在前文已介紹如何在MC中匯入券商提供的歷史資料源，投資人可利用這些歷史資料寫出與眾不同的策略，但這些都是靜態的歷史資料，當策略開發完成並進行好回測後，如何在上線時，也能即時取得這些資訊源呢？
一般人最常用的是使用「動能資料交換（DDE：Dynamic Data Exchange）」或「即時資料（RTD：RealTime Data）」來讓MC的QuoteManager將資料導入，盤中即可在圖表視窗內收到即時資訊，然後顯示在圖表視窗中。
在券商的看盤軟體中，大部份都會支援Excel的DDE匯出，各家的匯出步驟大同小異，都是將DDE的連結匯出至Excel的表格中，與Excel進行連動後，就可將盤中的即時資訊傳送至Excel，再透過MC的QuoteManager設定其對應的商品，即可將資料接入MC中，把MC當成一個資料庫，就不用自己額外寫程式來保存這些歷史資料。DDE或RTD很適合沒有程式基礎的投資人使用，只要透過設定的方式，即可取得資料，但其缺點就是會漏資料，在快市時，一秒鐘也許已成交五筆以上，但在DDE或RTD中，可能只接收到二筆的變化，此時在資料的判讀上，就會產生問題，因此DDE或RTD並不適合做為高頻交易的資訊源，最好交易的判斷是使用分K以上的資料，否則光是漏掉的資訊，就可能讓高頻交易的多空訊號相反造成實際交易與歷史回測差異甚大。
除了DDE及RTD外，MC也提供SDK，可讓有程式基礎的開發者，自行開發資訊源，可串接來自於券商API甚至是交易所的電文資料，利用此方式就可避免資料遺漏的問題產生，適合用於分線以下的策略交易。
利用SDK的方式雖然不會漏資料，但其進入門檻甚高，不適合一般的投資人，大都會是一個團隊甚至是一家公司在進行這種架構的開發，投入的人力、物力甚鉅，因此一般投資人大都不會投入這塊領域，而轉向開發較長週期的策略。
接下來的文章，筆者將會以適合大部份投資人的DDE或RTD為範例，介紹如何將券商在看盤軟體上提供的資料匯入MC的QuoteManager中。
