策略,也非末日,在程式交易這條路上,繼續前行的勇氣是絕不可缺少的,在策略開發上,能成功上線的機率可能不到1%,其餘的99% 就當成打怪練等,累積經驗,當有足夠的經驗後,任何簡易的指標,都可稍加變化後,成為一支合格的策略。
Thumbnail
2023/11/30
今日的標題出自於邱吉爾,一個合格的策略上線並非程式交易的終點,而回測不出合格的策略,也非末日,在程式交易這條路上,繼續前行的勇氣是絕不可缺少的,在策略開發上,能成功上線的機率可能不到1%,其餘的99% 就當成打怪練等,累積經驗,當有足夠的經驗後,任何簡易的指標,都可稍加變化後,成為一支合格的策略。
Thumbnail
2023/11/29
一般的投資人進入程式交易領域大都是由一些公開課程學得,然後就拿授課老師給的程式來開始回測,找出一個較佳的績效後,就開始上線交易,剛開始時,可能績效還不錯,但久了,會發現某幾次的交易好像被針對了,常常一進場後,很快就剛好打到停損後,行情就又往程式的方向走。 除了回測參數外,還有人會開始改變K線的週期
Thumbnail
2023/11/29
一般的投資人進入程式交易領域大都是由一些公開課程學得,然後就拿授課老師給的程式來開始回測,找出一個較佳的績效後,就開始上線交易,剛開始時,可能績效還不錯,但久了,會發現某幾次的交易好像被針對了,常常一進場後,很快就剛好打到停損後,行情就又往程式的方向走。 除了回測參數外,還有人會開始改變K線的週期
Thumbnail
2023/11/28
開盤跳空(不管往上或往下),當日行情大都有一個大波段的走勢,但跳空之後,是持續往跳空方向走,或是反方向回補跳空缺口,將成為當日開盤後的判斷重點,只要掌握到對的方向,當日將有非常大的獲利。 在此介紹「市場輪廓圖(Market Profile)」的觀念,市場輪廓圖將成交價位與成交量加以堆疊,成為類似分
Thumbnail
2023/11/28
開盤跳空(不管往上或往下),當日行情大都有一個大波段的走勢,但跳空之後,是持續往跳空方向走,或是反方向回補跳空缺口,將成為當日開盤後的判斷重點,只要掌握到對的方向,當日將有非常大的獲利。 在此介紹「市場輪廓圖(Market Profile)」的觀念,市場輪廓圖將成交價位與成交量加以堆疊,成為類似分
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
TOMICA第一波推出吉伊卡哇聯名小車車的時候馬上就被搶購一空,一直很扼腕當時沒有趕緊入手。前陣子閒來無事逛蝦皮,突然發現幾家商場都又開始重新上架,價格也都回到正常水準,估計是官方又再補了一批貨,想都沒想就立刻下單! 同文也跟大家分享近期蝦皮購物紀錄、好用推薦、蝦皮分潤計畫的聯盟行銷!
Thumbnail
TOMICA第一波推出吉伊卡哇聯名小車車的時候馬上就被搶購一空,一直很扼腕當時沒有趕緊入手。前陣子閒來無事逛蝦皮,突然發現幾家商場都又開始重新上架,價格也都回到正常水準,估計是官方又再補了一批貨,想都沒想就立刻下單! 同文也跟大家分享近期蝦皮購物紀錄、好用推薦、蝦皮分潤計畫的聯盟行銷!
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
前言 這篇會拿Finlab上的策略與機器學習預測線圖的因子進行結合。由於模型是透過2007-2011年的線圖作為訓練資料,回測的時候會從2012年開始以示公平。 還沒看過前面兩篇的可以點下面連結,會比較看得懂接下來的內容。 第一篇: 什麼?!AI也看得懂k線圖?利用機器學習來判斷股票漲
Thumbnail
前言 這篇會拿Finlab上的策略與機器學習預測線圖的因子進行結合。由於模型是透過2007-2011年的線圖作為訓練資料,回測的時候會從2012年開始以示公平。 還沒看過前面兩篇的可以點下面連結,會比較看得懂接下來的內容。 第一篇: 什麼?!AI也看得懂k線圖?利用機器學習來判斷股票漲
Thumbnail
還沒有看過上一篇的可以點擊下面連結 什麼?!AI也看得懂k線圖?利用機器學習來判斷股票漲跌。(1)論文解析。 這一篇會把注意力放在論文提到的技術並套用在台股市場,也會使用論文中的方法進行驗證,看看是否在台股也有一樣的超額報酬。 資料生成 第一步也是最難的一步-資料生成。 這裡
Thumbnail
還沒有看過上一篇的可以點擊下面連結 什麼?!AI也看得懂k線圖?利用機器學習來判斷股票漲跌。(1)論文解析。 這一篇會把注意力放在論文提到的技術並套用在台股市場,也會使用論文中的方法進行驗證,看看是否在台股也有一樣的超額報酬。 資料生成 第一步也是最難的一步-資料生成。 這裡
Thumbnail
一樣是以PO3(吸籌、操縱、派發)為基礎開發出的新概念,不過是從周線的角度來看,通常周一都會是吸籌階段,也就是行情較沒波動的一點,而周二、周三則是操縱階段,往往周線的高低點都會出現在這兩個交易日;最後是周四、周五的派發,長紅、長黑的表態往往都在這兩天,至於細部模型該如何應用,就讓我們繼續看下去吧!
