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交易系統 18:(從傑西李佛摩論)系統與訊號(下)

更新於 發佈於 閱讀時間約 11 分鐘
有了一個系統後,接下來該做的就是改善系統,改善系統的目的是為了追求操作品質的最佳化(不是「獲利的最大化」)。關於系統的優化這邊舉一個例子,假設我們把上一堂課的規則在加上一條:(以台股而言)「7000點以下站上月線買進,8000點以上跌破月線賣出」,這樣在套用到前面選取的那一段走勢中,結果應該是獲利翻倍。系統優化常讓人誤會,也是試著研發自己系統的交易者最常發生的錯誤,就是想讓自己的系統變得「完美」,目的是為了「不賠錢」,最基本的動作就是調參數,或增加指標或應變項,以為用的指標越多或是系統指令越多,成功率就越高,這些都是錯誤觀念。關於這一點我在之後〈從0050與KD談其他技術指標〉的單元會再深入說明。
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標題的發想源於柏拉圖的「哲學家君王」,意即作為掌握至高權力的君王,必須同時具有哲學家的道德涵養與智識器量,才能充分且正確地運用權力而使國家走向更幸福完善的境界。同樣地,交易者象徵的也不僅是財富,他也必須具備哲學家的本質,作為一個身心靈上完全的人,始能正確地獲得並利用財富,使自己與他人的人生圓滿。
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