Thumbnail
一樣是以PO3(吸籌、操縱、派發)為基礎開發出的新概念,不過是從周線的角度來看,通常周一都會是吸籌階段,也就是行情較沒波動的一點,而周二、周三則是操縱階段,往往周線的高低點都會出現在這兩個交易日;最後是周四、周五的派發,長紅、長黑的表態往往都在這兩天,至於細部模型該如何應用,就讓我們繼續看下去吧!
Thumbnail
在 古有草船借箭,今有AI借鏡 寫到如何將CNN訓練好的模型訊號以一個新商品的方式匯入成歷史資料,藉此當為進場訊號的輔助,本文就簡單示範,當匯入訊號後,策略的程式如何撰寫。 首先描述這個模型的特性及策略的設計,CNN模型以「市場輪廓圖」為基礎訓練圖形,以「日」為單位,預測接下來的行情是否發生反轉,
Thumbnail
在 古有草船借箭,今有AI借鏡 寫到如何將CNN訓練好的模型訊號以一個新商品的方式匯入成歷史資料,藉此當為進場訊號的輔助,本文就簡單示範,當匯入訊號後,策略的程式如何撰寫。 首先描述這個模型的特性及策略的設計,CNN模型以「市場輪廓圖」為基礎訓練圖形,以「日」為單位,預測接下來的行情是否發生反轉,
Thumbnail
在AI浪潮下的訊號開發 提到可將AI訓練好的模型產生之訊號當成一個商品來匯入,今天將手把把示範如何把這訊號進行匯入成商品,並在策略撰寫時,可引用至此訊號,當為輔助資訊。 此表格為筆者使用的CNN模型訊號,在此利用開盤價、最高價、最低價、收盤價的技巧,讓多方趨勢的日期呈現紅K、空方趨勢的日期呈現黑K
Thumbnail
在AI浪潮下的訊號開發 提到可將AI訓練好的模型產生之訊號當成一個商品來匯入,今天將手把把示範如何把這訊號進行匯入成商品,並在策略撰寫時,可引用至此訊號,當為輔助資訊。 此表格為筆者使用的CNN模型訊號,在此利用開盤價、最高價、最低價、收盤價的技巧,讓多方趨勢的日期呈現紅K、空方趨勢的日期呈現黑K
Thumbnail
2022/11 ChatGPT 3.5 正式對外發表,全球掀起了一陣AI風潮,各國也持續投入AI的軍備競賽,平常不會接觸AI的人,也開始學著如何跟ChatGPT溝通,有人用GPT來提升工作效率,但也有人是想看GPT的笑話,一直想辦法讓他回得出錯誤答案,一試出錯誤答案,就急著分享給朋友說GPT還不實用
Thumbnail
2022/11 ChatGPT 3.5 正式對外發表,全球掀起了一陣AI風潮,各國也持續投入AI的軍備競賽,平常不會接觸AI的人,也開始學著如何跟ChatGPT溝通,有人用GPT來提升工作效率,但也有人是想看GPT的笑話,一直想辦法讓他回得出錯誤答案,一試出錯誤答案,就急著分享給朋友說GPT還不實用
Thumbnail
不管是主觀交易還是程式交易,投資人都不該只見樹不見林,在主觀交易者判斷行情時,通常都會一分鐘K線圖,當成進出場時機的判斷點,但除了一分K線圖外,都會在旁邊再放上三十分K線圖及日K線圖作為大趨勢的判斷之用,避免自己只專注於一分K的行情波動,而忽略了大趨勢的方向,造成原本要順勢交易的想法卻因短週期K線的
Thumbnail
不管是主觀交易還是程式交易,投資人都不該只見樹不見林,在主觀交易者判斷行情時,通常都會一分鐘K線圖,當成進出場時機的判斷點,但除了一分K線圖外,都會在旁邊再放上三十分K線圖及日K線圖作為大趨勢的判斷之用,避免自己只專注於一分K的行情波動,而忽略了大趨勢的方向,造成原本要順勢交易的想法卻因短週期K線的
Thumbnail
這篇論文是用來交易ETF,利用cnn神經網路去預測買點跟賣點由於CNN吃的是圖片輸入更精確來說是一個二維矩陣輸入因此論文作者將ETF的開高低收去計算出15種技術指標乘上15天剛好就可以作成15X15的矩陣(當作圖片)餵給CNN模型當作輸入
Thumbnail
這篇論文是用來交易ETF,利用cnn神經網路去預測買點跟賣點由於CNN吃的是圖片輸入更精確來說是一個二維矩陣輸入因此論文作者將ETF的開高低收去計算出15種技術指標乘上15天剛好就可以作成15X15的矩陣(當作圖片)餵給CNN模型當作輸入
Thumbnail
均線指標在明顯趨勢特別好用,但是盤整階段就很不適合使用趨勢指標。因此,判斷趨勢開始與結束,就是程式交易做趨勢策略的重中之重。今天我們使用CCI策略來搭配,幫助我們尋找趨勢波段的起點。
Thumbnail
均線指標在明顯趨勢特別好用,但是盤整階段就很不適合使用趨勢指標。因此,判斷趨勢開始與結束,就是程式交易做趨勢策略的重中之重。今天我們使用CCI策略來搭配,幫助我們尋找趨勢波段的起點。
Thumbnail
均線指標在明顯趨勢特別好用,但是盤整階段就很不適合使用趨勢指標。因此,判斷趨勢開始與結束,就是程式交易做趨勢策略的重中之重。今天我們使用CCI策略來搭配,幫助我們尋找趨勢波段的起點。
Thumbnail
均線指標在明顯趨勢特別好用,但是盤整階段就很不適合使用趨勢指標。因此,判斷趨勢開始與結束,就是程式交易做趨勢策略的重中之重。今天我們使用CCI策略來搭配,幫助我們尋找趨勢波段的起點。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News